Сравнение BFEB с KNGZ
BFEB (Innovator S&P 500 Buffer ETF - February) and KNGZ (First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF) are both exchange-traded funds - BFEB is a Options Trading fund tracking the Cboe S&P 500 Buffer Protect Index February Series, while KNGZ is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Sector-Neutral Dividend Aristocrats Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BFEB returned 11.29%/yr vs 9.38%/yr for KNGZ. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BFEB charges 0.79%/yr vs 0.50%/yr for KNGZ.
Доходность
Сравнение доходности BFEB и KNGZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BFEB показывает доходность 7.13%, что значительно ниже, чем у KNGZ с доходностью 13.33%.
BFEB
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -0.31%
- С начала года
- 7.13%
- 6 месяцев
- 6.83%
- 1 год
- 19.04%
- 3 года*
- 15.76%
- 5 лет*
- 11.29%
- 10 лет*
- —
KNGZ
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -0.12%
- С начала года
- 13.33%
- 6 месяцев
- 12.69%
- 1 год
- 25.37%
- 3 года*
- 16.12%
- 5 лет*
- 9.38%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BFEB и KNGZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFEB Innovator S&P 500 Buffer ETF - February | 7.13% | 12.99% | 17.58% | 22.35% | -6.76% | 18.05% | 6.01% |
KNGZ First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF | 13.33% | 14.27% | 11.05% | 9.77% | -7.55% | 28.99% | 9.22% |
Correlation
The correlation between BFEB and KNGZ is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2020 г. | 0.72 |
The correlation between BFEB and KNGZ shifts across timeframes, from 0.64 (1 year) to 0.76 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BFEB vs. KNGZ — Ранг доходности на риск
BFEB
KNGZ
Сравнение BFEB c KNGZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator S&P 500 Buffer ETF - February (BFEB) и First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF (KNGZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BFEB | KNGZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.33 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.98 | 2.71 | +0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.92 | 8.91 | +6.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BFEB и KNGZ
Максимальная просадка BFEB за все время составила -27.20%, что меньше максимальной просадки KNGZ в -37.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFEB и KNGZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BFEB | KNGZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.20% | -37.44% | +10.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.41% | -9.41% | +3.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.82% | -19.70% | +5.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.84% | -19.71% | +4.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.31% | -3.86% | +2.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.77% | -4.85% | +2.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.28% | 2.86% | -1.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности BFEB и KNGZ
Текущая волатильность для Innovator S&P 500 Buffer ETF - February (BFEB) составляет 2.70%, в то время как у First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF (KNGZ) волатильность равна 4.88%. Это указывает на то, что BFEB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KNGZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BFEB | KNGZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.70% | 4.88% | -2.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.75% | 10.19% | -3.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.34% | 13.75% | -5.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.43% | 16.14% | -4.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.25% | 18.85% | -4.60% |
Сравнение комиссий BFEB и KNGZ
BFEB берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии KNGZ в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BFEB и KNGZ
BFEB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KNGZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFEB Innovator S&P 500 Buffer ETF - February | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KNGZ First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF | 2.40% | 2.70% | 2.55% | 3.10% | 2.52% | 1.95% | 2.44% | 2.85% | 4.09% | 1.10% |
Часто задаваемые вопросы
BFEB and KNGZ have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KNGZ has higher volatility (4.88%) compared to BFEB (2.70%). In terms of maximum drawdown, BFEB dropped -27.20% vs KNGZ's -37.44%.
On 5-year performance, BFEB leads with 11.29% vs 9.38% for KNGZ. On fees, KNGZ is cheaper at 0.50% per year. On volatility, BFEB has been the lower-risk option at 2.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, BFEB has performed better with a 11.29% return vs 9.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KNGZ is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.79% for BFEB.
KNGZ has the higher dividend yield at 2.40%, compared with 0.00% for BFEB.
BFEB is categorized as Options Trading, while KNGZ is S&P 500. BFEB tracks Cboe S&P 500 Buffer Protect Index February Series, while KNGZ tracks S&P 500 Sector-Neutral Dividend Aristocrats Index. They also come from different issuers: Innovator and First Trust. Their fees differ too: 0.79% for BFEB and 0.50% for KNGZ.
BFEB currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BFEB и KNGZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор