PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BETZ с OILK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BETZ с OILK

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BETZ (Roundhill Sports Betting & iGaming ETF) and OILK (ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF) are both exchange-traded funds - BETZ is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the Roundhill Sports Betting & iGaming Index, while OILK is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BETZ returned -8.90%/yr vs 17.73%/yr for OILK. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. BETZ charges 0.75%/yr vs 0.68%/yr for OILK.

Доходность

Сравнение доходности BETZ и OILK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Sports Betting & iGaming ETF (BETZ) и ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BETZ показывает доходность -10.38%, что значительно ниже, чем у OILK с доходностью 64.22%.

BETZ

1 день
-1.20%
1 месяц
-1.15%
С начала года
-10.38%
6 месяцев
-8.91%
1 год
-6.17%
3 года*
4.93%
5 лет*
-8.90%
10 лет*
—

OILK

1 день
1.40%
1 месяц
-1.65%
С начала года
64.22%
6 месяцев
60.70%
1 год
58.99%
3 года*
19.03%
5 лет*
17.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BETZ и OILK

2026 (YTD)202520242023202220212020
BETZ
Roundhill Sports Betting & iGaming ETF		-10.38%15.75%10.22%21.17%-42.02%-3.91%60.54%
OILK
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF		64.22%-11.86%8.18%-0.97%27.57%63.71%22.37%

Correlation

The correlation between BETZ and OILK is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2020 г.

0.12

The correlation between BETZ and OILK shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BETZ и OILK

Секторы
BETZ
OILK

Потребительский циклический сектор

96.4%
100.0%

Технологии

2.8%

-

Коммуникационные услуги

0.8%

-

Финансовые услуги

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

BETZ
96.4%
OILK
100.0%

Технологии

BETZ
2.8%
OILK

-

Коммуникационные услуги

BETZ
0.8%
OILK

-

Финансовые услуги

BETZ
0.0%
OILK

-

Сырьевые материалы

BETZ

-

OILK

-

Потребительский защитный сектор

BETZ

-

OILK

-

Энергетика

BETZ

-

OILK

-

Здравоохранение

BETZ

-

OILK

-

Промышленность

BETZ

-

OILK

-

Недвижимость

BETZ

-

OILK

-

Коммунальные услуги

BETZ

-

OILK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Sports Betting & iGaming ETF

ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF

Часто сравнивают с BETZ:
BETZ с FDISBETZ с ODDSBETZ с MGMBETZ с HTECBETZ с SPYBETZ с QQQBETZ с BRK-B
Часто сравнивают с OILK:
OILK с USOOILK с GUSHOILK с DBOOILK с USOIOILK с WTMFOILK с AMOMOILK с REVS

Доходность на риск

BETZ vs. OILK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BETZ
Ранг доходности на риск BETZ: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BETZ: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BETZ: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BETZ: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BETZ: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BETZ: 77
Ранг коэф-та Мартина
OILK
Ранг доходности на риск OILK: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILK: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILK: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILK: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILK: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILK: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BETZ c OILK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Sports Betting & iGaming ETF (BETZ) и ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BETZOILKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.30
2.06

-2.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.29
2.59

-2.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.34

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.21

3.42

-3.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.36

6.91

-7.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BETZ vs. OILK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BETZ на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа OILK равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BETZ и OILK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BETZOILKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

2.06

-2.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.33

0.59

-0.92

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.12

+0.02

Просадки

Сравнение просадок BETZ и OILK

Максимальная просадка BETZ за все время составила -60.82%, что меньше максимальной просадки OILK в -83.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BETZ и OILK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BETZOILKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.82%

-83.76%

+22.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.20%

-17.35%

-11.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.20%

-23.42%

-5.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.35%

-34.69%

-25.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.37%

-3.66%

-35.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.81%

-32.61%

-1.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.99%

8.56%

+8.43%

Волатильность

Сравнение волатильности BETZ и OILK

Текущая волатильность для Roundhill Sports Betting & iGaming ETF (BETZ) составляет 5.29%, в то время как у ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что BETZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OILK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BETZOILKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.29%

10.44%

-5.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.81%

23.26%

-7.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.49%

28.75%

-8.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.94%

30.12%

-3.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.94%

35.97%

-8.03%

Сравнение комиссий BETZ и OILK

BETZ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии OILK в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BETZ и OILK

Дивидендная доходность BETZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.10%, что меньше доходности OILK в 8.18%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BETZ
Roundhill Sports Betting & iGaming ETF		5.10%4.57%0.86%0.00%0.66%0.00%0.28%0.00%0.00%0.00%
OILK
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF		8.18%4.79%3.11%5.80%17.32%68.82%0.13%0.94%0.58%6.17%

Часто задаваемые вопросы

BETZ and OILK have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OILK has higher volatility (10.44%) compared to BETZ (5.29%). In terms of maximum drawdown, BETZ dropped -60.82% vs OILK's -83.76%.

On 5-year performance, OILK leads with 17.73% vs -8.90% for BETZ. On fees, OILK is cheaper at 0.68% per year. On volatility, BETZ has been the lower-risk option at 5.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, OILK has performed better with a 17.73% return vs -8.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OILK is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.75% for BETZ.

OILK has the higher dividend yield at 8.18%, compared with 5.10% for BETZ.

BETZ is categorized as Consumer Discretionary Equities, while OILK is Oil & Gas. BETZ tracks Roundhill Sports Betting & iGaming Index, while OILK tracks Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index. They also come from different issuers: Roundhill Investments and ProShares. Their fees differ too: 0.75% for BETZ and 0.68% for OILK.

OILK currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BETZ и OILK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор