Сравнение BFEB с IVVM

С начала года, BFEB показывает доходность -1.28%, что значительно выше, чем у IVVM с доходностью -1.47%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BFEB берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии IVVM в 0.50%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator S&P 500 Buffer ETF - February (BFEB) и iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BFEB на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVVM равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BFEB и IVVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между BFEB и IVVM составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

BFEB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IVVM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%.

Максимальная просадка BFEB за все время составила -26.37%, что больше максимальной просадки IVVM в -11.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFEB и IVVM.

Innovator S&P 500 Buffer ETF - February (BFEB) имеет более высокую волатильность в 4.03% по сравнению с iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM) с волатильностью 3.76%. Это указывает на то, что BFEB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.