Сравнение BFAP с BTCZ
BFAP (FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April) and BTCZ (T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, BFAP returned -29.32% vs 99.85% for BTCZ. At a correlation of -0.96, they often move in opposite directions. BFAP charges 0.90%/yr vs 0.95%/yr for BTCZ.
Доходность
Сравнение доходности BFAP и BTCZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BFAP показывает доходность -21.16%, что значительно ниже, чем у BTCZ с доходностью 29.81%.
BFAP
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- -0.59%
- 6 месяцев
- -26.27%
- С начала года
- -21.16%
- 1 год
- -29.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTCZ
- 1 день
- 2.25%
- 1 месяц
- 1.30%
- 6 месяцев
- 56.81%
- С начала года
- 29.81%
- 1 год
- 99.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BFAP и BTCZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BFAP FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April | -21.16% | 8.90% |
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 29.81% | -35.67% |
Correlation
The correlation between BFAP and BTCZ is -0.97, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2025 г. | -0.96 |
The correlation between BFAP and BTCZ has been stable across timeframes, ranging from -0.97 to -0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BFAP vs. BTCZ — Ранг доходности на риск
BFAP
BTCZ
Сравнение BFAP c BTCZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April (BFAP) и T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BFAP | BTCZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.22 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 2.05 | -2.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | 4.56 | -6.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BFAP и BTCZ
Максимальная просадка BFAP за все время составила -34.15%, что меньше максимальной просадки BTCZ в -91.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFAP и BTCZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BFAP | BTCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.15% | -91.06% | +56.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.15% | -49.02% | +14.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.48% | -79.07% | +47.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.68% | -73.79% | +61.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.14% | 21.96% | -1.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности BFAP и BTCZ
Текущая волатильность для FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April (BFAP) составляет 4.52%, в то время как у T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) волатильность равна 21.55%. Это указывает на то, что BFAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BFAP | BTCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.52% | 21.55% | -17.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.29% | 69.11% | -52.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.50% | 88.88% | -67.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.25% | 96.39% | -76.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.25% | 96.39% | -76.14% |
Сравнение комиссий BFAP и BTCZ
BFAP берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии BTCZ в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BFAP и BTCZ
Дивидендная доходность BFAP за последние двенадцать месяцев составляет около 24.06%, что больше доходности BTCZ в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BFAP FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April | 24.06% | 18.97% | 0.00% |
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 0.01% | 0.02% | 0.08% |
Часто задаваемые вопросы
BFAP and BTCZ have a correlation of -0.97, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTCZ has higher volatility (21.55%) compared to BFAP (4.52%). In terms of maximum drawdown, BFAP dropped -34.15% vs BTCZ's -91.06%.
On 1-year performance, BTCZ leads with 99.85% vs -29.32% for BFAP. On fees, BFAP is cheaper at 0.90% per year. On volatility, BFAP has been the lower-risk option at 4.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BTCZ has performed better with a 99.85% return vs -29.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BFAP is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 0.95% for BTCZ.
BFAP has the higher dividend yield at 24.06%, compared with 0.01% for BTCZ.
They also come from different issuers: First Trust and T-Rex. Their fees differ too: 0.90% for BFAP and 0.95% for BTCZ.
BTCZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs -1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BFAP и BTCZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор