PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BFCAX с AIQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BFCAX с AIQ

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Corporate Bond Fund (BFCAX) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ).

BFCAX управляется American Funds. Фонд был запущен 14 дек. 2012 г.. AIQ - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index. Фонд был запущен 11 мая 2018 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BFCAX или AIQ.

Корреляция

Корреляция между BFCAX и AIQ составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности BFCAX и AIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Corporate Bond Fund (BFCAX) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BFCAX:

0.64

AIQ:

0.79

Коэф-т Сортино

BFCAX:

1.04

AIQ:

1.31

Коэф-т Омега

BFCAX:

1.12

AIQ:

1.18

Коэф-т Кальмара

BFCAX:

0.25

AIQ:

0.87

Коэф-т Мартина

BFCAX:

1.76

AIQ:

3.00

Индекс Язвы

BFCAX:

2.31%

AIQ:

7.65%

Дневная вол-ть

BFCAX:

5.88%

AIQ:

27.28%

Макс. просадка

BFCAX:

-24.55%

AIQ:

-44.66%

Текущая просадка

BFCAX:

-12.22%

AIQ:

-4.16%

Доходность по периодам

С начала года, BFCAX показывает доходность 0.31%, что значительно ниже, чем у AIQ с доходностью 6.08%.

BFCAX

С начала года

0.31%

1 месяц

-0.00%

6 месяцев

0.14%

1 год

3.73%

5 лет

-1.17%

10 лет

N/A

AIQ

С начала года

6.08%

1 месяц

18.02%

6 месяцев

5.81%

1 год

21.42%

5 лет

17.93%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BFCAX и AIQ

BFCAX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии AIQ в 0.68%.

BFCAX
American Funds Corporate Bond Fund
AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BFCAX и AIQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BFCAX
Ранг риск-скорректированной доходности BFCAX, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BFCAX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BFCAX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BFCAX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BFCAX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BFCAX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
AIQ
Ранг риск-скорректированной доходности AIQ, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AIQ, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIQ, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIQ, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIQ, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIQ, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BFCAX c AIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Corporate Bond Fund (BFCAX) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BFCAX на текущий момент составляет 0.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AIQ равному 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BFCAX и AIQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BFCAX и AIQ

Дивидендная доходность BFCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, что больше доходности AIQ в 0.13%

TTM202420232022202120202019201820172016
BFCAX
American Funds Corporate Bond Fund		3.84%4.04%3.38%2.61%1.49%1.74%2.48%2.64%2.23%0.81%
AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF		0.13%0.14%0.16%0.56%0.15%0.50%0.51%0.51%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BFCAX и AIQ

Максимальная просадка BFCAX за все время составила -24.55%, что меньше максимальной просадки AIQ в -44.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFCAX и AIQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BFCAX и AIQ

Текущая волатильность для American Funds Corporate Bond Fund (BFCAX) составляет 1.62%, в то время как у Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) волатильность равна 7.72%. Это указывает на то, что BFCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...