PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BFCAX с AWSHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BFCAX с AWSHX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Corporate Bond Fund (BFCAX) и American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX).

BFCAX управляется American Funds. Фонд был запущен 14 дек. 2012 г.. AWSHX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 июл. 1952 г..

Доходность

Сравнение доходности BFCAX и AWSHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Corporate Bond Fund (BFCAX) и American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BFCAX и AWSHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BFCAX
American Funds Corporate Bond Fund		-1.02%6.67%1.71%6.85%-16.51%-2.15%13.05%13.21%-2.50%5.61%
AWSHX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A		-5.27%17.20%19.02%17.21%-8.45%28.44%7.69%24.86%-6.16%19.28%

Доходность по периодам

С начала года, BFCAX показывает доходность -1.02%, что значительно выше, чем у AWSHX с доходностью -5.27%.

BFCAX

1 день
0.53%
1 месяц
-2.59%
С начала года
-1.02%
6 месяцев
-0.52%
1 год
3.25%
3 года*
3.38%
5 лет*
-0.25%
10 лет*
—

AWSHX

1 день
-0.03%
1 месяц
-7.89%
С начала года
-5.27%
6 месяцев
-3.14%
1 год
10.70%
3 года*
15.28%
5 лет*
10.91%
10 лет*
11.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Corporate Bond Fund

American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A

Часто сравнивают с BFCAX:
BFCAX с FFHCXBFCAX с AIQBFCAX с NDARXBFCAX с MGKBFCAX с SPYBFCAX с ABNDXBFCAX с AIVSX
Часто сравнивают с AWSHX:
AWSHX с AIVSXAWSHX с AGTHXAWSHX с VOOAWSHX с SPYAWSHX с SCHDAWSHX с CWGIXAWSHX с VIG

Сравнение комиссий BFCAX и AWSHX

BFCAX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии AWSHX в 0.58%.

BFCAX
American Funds Corporate Bond Fund
AWSHX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A

Доходность на риск

BFCAX vs. AWSHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BFCAX
Ранг доходности на риск BFCAX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BFCAX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BFCAX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BFCAX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BFCAX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BFCAX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
AWSHX
Ранг доходности на риск AWSHX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWSHX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWSHX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWSHX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWSHX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWSHX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BFCAX c AWSHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Corporate Bond Fund (BFCAX) и American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BFCAXAWSHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

0.76

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.14

1.19

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.17

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

0.96

+0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.34

4.37

-0.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BFCAX vs. AWSHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BFCAX на текущий момент составляет 0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AWSHX равному 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BFCAX и AWSHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BFCAXAWSHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

0.76

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

0.78

-0.82

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.62

-0.23

Корреляция

Корреляция между BFCAX и AWSHX составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BFCAX и AWSHX

Дивидендная доходность BFCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что меньше доходности AWSHX в 10.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BFCAX
American Funds Corporate Bond Fund		3.88%4.20%4.06%2.82%1.95%1.50%4.43%3.44%2.63%2.68%0.00%0.00%
AWSHX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A		10.67%10.08%10.06%6.14%6.31%6.05%3.06%6.19%4.36%7.26%6.37%6.25%

Просадки

Сравнение просадок BFCAX и AWSHX

Максимальная просадка BFCAX за все время составила -23.01%, что меньше максимальной просадки AWSHX в -53.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFCAX и AWSHX.

Загрузка...

Показатели просадок

BFCAXAWSHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.01%

-53.95%

+30.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.11%

-10.37%

+7.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.55%

-18.64%

-3.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.25%

-8.37%

+2.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.48%

-6.43%

-0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.02%

2.29%

-1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности BFCAX и AWSHX

Текущая волатильность для American Funds Corporate Bond Fund (BFCAX) составляет 1.89%, в то время как у American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX) волатильность равна 3.58%. Это указывает на то, что BFCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AWSHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BFCAXAWSHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.89%

3.58%

-1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.94%

7.98%

-5.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.85%

15.18%

-10.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.69%

14.09%

-7.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.01%

16.31%

-10.30%