PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BFCAX с NDARX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BFCAX с NDARX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BFCAX (American Funds Corporate Bond Fund) and NDARX (American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced) are both mutual funds - BFCAX is a Corporate Bonds fund managed by American Funds, while NDARX is a Diversified Portfolio fund managed by American Funds. Over the past 5 years, BFCAX returned -0.20%/yr vs 8.01%/yr for NDARX. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. BFCAX charges 0.70%/yr vs 0.34%/yr for NDARX.

Доходность

Сравнение доходности BFCAX и NDARX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Corporate Bond Fund (BFCAX) и American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced (NDARX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BFCAX показывает доходность 0.46%, что значительно ниже, чем у NDARX с доходностью 7.00%.

BFCAX

1 день
0.11%
1 месяц
0.78%
С начала года
0.46%
6 месяцев
0.18%
1 год
5.25%
3 года*
4.31%
5 лет*
-0.20%
10 лет*
—

NDARX

1 день
0.31%
1 месяц
2.66%
С начала года
7.00%
6 месяцев
7.66%
1 год
18.20%
3 года*
14.78%
5 лет*
8.01%
10 лет*
8.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BFCAX и NDARX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BFCAX
American Funds Corporate Bond Fund		0.46%6.67%1.71%6.85%-16.51%-2.15%13.05%13.21%-2.50%5.61%
NDARX
American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced		7.00%17.21%11.68%12.03%-10.98%15.09%7.10%17.88%-4.99%13.09%

Correlation

The correlation between BFCAX and NDARX is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.20

Over the past year, BFCAX and NDARX have become more correlated (0.48) than their long-term average of 0.20, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Corporate Bond Fund

American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced

Часто сравнивают с BFCAX:
BFCAX с FFHCXBFCAX с AIQBFCAX с ABNDXBFCAX с MGKBFCAX с SPYBFCAX с SMARXBFCAX с AIVSX
Часто сравнивают с NDARX:
NDARX с AADTXNDARX с MACPXNDARX с AAETXNDARX с AMBFXNDARX с GAIOXNDARX с MALOXNDARX с ASBAX

Доходность на риск

BFCAX vs. NDARX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BFCAX
Ранг доходности на риск BFCAX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BFCAX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BFCAX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BFCAX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BFCAX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BFCAX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
NDARX
Ранг доходности на риск NDARX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NDARX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NDARX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NDARX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NDARX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NDARX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BFCAX c NDARX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Corporate Bond Fund (BFCAX) и American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced (NDARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BFCAXNDARXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.23
2.43

-1.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.81
3.43

-1.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.46

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.73

2.70

-0.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.10

12.19

-7.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BFCAX vs. NDARX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BFCAX на текущий момент составляет 1.23, что ниже коэффициента Шарпа NDARX равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BFCAX и NDARX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BFCAXNDARXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

2.43

-1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.85

-0.88

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.86

-0.45

Просадки

Сравнение просадок BFCAX и NDARX

Максимальная просадка BFCAX за все время составила -23.01%, примерно равная максимальной просадке NDARX в -23.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFCAX и NDARX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BFCAXNDARXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.01%

-23.62%

+0.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.11%

-6.86%

+3.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.92%

-9.18%

+2.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.55%

-18.37%

-4.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-23.62%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.85%

0.00%

-4.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.45%

-3.09%

-3.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

1.52%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности BFCAX и NDARX

Текущая волатильность для American Funds Corporate Bond Fund (BFCAX) составляет 1.48%, в то время как у American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced (NDARX) волатильность равна 2.29%. Это указывает на то, что BFCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NDARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BFCAXNDARXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.48%

2.29%

-0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.19%

6.15%

-2.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.39%

7.62%

-3.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.71%

9.49%

-2.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.99%

10.21%

-4.22%

Сравнение комиссий BFCAX и NDARX

BFCAX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии NDARX в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BFCAX и NDARX

Дивидендная доходность BFCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что меньше доходности NDARX в 4.89%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BFCAX
American Funds Corporate Bond Fund		4.19%4.20%4.06%2.82%1.95%1.50%4.43%3.44%2.63%2.68%0.00%
NDARX
American Funds Retirement Income Portfolio - Enhanced		4.89%5.78%3.07%3.37%5.60%4.29%2.91%4.03%4.29%2.68%2.86%

Часто задаваемые вопросы

BFCAX and NDARX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NDARX has higher volatility (2.29%) compared to BFCAX (1.48%). In terms of maximum drawdown, BFCAX dropped -23.01% vs NDARX's -23.62%.

NDARX currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BFCAX и NDARX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор