Сравнение BFCAX с SMARX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Corporate Bond Fund (BFCAX) и Brandes Separately Managed Account Reserve Trust (SMARX).
BFCAX управляется American Funds. Фонд был запущен 14 дек. 2012 г.. SMARX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 окт. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности BFCAX и SMARX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BFCAX и SMARX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFCAX American Funds Corporate Bond Fund | -0.81% | 6.67% | 1.71% | 6.85% | -16.51% | -2.15% | 13.05% | 13.21% | -2.50% | 5.61% |
SMARX Brandes Separately Managed Account Reserve Trust | -0.18% | 6.91% | 3.73% | 9.76% | -11.77% | 0.76% | 6.55% | 7.77% | -1.13% | 4.64% |
Доходность по периодам
С начала года, BFCAX показывает доходность -0.81%, что значительно ниже, чем у SMARX с доходностью -0.18%.
BFCAX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.87%
- С начала года
- -0.81%
- 6 месяцев
- -0.62%
- 1 год
- 3.25%
- 3 года*
- 3.45%
- 5 лет*
- -0.33%
- 10 лет*
- —
SMARX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- -0.18%
- 6 месяцев
- 0.37%
- 1 год
- 3.86%
- 3 года*
- 5.23%
- 5 лет*
- 1.94%
- 10 лет*
- 3.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BFCAX и SMARX
BFCAX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии SMARX в 0.00%.
Доходность на риск
BFCAX vs. SMARX — Ранг доходности на риск
BFCAX
SMARX
Сравнение BFCAX c SMARX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Corporate Bond Fund (BFCAX) и Brandes Separately Managed Account Reserve Trust (SMARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BFCAX | SMARX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 1.04 | -0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.03 | 1.48 | -0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.19 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 1.79 | -0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.97 | 5.69 | -1.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BFCAX | SMARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 1.04 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | 0.38 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.41 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между BFCAX и SMARX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BFCAX и SMARX
Дивидендная доходность BFCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что меньше доходности SMARX в 4.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFCAX American Funds Corporate Bond Fund | 3.87% | 4.20% | 4.06% | 2.82% | 1.95% | 1.50% | 4.43% | 3.44% | 2.63% | 2.68% | 0.00% | 0.00% |
SMARX Brandes Separately Managed Account Reserve Trust | 4.70% | 5.02% | 4.07% | 3.85% | 3.53% | 2.57% | 3.35% | 4.19% | 4.55% | 4.20% | 4.87% | 5.24% |
Просадки
Сравнение просадок BFCAX и SMARX
Максимальная просадка BFCAX за все время составила -23.01%, что меньше максимальной просадки SMARX в -47.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFCAX и SMARX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BFCAX | SMARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.01% | -47.07% | +24.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.11% | -2.63% | -0.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.55% | -16.20% | -6.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -16.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.05% | -1.86% | -4.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.48% | -7.02% | +0.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.03% | 0.83% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности BFCAX и SMARX
American Funds Corporate Bond Fund (BFCAX) имеет более высокую волатильность в 1.88% по сравнению с Brandes Separately Managed Account Reserve Trust (SMARX) с волатильностью 1.66%. Это указывает на то, что BFCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BFCAX | SMARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.88% | 1.66% | +0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.93% | 2.55% | +0.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.84% | 4.03% | +0.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.69% | 5.12% | +1.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.01% | 4.37% | +1.64% |