PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BFCAX с NDARX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BFCAX с NDARX

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Corporate Bond Fund (BFCAX) и American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced (NDARX).

BFCAX управляется American Funds. Фонд был запущен 14 дек. 2012 г.. NDARX управляется American Funds. Фонд был запущен 27 авг. 2015 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BFCAX или NDARX.

Корреляция

Корреляция между BFCAX и NDARX составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности BFCAX и NDARX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Corporate Bond Fund (BFCAX) и American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced (NDARX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.35%
61.83%
BFCAX
NDARX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BFCAX:

1.08

NDARX:

1.07

Коэф-т Сортино

BFCAX:

1.60

NDARX:

1.49

Коэф-т Омега

BFCAX:

1.19

NDARX:

1.22

Коэф-т Кальмара

BFCAX:

0.37

NDARX:

1.17

Коэф-т Мартина

BFCAX:

2.84

NDARX:

5.76

Индекс Язвы

BFCAX:

2.23%

NDARX:

1.87%

Дневная вол-ть

BFCAX:

5.88%

NDARX:

10.08%

Макс. просадка

BFCAX:

-24.55%

NDARX:

-23.62%

Текущая просадка

BFCAX:

-11.46%

NDARX:

-3.34%

Доходность по периодам

С начала года, BFCAX показывает доходность 1.18%, что значительно выше, чем у NDARX с доходностью 0.96%.

BFCAX

С начала года

1.18%

1 месяц

-0.48%

6 месяцев

0.29%

1 год

6.45%

5 лет

-1.11%

10 лет

N/A

NDARX

С начала года

0.96%

1 месяц

-2.11%

6 месяцев

-0.05%

1 год

9.82%

5 лет

7.84%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BFCAX и NDARX

BFCAX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии NDARX в 0.34%.

BFCAX
American Funds Corporate Bond Fund
График комиссии BFCAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BFCAX: 0.70%
NDARX
American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced
График комиссии NDARX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
NDARX: 0.34%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BFCAX и NDARX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BFCAX
Ранг риск-скорректированной доходности BFCAX, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BFCAX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BFCAX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BFCAX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BFCAX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BFCAX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
NDARX
Ранг риск-скорректированной доходности NDARX, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NDARX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NDARX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NDARX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NDARX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NDARX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BFCAX c NDARX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Corporate Bond Fund (BFCAX) и American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced (NDARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BFCAX, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
BFCAX: 1.08
NDARX: 1.07
Коэффициент Сортино BFCAX, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BFCAX: 1.60
NDARX: 1.49
Коэффициент Омега BFCAX, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
BFCAX: 1.19
NDARX: 1.22
Коэффициент Кальмара BFCAX, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
BFCAX: 0.37
NDARX: 1.17
Коэффициент Мартина BFCAX, с текущим значением в 2.84, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
BFCAX: 2.84
NDARX: 5.76

Показатель коэффициента Шарпа BFCAX на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NDARX равному 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BFCAX и NDARX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.08
1.07
BFCAX
NDARX

Дивиденды

Сравнение дивидендов BFCAX и NDARX

Дивидендная доходность BFCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что больше доходности NDARX в 3.09%

TTM2024202320222021202020192018201720162015
BFCAX
American Funds Corporate Bond Fund		4.12%4.04%3.38%2.61%1.49%1.74%2.48%2.64%2.23%0.81%0.00%
NDARX
American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced		3.09%3.03%3.03%2.93%2.25%2.59%2.61%2.88%2.39%2.50%0.71%

Просадки

Сравнение просадок BFCAX и NDARX

Максимальная просадка BFCAX за все время составила -24.55%, примерно равная максимальной просадке NDARX в -23.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFCAX и NDARX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.46%
-3.34%
BFCAX
NDARX

Волатильность

Сравнение волатильности BFCAX и NDARX

Текущая волатильность для American Funds Corporate Bond Fund (BFCAX) составляет 2.37%, в то время как у American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced (NDARX) волатильность равна 7.00%. Это указывает на то, что BFCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NDARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.37%
7.00%
BFCAX
NDARX