PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BETZ с YCS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности BETZ и YCS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Sports Betting & iGaming ETF (BETZ) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BETZ показывает доходность -10.44%, что значительно ниже, чем у YCS с доходностью 9.63%.


BETZ

1 день
-2.39%
1 месяц
1.93%
С начала года
-10.44%
6 месяцев
-10.50%
1 год
-12.49%
3 года*
5.42%
5 лет*
-8.72%
10 лет*

YCS

1 день
-0.14%
1 месяц
3.57%
С начала года
9.63%
6 месяцев
10.44%
1 год
31.27%
3 года*
18.37%
5 лет*
23.52%
10 лет*
13.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BETZ и YCS


2026 (YTD)202520242023202220212020
BETZ
Roundhill Sports Betting & iGaming ETF
-10.44%15.75%10.22%21.17%-42.02%-3.91%65.99%
YCS
ProShares UltraShort Yen
9.63%9.04%35.41%28.70%29.09%22.38%-10.76%

Correlation

The correlation between BETZ and YCS is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2020 г.

-0.10

The correlation between BETZ and YCS shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to -0.08 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Roundhill Sports Betting & iGaming ETF

ProShares UltraShort Yen

Доходность на риск

BETZ vs. YCS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BETZ
Ранг доходности на риск BETZ: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BETZ: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BETZ: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BETZ: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BETZ: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BETZ: 66
Ранг коэф-та Мартина

YCS
Ранг доходности на риск YCS: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YCS: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YCS: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YCS: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YCS: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YCS: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BETZ c YCS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Sports Betting & iGaming ETF (BETZ) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


BETZYCSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.34

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.43

3.78

-4.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.71

11.93

-12.64

BETZ vs. YCS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BETZ на текущий момент составляет -0.60, что ниже коэффициента Шарпа YCS равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BETZ и YCS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BETZ и YCS

Максимальная просадка BETZ за все время составила -60.82%, что больше максимальной просадки YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BETZ и YCS.


Загрузка графика...

Показатели просадок


BETZYCSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.82%

-49.56%

-11.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.20%

-8.30%

-20.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.20%

-23.05%

-6.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.79%

-27.32%

-32.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.41%

-0.14%

-39.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.82%

-19.87%

-13.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.59%

2.65%

+14.94%

Волатильность

Сравнение волатильности BETZ и YCS

Roundhill Sports Betting & iGaming ETF (BETZ) имеет более высокую волатильность в 6.83% по сравнению с ProShares UltraShort Yen (YCS) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что BETZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


BETZYCSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.83%

2.25%

+4.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.62%

12.19%

+4.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.78%

16.93%

+3.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.00%

21.10%

+5.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.95%

18.82%

+9.13%

Сравнение комиссий BETZ и YCS

BETZ берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии YCS в 1.00%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BETZ и YCS

Дивидендная доходность BETZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.11%, тогда как YCS не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM202520242023202220212020
BETZ
Roundhill Sports Betting & iGaming ETF
5.11%4.57%0.86%0.00%0.66%0.00%0.28%
YCS
ProShares UltraShort Yen
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


BETZ and YCS have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BETZ has higher volatility (6.83%) compared to YCS (2.25%). In terms of maximum drawdown, BETZ dropped -60.82% vs YCS's -49.56%.

On 5-year performance, YCS leads with 23.52% vs -8.72% for BETZ. On fees, BETZ is cheaper at 0.75% per year. On volatility, YCS has been the lower-risk option at 2.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, YCS has performed better with a 23.52% return vs -8.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BETZ is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.00% for YCS.

BETZ has the higher dividend yield at 5.11%, compared with 0.00% for YCS.

BETZ is categorized as Consumer Discretionary Equities, while YCS is Leveraged Currency. BETZ tracks Roundhill Sports Betting & iGaming Index, while YCS tracks USD/JPY Exchange Rate (-200%). They also come from different issuers: Roundhill Investments and ProShares. Their fees differ too: 0.75% for BETZ and 1.00% for YCS.

YCS currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BETZ и YCS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор