PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BFCAX с AIQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BFCAX с AIQ

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Corporate Bond Fund (BFCAX) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ).

BFCAX управляется American Funds. Фонд был запущен 14 дек. 2012 г.. AIQ - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index. Фонд был запущен 11 мая 2018 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BFCAX или AIQ.

Корреляция

Корреляция между BFCAX и AIQ составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности BFCAX и AIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Corporate Bond Fund (BFCAX) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.85%
147.31%
BFCAX
AIQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BFCAX:

1.08

AIQ:

0.52

Коэф-т Сортино

BFCAX:

1.60

AIQ:

0.90

Коэф-т Омега

BFCAX:

1.19

AIQ:

1.12

Коэф-т Кальмара

BFCAX:

0.37

AIQ:

0.53

Коэф-т Мартина

BFCAX:

2.84

AIQ:

1.96

Индекс Язвы

BFCAX:

2.23%

AIQ:

7.19%

Дневная вол-ть

BFCAX:

5.88%

AIQ:

26.99%

Макс. просадка

BFCAX:

-24.55%

AIQ:

-44.66%

Текущая просадка

BFCAX:

-11.46%

AIQ:

-15.36%

Доходность по периодам

С начала года, BFCAX показывает доходность 1.18%, что значительно выше, чем у AIQ с доходностью -6.31%.

BFCAX

С начала года

1.18%

1 месяц

-0.48%

6 месяцев

0.29%

1 год

6.45%

5 лет

-1.11%

10 лет

N/A

AIQ

С начала года

-6.31%

1 месяц

-6.44%

6 месяцев

-2.95%

1 год

11.69%

5 лет

16.19%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BFCAX и AIQ

BFCAX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии AIQ в 0.68%.

BFCAX
American Funds Corporate Bond Fund
График комиссии BFCAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BFCAX: 0.70%
AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
График комиссии AIQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AIQ: 0.68%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BFCAX и AIQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BFCAX
Ранг риск-скорректированной доходности BFCAX, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BFCAX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BFCAX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BFCAX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BFCAX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BFCAX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
AIQ
Ранг риск-скорректированной доходности AIQ, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AIQ, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIQ, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIQ, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIQ, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIQ, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BFCAX c AIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Corporate Bond Fund (BFCAX) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BFCAX, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
BFCAX: 1.08
AIQ: 0.52
Коэффициент Сортино BFCAX, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BFCAX: 1.60
AIQ: 0.90
Коэффициент Омега BFCAX, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
BFCAX: 1.19
AIQ: 1.12
Коэффициент Кальмара BFCAX, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
BFCAX: 0.37
AIQ: 0.53
Коэффициент Мартина BFCAX, с текущим значением в 2.84, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
BFCAX: 2.84
AIQ: 1.96

Показатель коэффициента Шарпа BFCAX на текущий момент составляет 1.08, что выше коэффициента Шарпа AIQ равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BFCAX и AIQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.08
0.52
BFCAX
AIQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов BFCAX и AIQ

Дивидендная доходность BFCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что больше доходности AIQ в 0.15%

TTM202420232022202120202019201820172016
BFCAX
American Funds Corporate Bond Fund		4.12%4.04%3.38%2.61%1.49%1.74%2.48%2.64%2.23%0.81%
AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF		0.15%0.14%0.16%0.56%0.15%0.50%0.51%0.51%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BFCAX и AIQ

Максимальная просадка BFCAX за все время составила -24.55%, что меньше максимальной просадки AIQ в -44.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFCAX и AIQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.46%
-15.36%
BFCAX
AIQ

Волатильность

Сравнение волатильности BFCAX и AIQ

Текущая волатильность для American Funds Corporate Bond Fund (BFCAX) составляет 2.37%, в то время как у Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) волатильность равна 17.71%. Это указывает на то, что BFCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.37%
17.71%
BFCAX
AIQ