Сравнение BFCAX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Corporate Bond Fund (BFCAX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
BFCAX управляется American Funds. Фонд был запущен 14 дек. 2012 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BFCAX или SPY.
Основные характеристики
| BFCAX | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.20% | 26.77% |
| Дох-ть за 1 год | 10.09% | 37.43% |
| Дох-ть за 3 года | -2.70% | 10.15% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.15% | 15.86% |
| Коэф-т Шарпа | 1.60 | 3.06 |
| Коэф-т Сортино | 2.38 | 4.08 |
| Коэф-т Омега | 1.29 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 0.50 | 4.44 |
| Коэф-т Мартина | 6.26 | 20.11 |
| Индекс Язвы | 1.61% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 6.30% | 12.18% |
| Макс. просадка | -24.55% | -55.19% |
| Текущая просадка | -12.05% | -0.31% |
Корреляция
Корреляция между BFCAX и SPY составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности BFCAX и SPY
С начала года, BFCAX показывает доходность 2.20%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 26.77%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BFCAX и SPY
BFCAX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BFCAX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Corporate Bond Fund (BFCAX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BFCAX и SPY
Дивидендная доходность BFCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что больше доходности SPY в 1.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFCAX American Funds Corporate Bond Fund | 3.95% | 3.38% | 2.61% | 1.49% | 1.74% | 2.48% | 2.64% | 2.23% | 0.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок BFCAX и SPY
Максимальная просадка BFCAX за все время составила -24.55%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFCAX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BFCAX и SPY
Текущая волатильность для American Funds Corporate Bond Fund (BFCAX) составляет 2.03%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.88%. Это указывает на то, что BFCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.