Сравнение BETZ с USO
BETZ (Roundhill Sports Betting & iGaming ETF) and USO (United States Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - BETZ is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the Roundhill Sports Betting & iGaming Index, while USO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Light Sweet Crude Oil. Both are passively managed. Over the past 5 years, BETZ returned -8.90%/yr vs 24.41%/yr for USO. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. BETZ charges 0.75%/yr vs 0.86%/yr for USO.
Доходность
Сравнение доходности BETZ и USO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BETZ показывает доходность -10.38%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 103.67%.
BETZ
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- -1.15%
- С начала года
- -10.38%
- 6 месяцев
- -8.91%
- 1 год
- -6.17%
- 3 года*
- 4.93%
- 5 лет*
- -8.90%
- 10 лет*
- —
USO
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -4.57%
- С начала года
- 103.67%
- 6 месяцев
- 99.35%
- 1 год
- 101.55%
- 3 года*
- 29.98%
- 5 лет*
- 24.41%
- 10 лет*
- 4.07%
Сравнение доходности по годам BETZ и USO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BETZ Roundhill Sports Betting & iGaming ETF | -10.38% | 15.75% | 10.22% | 21.17% | -42.02% | -3.91% | 60.54% |
USO United States Oil Fund LP | 103.67% | -8.46% | 13.35% | -4.94% | 28.97% | 64.68% | 20.04% |
Correlation
The correlation between BETZ and USO is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2020 г. | 0.10 |
The correlation between BETZ and USO shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BETZ vs. USO — Ранг доходности на риск
BETZ
USO
Сравнение BETZ c USO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Sports Betting & iGaming ETF (BETZ) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BETZ | USO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.38 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 5.01 | -5.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.36 | 9.42 | -9.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BETZ | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.30 | 2.31 | -2.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.33 | 0.68 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.10 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | -0.18 | +0.31 |
Просадки
Сравнение просадок BETZ и USO
Максимальная просадка BETZ за все время составила -60.82%, что меньше максимальной просадки USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BETZ и USO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BETZ | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.82% | -98.19% | +37.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.20% | -20.39% | -8.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.20% | -26.05% | -3.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.35% | -36.23% | -24.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -86.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.37% | -85.01% | +45.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.81% | -75.30% | +41.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.99% | 10.82% | +6.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности BETZ и USO
Текущая волатильность для Roundhill Sports Betting & iGaming ETF (BETZ) составляет 5.29%, в то время как у United States Oil Fund LP (USO) волатильность равна 14.87%. Это указывает на то, что BETZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BETZ | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.29% | 14.87% | -9.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.81% | 38.23% | -22.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.49% | 44.20% | -23.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.94% | 36.06% | -9.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.94% | 39.00% | -11.06% |
Сравнение комиссий BETZ и USO
BETZ берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии USO в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BETZ и USO
Дивидендная доходность BETZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.10%, тогда как USO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BETZ Roundhill Sports Betting & iGaming ETF | 5.10% | 4.57% | 0.86% | 0.00% | 0.66% | 0.00% | 0.28% |
USO United States Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BETZ and USO have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USO has higher volatility (14.87%) compared to BETZ (5.29%). In terms of maximum drawdown, BETZ dropped -60.82% vs USO's -98.19%.
On 5-year performance, USO leads with 24.41% vs -8.90% for BETZ. On fees, BETZ is cheaper at 0.75% per year. On volatility, BETZ has been the lower-risk option at 5.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, USO has performed better with a 24.41% return vs -8.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BETZ is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.86% for USO.
BETZ has the higher dividend yield at 5.10%, compared with 0.00% for USO.
BETZ is categorized as Consumer Discretionary Equities, while USO is Oil & Gas. BETZ tracks Roundhill Sports Betting & iGaming Index, while USO tracks Front Month Light Sweet Crude Oil. They also come from different issuers: Roundhill Investments and USCF. Their fees differ too: 0.75% for BETZ and 0.86% for USO.
USO currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BETZ и USO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор