PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BETZ с IEDI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BETZ с IEDI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BETZ (Roundhill Sports Betting & iGaming ETF) and IEDI (iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF) are both Consumer Discretionary Equities funds. BETZ is passively managed, while IEDI is actively managed. Over the past 5 years, BETZ returned -5.59%/yr vs 5.97%/yr for IEDI. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BETZ charges 0.75%/yr vs 0.18%/yr for IEDI.

Доходность

Сравнение доходности BETZ и IEDI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Sports Betting & iGaming ETF (BETZ) и iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF (IEDI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BETZ показывает доходность -7.67%, что значительно ниже, чем у IEDI с доходностью 1.83%.

BETZ

1 день
-1.32%
1 месяц
-2.57%
6 месяцев
-4.04%
С начала года
-7.67%
1 год
-16.15%
3 года*
3.31%
5 лет*
-5.59%
10 лет*
—

IEDI

1 день
1.71%
1 месяц
-0.46%
6 месяцев
-3.97%
С начала года
1.83%
1 год
3.58%
3 года*
12.02%
5 лет*
5.97%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BETZ и IEDI

2026 (YTD)202520242023202220212020
BETZ
Roundhill Sports Betting & iGaming ETF		-7.67%15.75%10.22%21.17%-42.02%-3.91%65.99%
IEDI
iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF		1.83%4.05%22.11%24.32%-23.17%21.19%27.35%

Correlation

The correlation between BETZ and IEDI is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2020 г.

0.65

Over the past year, the correlation between BETZ and IEDI has dropped to 0.44 - well below their long-term average of 0.65, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов BETZ и IEDI

Секторы
BETZ
IEDI

Потребительский циклический сектор

96.0%
63.1%

Технологии

2.9%
3.3%

Коммуникационные услуги

1.1%
3.0%

Финансовые услуги

0.0%
2.0%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

23.3%

Энергетика

-

0.1%

Здравоохранение

-

0.2%

Промышленность

-

3.7%

Недвижимость

-

0.5%

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

BETZ
96.0%
IEDI
63.1%

Технологии

BETZ
2.9%
IEDI
3.3%

Коммуникационные услуги

BETZ
1.1%
IEDI
3.0%

Финансовые услуги

BETZ
0.0%
IEDI
2.0%

Сырьевые материалы

BETZ

-

IEDI

-

Потребительский защитный сектор

BETZ

-

IEDI
23.3%

Энергетика

BETZ

-

IEDI
0.1%

Здравоохранение

BETZ

-

IEDI
0.2%

Промышленность

BETZ

-

IEDI
3.7%

Недвижимость

BETZ

-

IEDI
0.5%

Коммунальные услуги

BETZ

-

IEDI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Sports Betting & iGaming ETF

iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF

Часто сравнивают с BETZ:
BETZ с FDISBETZ с ODDSBETZ с MGMBETZ с HTECBETZ с SPYBETZ с QQQBETZ с BRK-B
Часто сравнивают с IEDI:
IEDI с IYKIEDI с RTHIEDI с FDISIEDI с RXIIEDI с IYCIEDI с XLYIEDI с VDC

Доходность на риск

BETZ vs. IEDI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BETZ
Ранг доходности на риск BETZ: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BETZ: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BETZ: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BETZ: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BETZ: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BETZ: 55
Ранг коэф-та Мартина
IEDI
Ранг доходности на риск IEDI: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEDI: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEDI: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEDI: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEDI: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEDI: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BETZ c IEDI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Sports Betting & iGaming ETF (BETZ) и iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF (IEDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BETZIEDIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.78
0.26

-1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.01
0.49

-1.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.05

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.56

0.38

-0.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.88

0.84

-1.72

BETZ vs. IEDI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BETZ на текущий момент составляет -0.78, что ниже коэффициента Шарпа IEDI равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BETZ и IEDI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BETZ и IEDI

Максимальная просадка BETZ за все время составила -60.82%, что больше максимальной просадки IEDI в -30.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BETZ и IEDI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BETZIEDIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.82%

-30.60%

-30.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.20%

-9.44%

-19.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.20%

-18.64%

-10.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.79%

-29.79%

-30.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.54%

-4.13%

-33.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.86%

-6.91%

-26.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.40%

4.28%

+14.12%

Волатильность

Сравнение волатильности BETZ и IEDI

Roundhill Sports Betting & iGaming ETF (BETZ) имеет более высокую волатильность в 5.80% по сравнению с iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF (IEDI) с волатильностью 4.85%. Это указывает на то, что BETZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BETZIEDIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.80%

4.85%

+0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.78%

10.77%

+6.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.81%

13.84%

+6.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.97%

18.31%

+8.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.87%

19.39%

+8.48%

Сравнение комиссий BETZ и IEDI

BETZ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IEDI в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BETZ и IEDI

Дивидендная доходность BETZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, что больше доходности IEDI в 0.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BETZ
Roundhill Sports Betting & iGaming ETF		4.95%4.57%0.86%0.00%0.66%0.00%0.28%0.00%0.00%
IEDI
iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF		0.94%0.95%0.90%1.13%3.38%0.70%0.83%2.07%1.57%

Часто задаваемые вопросы

BETZ and IEDI have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BETZ has higher volatility (5.80%) compared to IEDI (4.85%). In terms of maximum drawdown, BETZ dropped -60.82% vs IEDI's -30.60%.

On 5-year performance, IEDI leads with 5.97% vs -5.59% for BETZ. On fees, IEDI is cheaper at 0.18% per year. On volatility, IEDI has been the lower-risk option at 4.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IEDI has performed better with a 5.97% return vs -5.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IEDI is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.75% for BETZ.

BETZ has the higher dividend yield at 4.95%, compared with 0.94% for IEDI.

They also come from different issuers: Roundhill Investments and iShares. Their fees differ too: 0.75% for BETZ and 0.18% for IEDI.

IEDI currently has the higher Sharpe Ratio (0.26 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BETZ и IEDI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор