PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BFEB с IVVB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BFEB с IVVB

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator S&P 500 Buffer ETF - February (BFEB) и iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB).

BFEB и IVVB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BFEB - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index February Series. Фонд был запущен 31 янв. 2020 г.. IVVB - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 28 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности BFEB и IVVB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator S&P 500 Buffer ETF - February (BFEB) и iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BFEB и IVVB

2026 (YTD)202520242023
BFEB
Innovator S&P 500 Buffer ETF - February		-1.98%12.99%17.58%7.20%
IVVB
iShares Large Cap Deep Buffer ETF		-3.11%9.60%18.66%2.60%

Доходность по периодам

С начала года, BFEB показывает доходность -1.98%, что значительно выше, чем у IVVB с доходностью -3.11%.

BFEB

1 день
2.08%
1 месяц
-3.52%
С начала года
-1.98%
6 месяцев
0.96%
1 год
14.86%
3 года*
14.25%
5 лет*
10.24%
10 лет*
—

IVVB

1 день
1.06%
1 месяц
-3.96%
С начала года
-3.11%
6 месяцев
-0.88%
1 год
10.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator S&P 500 Buffer ETF - February

iShares Large Cap Deep Buffer ETF

Часто сравнивают с BFEB:
BFEB с BJANBFEB с GJULBFEB с NJANBFEB с PJUNBFEB с SCHDBFEB с VOOBFEB с BUFR
Часто сравнивают с IVVB:
IVVB с IVVIVVB с IVVMIVVB с SCHGIVVB с VOOIVVB с SPYIVVB с VTIIVVB с GOLD

Сравнение комиссий BFEB и IVVB

BFEB берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии IVVB в 0.50%.

BFEB
Innovator S&P 500 Buffer ETF - February
IVVB
iShares Large Cap Deep Buffer ETF

Доходность на риск

BFEB vs. IVVB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BFEB
Ранг доходности на риск BFEB: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BFEB: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BFEB: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BFEB: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BFEB: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BFEB: 8080
Ранг коэф-та Мартина
IVVB
Ранг доходности на риск IVVB: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVVB: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVVB: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVVB: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVVB: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVVB: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BFEB c IVVB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator S&P 500 Buffer ETF - February (BFEB) и iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BFEBIVVBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

1.00

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

1.49

+0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.22

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

1.57

+0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.76

7.14

+1.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BFEB vs. IVVB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BFEB на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVVB равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BFEB и IVVB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BFEBIVVBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

1.00

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

1.04

-0.25

Корреляция

Корреляция между BFEB и IVVB составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BFEB и IVVB

BFEB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IVVB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%.

TTM20252024
BFEB
Innovator S&P 500 Buffer ETF - February		0.00%0.00%0.00%
IVVB
iShares Large Cap Deep Buffer ETF		1.26%1.22%0.87%

Просадки

Сравнение просадок BFEB и IVVB

Максимальная просадка BFEB за все время составила -26.37%, что больше максимальной просадки IVVB в -13.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFEB и IVVB.

Загрузка...

Показатели просадок

BFEBIVVBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.37%

-13.08%

-13.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.20%

-6.90%

-2.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.46%

-4.75%

+0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.75%

-1.66%

-1.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

1.51%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности BFEB и IVVB

Innovator S&P 500 Buffer ETF - February (BFEB) имеет более высокую волатильность в 3.97% по сравнению с iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что BFEB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVVB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BFEBIVVBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.97%

2.68%

+1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.48%

6.26%

+0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.15%

10.63%

+2.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.40%

9.47%

+1.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.33%

9.47%

+4.86%