Сравнение BETZ с YCS
BETZ (Roundhill Sports Betting & iGaming ETF) and YCS (ProShares UltraShort Yen) are both exchange-traded funds - BETZ is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the Roundhill Sports Betting & iGaming Index, while YCS is a Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%). Both are passively managed. Over the past 5 years, BETZ returned -5.59%/yr vs 24.30%/yr for YCS. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. BETZ charges 0.75%/yr vs 1.00%/yr for YCS.
Доходность
Сравнение доходности BETZ и YCS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BETZ показывает доходность -7.67%, что значительно ниже, чем у YCS с доходностью 11.45%.
BETZ
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- -2.57%
- 6 месяцев
- -4.04%
- С начала года
- -7.67%
- 1 год
- -16.15%
- 3 года*
- 3.31%
- 5 лет*
- -5.59%
- 10 лет*
- —
YCS
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 3.09%
- 6 месяцев
- 8.08%
- С начала года
- 11.45%
- 1 год
- 29.82%
- 3 года*
- 21.64%
- 5 лет*
- 24.30%
- 10 лет*
- 12.99%
Сравнение доходности по годам BETZ и YCS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BETZ Roundhill Sports Betting & iGaming ETF | -7.67% | 15.75% | 10.22% | 21.17% | -42.02% | -3.91% | 65.99% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 11.45% | 9.04% | 35.41% | 28.70% | 29.09% | 22.38% | -10.76% |
Correlation
The correlation between BETZ and YCS is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2020 г. | -0.10 |
The correlation between BETZ and YCS shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to -0.09 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BETZ vs. YCS — Ранг доходности на риск
BETZ
YCS
Сравнение BETZ c YCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Sports Betting & iGaming ETF (BETZ) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BETZ | YCS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.35 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 3.61 | -4.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.88 | 11.41 | -12.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BETZ и YCS
Максимальная просадка BETZ за все время составила -60.82%, что больше максимальной просадки YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BETZ и YCS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BETZ | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.82% | -49.56% | -11.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.20% | -8.30% | -20.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.20% | -23.05% | -6.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.79% | -27.32% | -32.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.54% | 0.00% | -37.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.86% | -19.80% | -14.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.40% | 2.62% | +15.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности BETZ и YCS
Roundhill Sports Betting & iGaming ETF (BETZ) имеет более высокую волатильность в 5.80% по сравнению с ProShares UltraShort Yen (YCS) с волатильностью 2.47%. Это указывает на то, что BETZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BETZ | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.80% | 2.47% | +3.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.78% | 11.85% | +4.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.81% | 16.54% | +4.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.97% | 21.09% | +5.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.87% | 18.70% | +9.17% |
Сравнение комиссий BETZ и YCS
BETZ берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии YCS в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BETZ и YCS
Дивидендная доходность BETZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, тогда как YCS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BETZ Roundhill Sports Betting & iGaming ETF | 4.95% | 4.57% | 0.86% | 0.00% | 0.66% | 0.00% | 0.28% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BETZ and YCS have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BETZ has higher volatility (5.80%) compared to YCS (2.47%). In terms of maximum drawdown, BETZ dropped -60.82% vs YCS's -49.56%.
On 5-year performance, YCS leads with 24.30% vs -5.59% for BETZ. On fees, BETZ is cheaper at 0.75% per year. On volatility, YCS has been the lower-risk option at 2.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, YCS has performed better with a 24.30% return vs -5.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BETZ is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.00% for YCS.
BETZ has the higher dividend yield at 4.95%, compared with 0.00% for YCS.
BETZ is categorized as Consumer Discretionary Equities, while YCS is Leveraged Currency. BETZ tracks Roundhill Sports Betting & iGaming Index, while YCS tracks USD/JPY Exchange Rate (-200%). They also come from different issuers: Roundhill Investments and ProShares. Their fees differ too: 0.75% for BETZ and 1.00% for YCS.
YCS currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BETZ и YCS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор