PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BFCAX с ABALX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BFCAX с ABALX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Corporate Bond Fund (BFCAX) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX).

BFCAX управляется American Funds. Фонд был запущен 14 дек. 2012 г.. ABALX управляется American Funds. Фонд был запущен 26 июл. 1975 г..

Доходность

Сравнение доходности BFCAX и ABALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Corporate Bond Fund (BFCAX) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BFCAX и ABALX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BFCAX
American Funds Corporate Bond Fund		-0.81%6.67%1.71%6.85%-16.51%-2.15%13.05%13.21%-2.50%5.61%
ABALX
American Funds American Balanced Fund Class A		-1.12%18.45%14.63%13.65%-12.13%15.75%10.85%18.60%-3.35%14.18%

Доходность по периодам

С начала года, BFCAX показывает доходность -0.81%, что значительно выше, чем у ABALX с доходностью -1.12%.

BFCAX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.87%
С начала года
-0.81%
6 месяцев
-0.62%
1 год
3.25%
3 года*
3.45%
5 лет*
-0.33%
10 лет*
—

ABALX

1 день
1.79%
1 месяц
-4.88%
С начала года
-1.12%
6 месяцев
2.08%
1 год
16.95%
3 года*
14.07%
5 лет*
8.20%
10 лет*
9.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Corporate Bond Fund

American Funds American Balanced Fund Class A

Часто сравнивают с BFCAX:
BFCAX с FFHCXBFCAX с AIQBFCAX с NDARXBFCAX с MGKBFCAX с SPYBFCAX с ABNDXBFCAX с AIVSX
Часто сравнивают с ABALX:
ABALX с FBALXABALX с CGBLABALX с SPYABALX с VOOABALX с AGTHXABALX с AMECXABALX с VSMGX

Сравнение комиссий BFCAX и ABALX

BFCAX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии ABALX в 0.56%.

BFCAX
American Funds Corporate Bond Fund
ABALX
American Funds American Balanced Fund Class A

Доходность на риск

BFCAX vs. ABALX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BFCAX
Ранг доходности на риск BFCAX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BFCAX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BFCAX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BFCAX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BFCAX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BFCAX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
ABALX
Ранг доходности на риск ABALX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABALX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABALX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABALX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABALX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABALX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BFCAX c ABALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Corporate Bond Fund (BFCAX) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BFCAXABALXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

1.56

-0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.03

2.28

-1.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.32

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

2.43

-1.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.97

10.15

-6.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BFCAX vs. ABALX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BFCAX на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа ABALX равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BFCAX и ABALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BFCAXABALXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

1.56

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

0.79

-0.84

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.79

-0.40

Корреляция

Корреляция между BFCAX и ABALX составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BFCAX и ABALX

Дивидендная доходность BFCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что меньше доходности ABALX в 8.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BFCAX
American Funds Corporate Bond Fund		3.87%4.20%4.06%2.82%1.95%1.50%4.43%3.44%2.63%2.68%0.00%0.00%
ABALX
American Funds American Balanced Fund Class A		8.39%8.27%6.87%2.05%2.30%4.30%4.35%3.49%5.49%4.72%4.24%5.60%

Просадки

Сравнение просадок BFCAX и ABALX

Максимальная просадка BFCAX за все время составила -23.01%, что меньше максимальной просадки ABALX в -40.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFCAX и ABALX.

Загрузка...

Показатели просадок

BFCAXABALXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.01%

-40.20%

+17.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.11%

-7.33%

+4.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.55%

-18.76%

-3.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.05%

-5.37%

-0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.48%

-3.86%

-2.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.03%

1.76%

-0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности BFCAX и ABALX

Текущая волатильность для American Funds Corporate Bond Fund (BFCAX) составляет 1.88%, в то время как у American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX) волатильность равна 3.89%. Это указывает на то, что BFCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BFCAXABALXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.88%

3.89%

-2.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.93%

6.96%

-4.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.84%

11.22%

-6.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.69%

10.45%

-3.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.01%

10.63%

-4.62%