PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BETZ с USO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности BETZ и USO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Sports Betting & iGaming ETF (BETZ) и United States Oil Fund LP (USO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BETZ показывает доходность -10.38%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 103.67%.


BETZ

1 день
-1.20%
1 месяц
-1.15%
С начала года
-10.38%
6 месяцев
-8.91%
1 год
-6.17%
3 года*
4.93%
5 лет*
-8.90%
10 лет*

USO

1 день
2.62%
1 месяц
-4.57%
С начала года
103.67%
6 месяцев
99.35%
1 год
101.55%
3 года*
29.98%
5 лет*
24.41%
10 лет*
4.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BETZ и USO


2026 (YTD)202520242023202220212020
BETZ
Roundhill Sports Betting & iGaming ETF
-10.38%15.75%10.22%21.17%-42.02%-3.91%60.54%
USO
United States Oil Fund LP
103.67%-8.46%13.35%-4.94%28.97%64.68%20.04%

Correlation

The correlation between BETZ and USO is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2020 г.

0.10

The correlation between BETZ and USO shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Roundhill Sports Betting & iGaming ETF

United States Oil Fund LP

Доходность на риск

BETZ vs. USO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BETZ
Ранг доходности на риск BETZ: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BETZ: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BETZ: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BETZ: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BETZ: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BETZ: 77
Ранг коэф-та Мартина

USO
Ранг доходности на риск USO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USO: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BETZ c USO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Sports Betting & iGaming ETF (BETZ) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BETZUSODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.38

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.21

5.01

-5.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.36

9.42

-9.78

BETZ vs. USO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BETZ на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа USO равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BETZ и USO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BETZUSOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

2.31

-2.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.33

0.68

-1.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

-0.18

+0.31

Просадки

Сравнение просадок BETZ и USO

Максимальная просадка BETZ за все время составила -60.82%, что меньше максимальной просадки USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BETZ и USO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


BETZUSOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.82%

-98.19%

+37.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.20%

-20.39%

-8.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.20%

-26.05%

-3.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.35%

-36.23%

-24.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.37%

-85.01%

+45.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.81%

-75.30%

+41.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.99%

10.82%

+6.17%

Волатильность

Сравнение волатильности BETZ и USO

Текущая волатильность для Roundhill Sports Betting & iGaming ETF (BETZ) составляет 5.29%, в то время как у United States Oil Fund LP (USO) волатильность равна 14.87%. Это указывает на то, что BETZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


BETZUSOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.29%

14.87%

-9.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.81%

38.23%

-22.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.49%

44.20%

-23.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.94%

36.06%

-9.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.94%

39.00%

-11.06%

Сравнение комиссий BETZ и USO

BETZ берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии USO в 0.86%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BETZ и USO

Дивидендная доходность BETZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.10%, тогда как USO не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM202520242023202220212020
BETZ
Roundhill Sports Betting & iGaming ETF
5.10%4.57%0.86%0.00%0.66%0.00%0.28%
USO
United States Oil Fund LP
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


BETZ and USO have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USO has higher volatility (14.87%) compared to BETZ (5.29%). In terms of maximum drawdown, BETZ dropped -60.82% vs USO's -98.19%.

On 5-year performance, USO leads with 24.41% vs -8.90% for BETZ. On fees, BETZ is cheaper at 0.75% per year. On volatility, BETZ has been the lower-risk option at 5.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, USO has performed better with a 24.41% return vs -8.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BETZ is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.86% for USO.

BETZ has the higher dividend yield at 5.10%, compared with 0.00% for USO.

BETZ is categorized as Consumer Discretionary Equities, while USO is Oil & Gas. BETZ tracks Roundhill Sports Betting & iGaming Index, while USO tracks Front Month Light Sweet Crude Oil. They also come from different issuers: Roundhill Investments and USCF. Their fees differ too: 0.75% for BETZ and 0.86% for USO.

USO currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BETZ и USO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор