PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BFCAX с MGK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BFCAX с MGK

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Corporate Bond Fund (BFCAX) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK).

BFCAX управляется American Funds. Фонд был запущен 14 дек. 2012 г.. MGK - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BFCAX или MGK.

Корреляция

Корреляция между BFCAX и MGK составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности BFCAX и MGK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Corporate Bond Fund (BFCAX) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.95%
284.67%
BFCAX
MGK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BFCAX:

1.13

MGK:

0.58

Коэф-т Сортино

BFCAX:

1.68

MGK:

0.97

Коэф-т Омега

BFCAX:

1.20

MGK:

1.14

Коэф-т Кальмара

BFCAX:

0.39

MGK:

0.63

Коэф-т Мартина

BFCAX:

2.99

MGK:

2.21

Индекс Язвы

BFCAX:

2.23%

MGK:

6.68%

Дневная вол-ть

BFCAX:

5.89%

MGK:

25.66%

Макс. просадка

BFCAX:

-24.55%

MGK:

-48.36%

Текущая просадка

BFCAX:

-10.99%

MGK:

-12.07%

Доходность по периодам

С начала года, BFCAX показывает доходность 1.72%, что значительно выше, чем у MGK с доходностью -8.47%.

BFCAX

С начала года

1.72%

1 месяц

0.37%

6 месяцев

1.04%

1 год

7.37%

5 лет

-1.00%

10 лет

N/A

MGK

С начала года

-8.47%

1 месяц

-1.40%

6 месяцев

-4.22%

1 год

15.63%

5 лет

17.93%

10 лет

15.03%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BFCAX и MGK

BFCAX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии MGK в 0.07%.

BFCAX
American Funds Corporate Bond Fund
График комиссии BFCAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BFCAX: 0.70%
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF
График комиссии MGK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MGK: 0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BFCAX и MGK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BFCAX
Ранг риск-скорректированной доходности BFCAX, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BFCAX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BFCAX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BFCAX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BFCAX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BFCAX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
MGK
Ранг риск-скорректированной доходности MGK, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MGK, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGK, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGK, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGK, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGK, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BFCAX c MGK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Corporate Bond Fund (BFCAX) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BFCAX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
BFCAX: 1.13
MGK: 0.58
Коэффициент Сортино BFCAX, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BFCAX: 1.68
MGK: 0.97
Коэффициент Омега BFCAX, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
BFCAX: 1.20
MGK: 1.14
Коэффициент Кальмара BFCAX, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
BFCAX: 0.39
MGK: 0.63
Коэффициент Мартина BFCAX, с текущим значением в 2.99, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
BFCAX: 2.99
MGK: 2.21

Показатель коэффициента Шарпа BFCAX на текущий момент составляет 1.13, что выше коэффициента Шарпа MGK равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BFCAX и MGK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.13
0.58
BFCAX
MGK

Дивиденды

Сравнение дивидендов BFCAX и MGK

Дивидендная доходность BFCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что больше доходности MGK в 0.48%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BFCAX
American Funds Corporate Bond Fund		4.10%4.04%3.38%2.61%1.49%1.74%2.48%2.64%2.23%0.81%0.00%0.00%
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF		0.48%0.43%0.50%0.70%0.41%0.65%0.85%1.12%1.23%1.53%1.43%1.25%

Просадки

Сравнение просадок BFCAX и MGK

Максимальная просадка BFCAX за все время составила -24.55%, что меньше максимальной просадки MGK в -48.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFCAX и MGK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.99%
-12.07%
BFCAX
MGK

Волатильность

Сравнение волатильности BFCAX и MGK

Текущая волатильность для American Funds Corporate Bond Fund (BFCAX) составляет 2.41%, в то время как у Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) волатильность равна 17.26%. Это указывает на то, что BFCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MGK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.41%
17.26%
BFCAX
MGK