PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BFEB с KNGZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BFEB с KNGZ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BFEB (Innovator S&P 500 Buffer ETF - February) and KNGZ (First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF) are both exchange-traded funds - BFEB is a Options Trading fund tracking the Cboe S&P 500 Buffer Protect Index February Series, while KNGZ is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Sector-Neutral Dividend Aristocrats Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BFEB returned 11.70%/yr vs 9.28%/yr for KNGZ. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BFEB charges 0.79%/yr vs 0.50%/yr for KNGZ.

Доходность

Сравнение доходности BFEB и KNGZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator S&P 500 Buffer ETF - February (BFEB) и First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF (KNGZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BFEB показывает доходность 8.25%, что значительно ниже, чем у KNGZ с доходностью 16.69%.

BFEB

1 день
-0.29%
1 месяц
2.99%
С начала года
8.25%
6 месяцев
9.24%
1 год
21.21%
3 года*
16.68%
5 лет*
11.70%
10 лет*
—

KNGZ

1 день
-1.01%
1 месяц
8.04%
С начала года
16.69%
6 месяцев
16.73%
1 год
31.60%
3 года*
17.67%
5 лет*
9.28%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BFEB и KNGZ

2026 (YTD)202520242023202220212020
BFEB
Innovator S&P 500 Buffer ETF - February		8.25%12.99%17.58%22.35%-6.76%18.05%10.17%
KNGZ
First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF		16.69%14.27%11.05%9.77%-7.55%28.99%9.22%

Correlation

The correlation between BFEB and KNGZ is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2020 г.

0.72

The correlation between BFEB and KNGZ shifts across timeframes, from 0.65 (1 year) to 0.76 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BFEB и KNGZ

Секторы
BFEB
KNGZ

Технологии

36.2%
14.9%

Финансовые услуги

11.9%
14.9%

Коммуникационные услуги

10.9%
5.0%

Потребительский циклический сектор

10.1%
11.9%

Здравоохранение

8.4%
11.9%

Промышленность

8.1%
14.9%

Потребительский защитный сектор

4.9%
6.9%

Энергетика

3.5%
4.0%

Коммунальные услуги

2.3%
5.9%

Недвижимость

1.9%
5.9%

Сырьевые материалы

1.8%
3.0%

Технологии

BFEB
36.2%
KNGZ
14.9%

Финансовые услуги

BFEB
11.9%
KNGZ
14.9%

Коммуникационные услуги

BFEB
10.9%
KNGZ
5.0%

Потребительский циклический сектор

BFEB
10.1%
KNGZ
11.9%

Здравоохранение

BFEB
8.4%
KNGZ
11.9%

Промышленность

BFEB
8.1%
KNGZ
14.9%

Потребительский защитный сектор

BFEB
4.9%
KNGZ
6.9%

Энергетика

BFEB
3.5%
KNGZ
4.0%

Коммунальные услуги

BFEB
2.3%
KNGZ
5.9%

Недвижимость

BFEB
1.9%
KNGZ
5.9%

Сырьевые материалы

BFEB
1.8%
KNGZ
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator S&P 500 Buffer ETF - February

First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF

Часто сравнивают с BFEB:
BFEB с BJANBFEB с GJULBFEB с NJANBFEB с PJUNBFEB с SCHDBFEB с BUFRBFEB с VOO
Часто сравнивают с KNGZ:
KNGZ с KNGKNGZ с RDVYKNGZ с SHRYKNGZ с DIVOKNGZ с SCHDKNGZ с KNGLXKNGZ с VOO

Доходность на риск

BFEB vs. KNGZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BFEB
Ранг доходности на риск BFEB: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BFEB: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BFEB: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BFEB: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BFEB: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BFEB: 8383
Ранг коэф-та Мартина
KNGZ
Ранг доходности на риск KNGZ: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNGZ: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNGZ: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNGZ: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNGZ: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNGZ: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BFEB c KNGZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator S&P 500 Buffer ETF - February (BFEB) и First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF (KNGZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BFEBKNGZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.63

2.34

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.76

3.33

+0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.51

1.41

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.32

3.37

-0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.95

11.35

+5.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BFEB vs. KNGZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BFEB на текущий момент составляет 2.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KNGZ равному 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BFEB и KNGZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BFEBKNGZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.63

2.34

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.03

0.58

+0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.61

+0.29

Просадки

Сравнение просадок BFEB и KNGZ

Максимальная просадка BFEB за все время составила -26.37%, что меньше максимальной просадки KNGZ в -37.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFEB и KNGZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BFEBKNGZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.37%

-37.44%

+11.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.41%

-9.41%

+3.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.82%

-19.70%

+5.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.84%

-19.71%

+4.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

-1.01%

+0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.69%

-4.87%

+2.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.25%

2.79%

-1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности BFEB и KNGZ

Текущая волатильность для Innovator S&P 500 Buffer ETF - February (BFEB) составляет 1.51%, в то время как у First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF (KNGZ) волатильность равна 3.82%. Это указывает на то, что BFEB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KNGZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BFEBKNGZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.51%

3.82%

-2.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.31%

9.90%

-3.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.10%

13.58%

-5.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.39%

16.12%

-4.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.19%

18.87%

-4.68%

Сравнение комиссий BFEB и KNGZ

BFEB берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии KNGZ в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BFEB и KNGZ

BFEB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KNGZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BFEB
Innovator S&P 500 Buffer ETF - February		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KNGZ
First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF		2.33%2.70%2.55%3.10%2.52%1.95%2.44%2.85%4.09%1.10%

Часто задаваемые вопросы

BFEB and KNGZ have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KNGZ has higher volatility (3.82%) compared to BFEB (1.51%). In terms of maximum drawdown, BFEB dropped -26.37% vs KNGZ's -37.44%.

On 5-year performance, BFEB leads with 11.70% vs 9.28% for KNGZ. On fees, KNGZ is cheaper at 0.50% per year. On volatility, BFEB has been the lower-risk option at 1.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BFEB has performed better with a 11.70% return vs 9.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KNGZ is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.79% for BFEB.

KNGZ has the higher dividend yield at 2.33%, compared with 0.00% for BFEB.

BFEB is categorized as Options Trading, while KNGZ is S&P 500. BFEB tracks Cboe S&P 500 Buffer Protect Index February Series, while KNGZ tracks S&P 500 Sector-Neutral Dividend Aristocrats Index. They also come from different issuers: Innovator and First Trust. Their fees differ too: 0.79% for BFEB and 0.50% for KNGZ.

BFEB currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 2.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BFEB и KNGZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор