PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BFCAX с FFHCX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BFCAX с FFHCX

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Corporate Bond Fund (BFCAX) и Fidelity Series Floating Rate High Income Fund (FFHCX).

BFCAX управляется American Funds. Фонд был запущен 14 дек. 2012 г.. FFHCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BFCAX или FFHCX.

Корреляция

Корреляция между BFCAX и FFHCX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности BFCAX и FFHCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Corporate Bond Fund (BFCAX) и Fidelity Series Floating Rate High Income Fund (FFHCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.35%
62.71%
BFCAX
FFHCX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BFCAX:

1.08

FFHCX:

1.77

Коэф-т Сортино

BFCAX:

1.60

FFHCX:

2.97

Коэф-т Омега

BFCAX:

1.19

FFHCX:

1.66

Коэф-т Кальмара

BFCAX:

0.37

FFHCX:

1.92

Коэф-т Мартина

BFCAX:

2.84

FFHCX:

9.67

Индекс Язвы

BFCAX:

2.23%

FFHCX:

0.62%

Дневная вол-ть

BFCAX:

5.88%

FFHCX:

3.38%

Макс. просадка

BFCAX:

-24.55%

FFHCX:

-21.45%

Текущая просадка

BFCAX:

-11.46%

FFHCX:

-1.54%

Доходность по периодам

С начала года, BFCAX показывает доходность 1.18%, что значительно выше, чем у FFHCX с доходностью -0.86%.

BFCAX

С начала года

1.18%

1 месяц

-0.48%

6 месяцев

0.29%

1 год

6.45%

5 лет

-1.11%

10 лет

N/A

FFHCX

С начала года

-0.86%

1 месяц

-0.87%

6 месяцев

1.31%

1 год

5.99%

5 лет

8.14%

10 лет

5.01%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BFCAX и FFHCX

BFCAX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии FFHCX в 0.00%.

BFCAX
American Funds Corporate Bond Fund
График комиссии BFCAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BFCAX: 0.70%
FFHCX
Fidelity Series Floating Rate High Income Fund
График комиссии FFHCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FFHCX: 0.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BFCAX и FFHCX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BFCAX
Ранг риск-скорректированной доходности BFCAX, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BFCAX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BFCAX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BFCAX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BFCAX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BFCAX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
FFHCX
Ранг риск-скорректированной доходности FFHCX, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FFHCX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFHCX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFHCX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFHCX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFHCX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BFCAX c FFHCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Corporate Bond Fund (BFCAX) и Fidelity Series Floating Rate High Income Fund (FFHCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BFCAX, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
BFCAX: 1.10
FFHCX: 1.77
Коэффициент Сортино BFCAX, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BFCAX: 1.63
FFHCX: 2.97
Коэффициент Омега BFCAX, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
BFCAX: 1.19
FFHCX: 1.66
Коэффициент Кальмара BFCAX, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
BFCAX: 0.38
FFHCX: 1.92
Коэффициент Мартина BFCAX, с текущим значением в 2.89, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
BFCAX: 2.89
FFHCX: 9.67

Показатель коэффициента Шарпа BFCAX на текущий момент составляет 1.08, что ниже коэффициента Шарпа FFHCX равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BFCAX и FFHCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.10
1.77
BFCAX
FFHCX

Дивиденды

Сравнение дивидендов BFCAX и FFHCX

Дивидендная доходность BFCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что меньше доходности FFHCX в 9.18%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BFCAX
American Funds Corporate Bond Fund		4.12%4.04%3.38%2.61%1.49%1.74%2.48%2.64%2.23%0.81%0.00%0.00%
FFHCX
Fidelity Series Floating Rate High Income Fund		9.18%9.23%9.47%5.91%4.31%4.61%5.94%6.69%4.79%4.42%5.15%8.23%

Просадки

Сравнение просадок BFCAX и FFHCX

Максимальная просадка BFCAX за все время составила -24.55%, что больше максимальной просадки FFHCX в -21.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFCAX и FFHCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.46%
-1.54%
BFCAX
FFHCX

Волатильность

Сравнение волатильности BFCAX и FFHCX

American Funds Corporate Bond Fund (BFCAX) имеет более высокую волатильность в 2.37% по сравнению с Fidelity Series Floating Rate High Income Fund (FFHCX) с волатильностью 2.12%. Это указывает на то, что BFCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFHCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.50%1.00%1.50%2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.37%
2.12%
BFCAX
FFHCX