PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BETZ с UGA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BETZ с UGA

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

BETZ (Roundhill Sports Betting & iGaming ETF) and UGA (United States Gasoline Fund LP) are both exchange-traded funds - BETZ is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the Roundhill Sports Betting & iGaming Index, while UGA is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Unleaded Gasoline. Both are passively managed. Over the past 5 years, BETZ returned -8.72%/yr vs 22.69%/yr for UGA. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.75% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности BETZ и UGA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Sports Betting & iGaming ETF (BETZ) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BETZ показывает доходность -10.44%, что значительно ниже, чем у UGA с доходностью 64.09%.

BETZ

1 день
-2.39%
1 месяц
1.93%
С начала года
-10.44%
6 месяцев
-10.50%
1 год
-12.49%
3 года*
5.42%
5 лет*
-8.72%
10 лет*
—

UGA

1 день
-1.12%
1 месяц
-12.11%
С начала года
64.09%
6 месяцев
60.42%
1 год
59.74%
3 года*
18.95%
5 лет*
22.69%
10 лет*
14.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BETZ и UGA

2026 (YTD)202520242023202220212020
BETZ
Roundhill Sports Betting & iGaming ETF		-10.44%15.75%10.22%21.17%-42.02%-3.91%65.99%
UGA
United States Gasoline Fund LP		64.09%-2.00%3.77%1.27%46.34%68.49%37.81%

Correlation

The correlation between BETZ and UGA is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2020 г.

0.12

The correlation between BETZ and UGA shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Sports Betting & iGaming ETF

United States Gasoline Fund LP

Часто сравнивают с BETZ:
BETZ с FDISBETZ с ODDSBETZ с MGMBETZ с HTECBETZ с SPYBETZ с QQQBETZ с BRK-B
Часто сравнивают с UGA:
UGA с URAUGA с FCGUGA с QQQUGA с USOUGA с VOOUGA с SPYUGA с FNGS

Доходность на риск

BETZ vs. UGA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BETZ
Ранг доходности на риск BETZ: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BETZ: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BETZ: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BETZ: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BETZ: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BETZ: 66
Ранг коэф-та Мартина
UGA
Ранг доходности на риск UGA: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UGA: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGA: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGA: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGA: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGA: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BETZ c UGA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Sports Betting & iGaming ETF (BETZ) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BETZUGADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.60
1.73

-2.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.74
2.25

-2.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.30

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.43

3.17

-3.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.71

9.39

-10.10

BETZ vs. UGA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BETZ на текущий момент составляет -0.60, что ниже коэффициента Шарпа UGA равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BETZ и UGA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BETZ и UGA

Максимальная просадка BETZ за все время составила -60.82%, что меньше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BETZ и UGA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BETZUGAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.82%

-86.59%

+25.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.20%

-18.96%

-10.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.20%

-26.68%

-2.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.79%

-38.11%

-21.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-75.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.41%

-18.05%

-21.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.82%

-36.69%

+2.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.59%

6.43%

+11.16%

Волатильность

Сравнение волатильности BETZ и UGA

Текущая волатильность для Roundhill Sports Betting & iGaming ETF (BETZ) составляет 6.83%, в то время как у United States Gasoline Fund LP (UGA) волатильность равна 9.24%. Это указывает на то, что BETZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BETZUGAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.83%

9.24%

-2.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.62%

30.57%

-13.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.78%

35.22%

-14.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.00%

34.45%

-7.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.95%

37.22%

-9.27%

Сравнение комиссий BETZ и UGA

И BETZ, и UGA имеют комиссию равную 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BETZ и UGA

Дивидендная доходность BETZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.11%, тогда как UGA не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
BETZ
Roundhill Sports Betting & iGaming ETF		5.11%4.57%0.86%0.00%0.66%0.00%0.28%
UGA
United States Gasoline Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BETZ and UGA have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UGA has higher volatility (9.24%) compared to BETZ (6.83%). In terms of maximum drawdown, BETZ dropped -60.82% vs UGA's -86.59%.

On 5-year performance, UGA leads with 22.69% vs -8.72% for BETZ. Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. On volatility, BETZ has been the lower-risk option at 6.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, UGA has performed better with a 22.69% return vs -8.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BETZ and UGA have the same expense ratio: 0.75% per year.

BETZ has the higher dividend yield at 5.11%, compared with 0.00% for UGA.

BETZ is categorized as Consumer Discretionary Equities, while UGA is Oil & Gas. BETZ tracks Roundhill Sports Betting & iGaming Index, while UGA tracks Front Month Unleaded Gasoline. They also come from different issuers: Roundhill Investments and Concierge Technologies.

UGA currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BETZ и UGA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор