PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BFCAX с NDARX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BFCAX с NDARX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Corporate Bond Fund (BFCAX) и American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced (NDARX).

BFCAX управляется American Funds. Фонд был запущен 14 дек. 2012 г.. NDARX управляется American Funds. Фонд был запущен 27 авг. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности BFCAX и NDARX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Corporate Bond Fund (BFCAX) и American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced (NDARX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BFCAX и NDARX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BFCAX
American Funds Corporate Bond Fund		-0.81%6.67%1.71%6.85%-16.51%-2.15%13.05%13.21%-2.50%5.61%
NDARX
American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced		-0.59%17.21%11.68%12.03%-10.98%15.09%7.10%17.88%-4.99%13.09%

Доходность по периодам

С начала года, BFCAX показывает доходность -0.81%, что значительно ниже, чем у NDARX с доходностью -0.59%.

BFCAX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.87%
С начала года
-0.81%
6 месяцев
-0.62%
1 год
3.25%
3 года*
3.45%
5 лет*
-0.33%
10 лет*
—

NDARX

1 день
1.62%
1 месяц
-4.80%
С начала года
-0.59%
6 месяцев
1.78%
1 год
13.91%
3 года*
12.31%
5 лет*
7.28%
10 лет*
7.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Corporate Bond Fund

American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced

Часто сравнивают с BFCAX:
BFCAX с FFHCXBFCAX с AIQBFCAX с MGKBFCAX с SPYBFCAX с ABNDXBFCAX с AIVSXBFCAX с BND
Часто сравнивают с NDARX:
NDARX с AAETXNDARX с AADTXNDARX с MACPXNDARX с GAIOXNDARX с AMBFXNDARX с MALOXNDARX с ASBAX

Сравнение комиссий BFCAX и NDARX

BFCAX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии NDARX в 0.34%.

BFCAX
American Funds Corporate Bond Fund
NDARX
American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced

Доходность на риск

BFCAX vs. NDARX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BFCAX
Ранг доходности на риск BFCAX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BFCAX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BFCAX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BFCAX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BFCAX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BFCAX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
NDARX
Ранг доходности на риск NDARX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NDARX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NDARX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NDARX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NDARX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NDARX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BFCAX c NDARX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Corporate Bond Fund (BFCAX) и American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced (NDARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BFCAXNDARXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

1.47

-0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.03

2.06

-1.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.31

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

1.95

-0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.97

8.65

-4.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BFCAX vs. NDARX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BFCAX на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа NDARX равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BFCAX и NDARX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BFCAXNDARXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

1.47

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

0.77

-0.82

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.80

-0.41

Корреляция

Корреляция между BFCAX и NDARX составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BFCAX и NDARX

Дивидендная доходность BFCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что меньше доходности NDARX в 5.27%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
BFCAX
American Funds Corporate Bond Fund		3.87%4.20%4.06%2.82%1.95%1.50%4.43%3.44%2.63%2.68%0.00%
NDARX
American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced		5.27%5.78%3.07%3.37%5.60%4.29%2.91%4.03%4.29%2.68%2.86%

Просадки

Сравнение просадок BFCAX и NDARX

Максимальная просадка BFCAX за все время составила -23.01%, примерно равная максимальной просадке NDARX в -23.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFCAX и NDARX.

Загрузка...

Показатели просадок

BFCAXNDARXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.01%

-23.62%

+0.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.11%

-7.46%

+4.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.55%

-18.37%

-4.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-23.62%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.05%

-5.28%

-0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.48%

-3.13%

-3.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.03%

1.68%

-0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности BFCAX и NDARX

Текущая волатильность для American Funds Corporate Bond Fund (BFCAX) составляет 1.88%, в то время как у American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced (NDARX) волатильность равна 3.75%. Это указывает на то, что BFCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NDARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BFCAXNDARXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.88%

3.75%

-1.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.93%

5.99%

-3.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.84%

9.80%

-4.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.69%

9.45%

-2.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.01%

10.19%

-4.18%