PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BFEB с ISWN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BFEB с ISWN

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator S&P 500 Buffer ETF - February (BFEB) и Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN).

BFEB и ISWN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BFEB - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index February Series. Фонд был запущен 31 янв. 2020 г.. ISWN - это пассивный фонд от Amplify, который отслеживает доходность S-Network International BlackSwan. Фонд был запущен 25 янв. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BFEB и ISWN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator S&P 500 Buffer ETF - February (BFEB) и Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BFEB и ISWN

2026 (YTD)20252024202320222021
BFEB
Innovator S&P 500 Buffer ETF - February		-1.98%12.99%17.58%22.35%-6.76%17.15%
ISWN
Amplify BlackSwan ISWN ETF		0.94%23.23%-3.96%8.19%-24.93%0.44%

Доходность по периодам

С начала года, BFEB показывает доходность -1.98%, что значительно ниже, чем у ISWN с доходностью 0.94%.

BFEB

1 день
2.08%
1 месяц
-3.52%
С начала года
-1.98%
6 месяцев
0.96%
1 год
14.86%
3 года*
14.25%
5 лет*
10.24%
10 лет*
—

ISWN

1 день
2.06%
1 месяц
-6.89%
С начала года
0.94%
6 месяцев
3.42%
1 год
15.90%
3 года*
6.58%
5 лет*
-0.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator S&P 500 Buffer ETF - February

Amplify BlackSwan ISWN ETF

Часто сравнивают с BFEB:
BFEB с BJANBFEB с GJULBFEB с NJANBFEB с PJUNBFEB с SCHDBFEB с VOOBFEB с BUFR
Часто сравнивают с ISWN:
ISWN с NTSXISWN с CNMISWN с VOOISWN с MAIIXISWN с SPYISWN с SWANISWN с APRW

Сравнение комиссий BFEB и ISWN

BFEB берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии ISWN в 0.49%.

BFEB
Innovator S&P 500 Buffer ETF - February
ISWN
Amplify BlackSwan ISWN ETF

Доходность на риск

BFEB vs. ISWN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BFEB
Ранг доходности на риск BFEB: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BFEB: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BFEB: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BFEB: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BFEB: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BFEB: 8080
Ранг коэф-та Мартина
ISWN
Ранг доходности на риск ISWN: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISWN: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISWN: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISWN: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISWN: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISWN: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BFEB c ISWN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator S&P 500 Buffer ETF - February (BFEB) и Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BFEBISWNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

1.35

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

1.86

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.24

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

1.61

+0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.76

6.68

+2.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BFEB vs. ISWN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BFEB на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISWN равному 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BFEB и ISWN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BFEBISWNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

1.35

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

-0.00

+0.90

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

-0.04

+0.83

Корреляция

Корреляция между BFEB и ISWN составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BFEB и ISWN

BFEB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ISWN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%.

TTM20252024202320222021
BFEB
Innovator S&P 500 Buffer ETF - February		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ISWN
Amplify BlackSwan ISWN ETF		2.91%2.89%3.27%2.91%2.00%0.76%

Просадки

Сравнение просадок BFEB и ISWN

Максимальная просадка BFEB за все время составила -26.37%, что меньше максимальной просадки ISWN в -32.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFEB и ISWN.

Загрузка...

Показатели просадок

BFEBISWNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.37%

-32.35%

+5.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.20%

-9.63%

+0.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.84%

-32.35%

+17.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.46%

-7.11%

+2.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.75%

-16.57%

+13.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

2.32%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности BFEB и ISWN

Текущая волатильность для Innovator S&P 500 Buffer ETF - February (BFEB) составляет 3.97%, в то время как у Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN) волатильность равна 6.13%. Это указывает на то, что BFEB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISWN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BFEBISWNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.97%

6.13%

-2.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.48%

8.60%

-2.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.15%

11.81%

+1.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.40%

11.47%

-0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.33%

11.40%

+2.93%