Сравнение BETZ с YCS
BETZ (Roundhill Sports Betting & iGaming ETF) and YCS (ProShares UltraShort Yen) are both exchange-traded funds - BETZ is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the Roundhill Sports Betting & iGaming Index, while YCS is a Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%). Both are passively managed. Over the past 5 years, BETZ returned -8.72%/yr vs 23.52%/yr for YCS. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. BETZ charges 0.75%/yr vs 1.00%/yr for YCS.
Доходность
Сравнение доходности BETZ и YCS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BETZ показывает доходность -10.44%, что значительно ниже, чем у YCS с доходностью 9.63%.
BETZ
- 1 день
- -2.39%
- 1 месяц
- 1.93%
- С начала года
- -10.44%
- 6 месяцев
- -10.50%
- 1 год
- -12.49%
- 3 года*
- 5.42%
- 5 лет*
- -8.72%
- 10 лет*
- —
YCS
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 3.57%
- С начала года
- 9.63%
- 6 месяцев
- 10.44%
- 1 год
- 31.27%
- 3 года*
- 18.37%
- 5 лет*
- 23.52%
- 10 лет*
- 13.62%
Сравнение доходности по годам BETZ и YCS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BETZ Roundhill Sports Betting & iGaming ETF | -10.44% | 15.75% | 10.22% | 21.17% | -42.02% | -3.91% | 65.99% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 9.63% | 9.04% | 35.41% | 28.70% | 29.09% | 22.38% | -10.76% |
Correlation
The correlation between BETZ and YCS is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2020 г. | -0.10 |
The correlation between BETZ and YCS shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to -0.08 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BETZ vs. YCS — Ранг доходности на риск
BETZ
YCS
Сравнение BETZ c YCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Sports Betting & iGaming ETF (BETZ) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BETZ | YCS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.34 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 3.78 | -4.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.71 | 11.93 | -12.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BETZ и YCS
Максимальная просадка BETZ за все время составила -60.82%, что больше максимальной просадки YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BETZ и YCS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BETZ | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.82% | -49.56% | -11.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.20% | -8.30% | -20.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.20% | -23.05% | -6.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.79% | -27.32% | -32.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.41% | -0.14% | -39.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.82% | -19.87% | -13.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.59% | 2.65% | +14.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности BETZ и YCS
Roundhill Sports Betting & iGaming ETF (BETZ) имеет более высокую волатильность в 6.83% по сравнению с ProShares UltraShort Yen (YCS) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что BETZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BETZ | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.83% | 2.25% | +4.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.62% | 12.19% | +4.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.78% | 16.93% | +3.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.00% | 21.10% | +5.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.95% | 18.82% | +9.13% |
Сравнение комиссий BETZ и YCS
BETZ берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии YCS в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BETZ и YCS
Дивидендная доходность BETZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.11%, тогда как YCS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BETZ Roundhill Sports Betting & iGaming ETF | 5.11% | 4.57% | 0.86% | 0.00% | 0.66% | 0.00% | 0.28% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BETZ and YCS have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BETZ has higher volatility (6.83%) compared to YCS (2.25%). In terms of maximum drawdown, BETZ dropped -60.82% vs YCS's -49.56%.
On 5-year performance, YCS leads with 23.52% vs -8.72% for BETZ. On fees, BETZ is cheaper at 0.75% per year. On volatility, YCS has been the lower-risk option at 2.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, YCS has performed better with a 23.52% return vs -8.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BETZ is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.00% for YCS.
BETZ has the higher dividend yield at 5.11%, compared with 0.00% for YCS.
BETZ is categorized as Consumer Discretionary Equities, while YCS is Leveraged Currency. BETZ tracks Roundhill Sports Betting & iGaming Index, while YCS tracks USD/JPY Exchange Rate (-200%). They also come from different issuers: Roundhill Investments and ProShares. Their fees differ too: 0.75% for BETZ and 1.00% for YCS.
YCS currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BETZ и YCS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор