Сравнение BFCAX с SMARX
BFCAX (American Funds Corporate Bond Fund) and SMARX (Brandes Separately Managed Account Reserve Trust) are both Corporate Bonds funds. Over the past 5 years, BFCAX returned -0.20%/yr vs 1.95%/yr for SMARX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. BFCAX charges 0.70%/yr vs 0.00%/yr for SMARX.
Доходность
Сравнение доходности BFCAX и SMARX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BFCAX показывает доходность 0.46%, что значительно ниже, чем у SMARX с доходностью 0.74%.
BFCAX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.78%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 0.18%
- 1 год
- 5.25%
- 3 года*
- 4.31%
- 5 лет*
- -0.20%
- 10 лет*
- —
SMARX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.69%
- С начала года
- 0.74%
- 6 месяцев
- 0.67%
- 1 год
- 5.39%
- 3 года*
- 5.59%
- 5 лет*
- 1.95%
- 10 лет*
- 3.02%
Сравнение доходности по годам BFCAX и SMARX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFCAX American Funds Corporate Bond Fund | 0.46% | 6.67% | 1.71% | 6.85% | -16.51% | -2.15% | 13.05% | 13.21% | -2.50% | 5.61% |
SMARX Brandes Separately Managed Account Reserve Trust | 0.74% | 6.91% | 3.73% | 9.76% | -11.77% | 0.76% | 6.55% | 7.77% | -1.13% | 4.64% |
Correlation
The correlation between BFCAX and SMARX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г. | 0.86 |
The correlation between BFCAX and SMARX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BFCAX vs. SMARX — Ранг доходности на риск
BFCAX
SMARX
Сравнение BFCAX c SMARX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Corporate Bond Fund (BFCAX) и Brandes Separately Managed Account Reserve Trust (SMARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BFCAX | SMARX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.26 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 2.08 | -0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.10 | 7.20 | -2.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BFCAX | SMARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 1.44 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | 0.38 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.41 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок BFCAX и SMARX
Максимальная просадка BFCAX за все время составила -23.01%, что меньше максимальной просадки SMARX в -47.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFCAX и SMARX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BFCAX | SMARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.01% | -47.07% | +24.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.11% | -2.61% | -0.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.92% | -5.19% | -1.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.55% | -16.20% | -6.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -16.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.85% | -0.57% | -4.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.45% | -6.97% | +0.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.05% | 0.75% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности BFCAX и SMARX
American Funds Corporate Bond Fund (BFCAX) имеет более высокую волатильность в 1.48% по сравнению с Brandes Separately Managed Account Reserve Trust (SMARX) с волатильностью 1.35%. Это указывает на то, что BFCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BFCAX | SMARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.48% | 1.35% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.19% | 2.84% | +0.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.39% | 3.75% | +0.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.71% | 5.16% | +1.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.99% | 4.39% | +1.60% |
Сравнение комиссий BFCAX и SMARX
BFCAX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии SMARX в 0.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BFCAX и SMARX
Дивидендная доходность BFCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что меньше доходности SMARX в 4.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFCAX American Funds Corporate Bond Fund | 4.19% | 4.20% | 4.06% | 2.82% | 1.95% | 1.50% | 4.43% | 3.44% | 2.63% | 2.68% | 0.00% | 0.00% |
SMARX Brandes Separately Managed Account Reserve Trust | 4.77% | 5.02% | 4.07% | 3.85% | 3.53% | 2.57% | 3.35% | 4.19% | 4.55% | 4.20% | 4.87% | 5.24% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, BFCAX and SMARX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BFCAX has higher volatility (1.48%) compared to SMARX (1.35%). In terms of maximum drawdown, BFCAX dropped -23.01% vs SMARX's -47.07%.
SMARX currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BFCAX и SMARX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор