PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BETZ с YCS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BETZ с YCS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BETZ (Roundhill Sports Betting & iGaming ETF) and YCS (ProShares UltraShort Yen) are both exchange-traded funds - BETZ is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the Roundhill Sports Betting & iGaming Index, while YCS is a Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%). Both are passively managed. Over the past 5 years, BETZ returned -8.90%/yr vs 23.54%/yr for YCS. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. BETZ charges 0.75%/yr vs 1.00%/yr for YCS.

Доходность

Сравнение доходности BETZ и YCS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Sports Betting & iGaming ETF (BETZ) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BETZ показывает доходность -10.38%, что значительно ниже, чем у YCS с доходностью 7.17%.

BETZ

1 день
-1.20%
1 месяц
-1.15%
С начала года
-10.38%
6 месяцев
-8.91%
1 год
-6.17%
3 года*
4.93%
5 лет*
-8.90%
10 лет*
—

YCS

1 день
0.17%
1 месяц
4.42%
С начала года
7.17%
6 месяцев
10.05%
1 год
32.82%
3 года*
19.84%
5 лет*
23.54%
10 лет*
12.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BETZ и YCS

2026 (YTD)202520242023202220212020
BETZ
Roundhill Sports Betting & iGaming ETF		-10.38%15.75%10.22%21.17%-42.02%-3.91%60.54%
YCS
ProShares UltraShort Yen		7.17%9.04%35.41%28.70%29.09%22.38%-11.16%

Correlation

The correlation between BETZ and YCS is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2020 г.

-0.10

The correlation between BETZ and YCS shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to -0.08 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Sports Betting & iGaming ETF

ProShares UltraShort Yen

Часто сравнивают с BETZ:
BETZ с FDISBETZ с ODDSBETZ с MGMBETZ с HTECBETZ с SPYBETZ с QQQBETZ с BRK-B
Часто сравнивают с YCS:
YCS с YCLYCS с JPYUSD=XYCS с PFIXYCS с TBTYCS с UUPYCS с BCSFYCS с SPY

Доходность на риск

BETZ vs. YCS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BETZ
Ранг доходности на риск BETZ: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BETZ: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BETZ: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BETZ: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BETZ: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BETZ: 77
Ранг коэф-та Мартина
YCS
Ранг доходности на риск YCS: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YCS: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YCS: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YCS: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YCS: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YCS: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BETZ c YCS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Sports Betting & iGaming ETF (BETZ) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BETZYCSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.30
1.92

-2.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.29
2.44

-2.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.35

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.21

3.97

-4.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.36

12.40

-12.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BETZ vs. YCS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BETZ на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа YCS равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BETZ и YCS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BETZYCSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

1.92

-2.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.33

1.12

-1.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.33

-0.20

Просадки

Сравнение просадок BETZ и YCS

Максимальная просадка BETZ за все время составила -60.82%, что больше максимальной просадки YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BETZ и YCS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BETZYCSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.82%

-49.56%

-11.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.20%

-8.30%

-20.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.20%

-23.05%

-6.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.35%

-27.32%

-33.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.37%

0.00%

-39.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.81%

-19.93%

-13.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.99%

2.66%

+14.33%

Волатильность

Сравнение волатильности BETZ и YCS

Roundhill Sports Betting & iGaming ETF (BETZ) имеет более высокую волатильность в 5.29% по сравнению с ProShares UltraShort Yen (YCS) с волатильностью 2.75%. Это указывает на то, что BETZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BETZYCSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.29%

2.75%

+2.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.81%

12.32%

+3.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.49%

17.27%

+3.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.94%

21.10%

+5.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.94%

19.01%

+8.93%

Сравнение комиссий BETZ и YCS

BETZ берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии YCS в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BETZ и YCS

Дивидендная доходность BETZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.10%, тогда как YCS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
BETZ
Roundhill Sports Betting & iGaming ETF		5.10%4.57%0.86%0.00%0.66%0.00%0.28%
YCS
ProShares UltraShort Yen		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BETZ and YCS have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BETZ has higher volatility (5.29%) compared to YCS (2.75%). In terms of maximum drawdown, BETZ dropped -60.82% vs YCS's -49.56%.

On 5-year performance, YCS leads with 23.54% vs -8.90% for BETZ. On fees, BETZ is cheaper at 0.75% per year. On volatility, YCS has been the lower-risk option at 2.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, YCS has performed better with a 23.54% return vs -8.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BETZ is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.00% for YCS.

BETZ has the higher dividend yield at 5.10%, compared with 0.00% for YCS.

BETZ is categorized as Consumer Discretionary Equities, while YCS is Leveraged Currency. BETZ tracks Roundhill Sports Betting & iGaming Index, while YCS tracks USD/JPY Exchange Rate (-200%). They also come from different issuers: Roundhill Investments and ProShares. Their fees differ too: 0.75% for BETZ and 1.00% for YCS.

YCS currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BETZ и YCS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор