Сравнение BFCAX с MGK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Corporate Bond Fund (BFCAX) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK).
BFCAX управляется American Funds. Фонд был запущен 14 дек. 2012 г.. MGK - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mega Cap Growth Index. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности BFCAX и MGK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BFCAX и MGK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFCAX American Funds Corporate Bond Fund | -0.81% | 6.67% | 1.71% | 6.85% | -16.51% | -2.15% | 13.05% | 13.21% | -2.50% | 5.61% |
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF | -9.86% | 20.67% | 32.94% | 51.67% | -33.59% | 28.58% | 41.01% | 37.38% | -2.91% | 28.53% |
Доходность по периодам
С начала года, BFCAX показывает доходность -0.81%, что значительно выше, чем у MGK с доходностью -9.86%.
BFCAX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.87%
- С начала года
- -0.81%
- 6 месяцев
- -0.62%
- 1 год
- 3.25%
- 3 года*
- 3.45%
- 5 лет*
- -0.33%
- 10 лет*
- —
MGK
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- -4.13%
- С начала года
- -9.86%
- 6 месяцев
- -7.94%
- 1 год
- 19.83%
- 3 года*
- 22.59%
- 5 лет*
- 12.64%
- 10 лет*
- 16.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BFCAX и MGK
BFCAX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии MGK в 0.05%.
Доходность на риск
BFCAX vs. MGK — Ранг доходности на риск
BFCAX
MGK
Сравнение BFCAX c MGK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Corporate Bond Fund (BFCAX) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BFCAX | MGK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 0.85 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.03 | 1.39 | -0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.19 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 1.23 | +0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.97 | 4.27 | -0.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BFCAX | MGK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 0.85 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | 0.56 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.60 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между BFCAX и MGK составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BFCAX и MGK
Дивидендная доходность BFCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что больше доходности MGK в 0.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFCAX American Funds Corporate Bond Fund | 3.87% | 4.20% | 4.06% | 2.82% | 1.95% | 1.50% | 4.43% | 3.44% | 2.63% | 2.68% | 0.00% | 0.00% |
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF | 0.39% | 0.35% | 0.43% | 0.50% | 0.70% | 0.41% | 0.65% | 0.85% | 1.12% | 1.23% | 1.53% | 1.43% |
Просадки
Сравнение просадок BFCAX и MGK
Максимальная просадка BFCAX за все время составила -23.01%, что меньше максимальной просадки MGK в -47.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFCAX и MGK.
Загрузка...
Показатели просадок
| BFCAX | MGK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.01% | -47.97% | +24.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.11% | -16.85% | +13.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.55% | -36.01% | +13.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.05% | -12.56% | +6.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.48% | -7.51% | +1.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.03% | 4.87% | -3.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности BFCAX и MGK
Текущая волатильность для American Funds Corporate Bond Fund (BFCAX) составляет 1.88%, в то время как у Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) волатильность равна 7.13%. Это указывает на то, что BFCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MGK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BFCAX | MGK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.88% | 7.13% | -5.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.93% | 12.93% | -10.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.84% | 23.35% | -18.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.69% | 22.63% | -15.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.01% | 21.82% | -15.81% |