Сравнение BF-B с TAP
BF-B (Brown-Forman Corporation) and TAP (Molson Coors Brewing Company) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — BF-B in Beverages - Wineries & Distilleries, TAP in Beverages - Brewers. Over the past 10 years, BF-B returned -2.17%/yr vs -6.73%/yr for TAP. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BF-B и TAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BF-B показывает доходность 2.39%, что значительно выше, чем у TAP с доходностью -14.45%. За последние 10 лет акции BF-B превзошли акции TAP по среднегодовой доходности: -2.17% против -6.73% соответственно.
BF-B
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -4.48%
- С начала года
- 2.39%
- 6 месяцев
- -11.50%
- 1 год
- -2.80%
- 3 года*
- -24.03%
- 5 лет*
- -17.21%
- 10 лет*
- -2.17%
TAP
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -6.80%
- С начала года
- -14.45%
- 6 месяцев
- -11.51%
- 1 год
- -21.66%
- 3 года*
- -12.73%
- 5 лет*
- -5.26%
- 10 лет*
- -6.73%
Сравнение доходности по годам BF-B и TAP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BF-B Brown-Forman Corporation | 2.39% | -29.29% | -32.23% | -11.91% | -8.86% | -6.07% | 18.67% | 43.78% | -10.98% | 55.01% |
TAP Molson Coors Brewing Company | -14.45% | -15.53% | -3.43% | 22.15% | 14.39% | 4.12% | -15.20% | -0.44% | -29.88% | -14.11% |
Correlation
The correlation between BF-B and TAP is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 1984 г. | 0.36 |
Over the past year, BF-B and TAP have become more correlated (0.60) than their long-term average of 0.36, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
BF-B:
$1.71
TAP:
-$10.76
BF-B:
3.20
TAP:
0.68
BF-B:
$3.91B
TAP:
$11.19B
BF-B:
$2.32B
TAP:
$4.23B
BF-B:
$1.19B
TAP:
-$1.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BF-B vs. TAP — Ранг доходности на риск
BF-B
TAP
Сравнение BF-B c TAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown-Forman Corporation (BF-B) и Molson Coors Brewing Company (TAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BF-B | TAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.88 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | -0.75 | +0.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.25 | -1.58 | +1.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BF-B | TAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 | -0.80 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.58 | -0.21 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.08 | -0.24 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.23 | +0.26 |
Просадки
Сравнение просадок BF-B и TAP
Максимальная просадка BF-B за все время составила -68.96%, примерно равная максимальной просадке TAP в -67.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BF-B и TAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BF-B | TAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.96% | -67.73% | -1.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.48% | -27.75% | +2.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.65% | -39.73% | -25.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.31% | -39.73% | -28.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.96% | -67.73% | -1.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.00% | -54.65% | -9.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.60% | -22.79% | +11.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.09% | 13.13% | -2.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности BF-B и TAP
Brown-Forman Corporation (BF-B) имеет более высокую волатильность в 7.86% по сравнению с Molson Coors Brewing Company (TAP) с волатильностью 6.96%. Это указывает на то, что BF-B испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BF-B | TAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.86% | 6.96% | +0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.44% | 20.14% | +11.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.33% | 25.97% | +12.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.94% | 25.62% | +4.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.02% | 28.50% | -0.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BF-B и TAP
Дивидендная доходность BF-B за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что меньше доходности TAP в 6.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BF-B Brown-Forman Corporation | 3.46% | 3.49% | 2.32% | 1.46% | 1.17% | 2.37% | 0.88% | 0.99% | 3.10% | 1.09% | 1.54% | 1.29% |
TAP Molson Coors Brewing Company | 4.86% | 4.03% | 3.07% | 2.68% | 2.95% | 1.47% | 1.26% | 3.64% | 2.92% | 2.00% | 1.69% | 1.75% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BF-B и TAP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brown-Forman Corporation и Molson Coors Brewing Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BF-B и TAP
BF-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown-Forman Corporation сообщила о валовой прибыли в 640.00M при выручке в 1.06B, что соответствует валовой рентабельности в 60.6%.
TAP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Molson Coors Brewing Company сообщила о валовой прибыли в 897.20M при выручке в 2.35B, что соответствует валовой рентабельности в 38.2%.
BF-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown-Forman Corporation сообщила об операционной прибыли в 343.00M при выручке в 1.06B, что соответствует операционной рентабельности 32.5%.
TAP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Molson Coors Brewing Company сообщила об операционной прибыли в 258.30M при выручке в 2.35B, что соответствует операционной рентабельности 11.0%.
BF-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown-Forman Corporation сообщила о чистой прибыли в 267.00M при выручке в 1.06B, что соответствует чистой рентабельности 25.3%.
TAP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Molson Coors Brewing Company сообщила о чистой прибыли в 151.30M при выручке в 2.35B, что соответствует чистой рентабельности 6.4%.
Часто задаваемые вопросы
BF-B and TAP have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BF-B has higher volatility (7.86%) compared to TAP (6.96%). In terms of maximum drawdown, BF-B dropped -68.96% vs TAP's -67.73%.
BF-B currently has the higher Sharpe Ratio (-0.07 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BF-B и TAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор