PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BETZ с BNO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BETZ с BNO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BETZ (Roundhill Sports Betting & iGaming ETF) and BNO (United States Brent Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - BETZ is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the Roundhill Sports Betting & iGaming Index, while BNO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Brent Crude Oil. Both are passively managed. Over the past 5 years, BETZ returned -8.90%/yr vs 24.16%/yr for BNO. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. BETZ charges 0.75%/yr vs 0.90%/yr for BNO.

Доходность

Сравнение доходности BETZ и BNO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Sports Betting & iGaming ETF (BETZ) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BETZ показывает доходность -10.38%, что значительно ниже, чем у BNO с доходностью 90.47%.

BETZ

1 день
-1.20%
1 месяц
-1.15%
С начала года
-10.38%
6 месяцев
-8.91%
1 год
-6.17%
3 года*
4.93%
5 лет*
-8.90%
10 лет*
—

BNO

1 день
1.99%
1 месяц
-10.29%
С начала года
90.47%
6 месяцев
86.00%
1 год
91.89%
3 года*
27.93%
5 лет*
24.16%
10 лет*
13.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BETZ и BNO

2026 (YTD)202520242023202220212020
BETZ
Roundhill Sports Betting & iGaming ETF		-10.38%15.75%10.22%21.17%-42.02%-3.91%60.54%
BNO
United States Brent Oil Fund LP		90.47%-5.44%9.67%-3.43%35.25%62.34%23.97%

Correlation

The correlation between BETZ and BNO is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2020 г.

0.11

The correlation between BETZ and BNO shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Sports Betting & iGaming ETF

United States Brent Oil Fund LP

Часто сравнивают с BETZ:
BETZ с FDISBETZ с ODDSBETZ с MGMBETZ с HTECBETZ с SPYBETZ с QQQBETZ с BRK-B
Часто сравнивают с BNO:
BNO с USOBNO с XLEBNO с USLBNO с BOILBNO с UNGBNO с UCOBNO с XOM

Доходность на риск

BETZ vs. BNO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BETZ
Ранг доходности на риск BETZ: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BETZ: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BETZ: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BETZ: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BETZ: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BETZ: 77
Ранг коэф-та Мартина
BNO
Ранг доходности на риск BNO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNO: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNO: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BETZ c BNO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Sports Betting & iGaming ETF (BETZ) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BETZBNODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.30
2.23

-2.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.29
2.73

-3.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.38

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.21

5.17

-5.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.36

9.76

-10.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BETZ vs. BNO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BETZ на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа BNO равного 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BETZ и BNO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BETZBNOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

2.23

-2.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.33

0.69

-1.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.14

-0.01

Просадки

Сравнение просадок BETZ и BNO

Максимальная просадка BETZ за все время составила -60.82%, что меньше максимальной просадки BNO в -87.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BETZ и BNO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BETZBNOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.82%

-87.06%

+26.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.20%

-17.87%

-11.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.20%

-23.75%

-5.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.35%

-33.70%

-26.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-75.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.37%

-10.29%

-29.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.81%

-40.17%

+6.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.99%

9.45%

+7.54%

Волатильность

Сравнение волатильности BETZ и BNO

Текущая волатильность для Roundhill Sports Betting & iGaming ETF (BETZ) составляет 5.29%, в то время как у United States Brent Oil Fund LP (BNO) волатильность равна 14.22%. Это указывает на то, что BETZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BETZBNOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.29%

14.22%

-8.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.81%

36.10%

-20.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.49%

41.46%

-20.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.94%

35.38%

-8.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.94%

36.68%

-8.74%

Сравнение комиссий BETZ и BNO

BETZ берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии BNO в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BETZ и BNO

Дивидендная доходность BETZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.10%, тогда как BNO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
BETZ
Roundhill Sports Betting & iGaming ETF		5.10%4.57%0.86%0.00%0.66%0.00%0.28%
BNO
United States Brent Oil Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BETZ and BNO have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BNO has higher volatility (14.22%) compared to BETZ (5.29%). In terms of maximum drawdown, BETZ dropped -60.82% vs BNO's -87.06%.

On 5-year performance, BNO leads with 24.16% vs -8.90% for BETZ. On fees, BETZ is cheaper at 0.75% per year. On volatility, BETZ has been the lower-risk option at 5.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BNO has performed better with a 24.16% return vs -8.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BETZ is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.90% for BNO.

BETZ has the higher dividend yield at 5.10%, compared with 0.00% for BNO.

BETZ is categorized as Consumer Discretionary Equities, while BNO is Oil & Gas. BETZ tracks Roundhill Sports Betting & iGaming Index, while BNO tracks Front Month Brent Crude Oil. They also come from different issuers: Roundhill Investments and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.75% for BETZ and 0.90% for BNO.

BNO currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BETZ и BNO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор