Сравнение BETH с UVXY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF (BETH) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY).
BETH и UVXY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BETH - это активно управляемый фонд от ProShares. Фонд был запущен 2 окт. 2023 г.. UVXY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Фонд был запущен 3 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности BETH и UVXY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BETH и UVXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BETH ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF | -23.96% | -11.20% | 85.03% | 42.75% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 40.61% | -65.32% | -50.90% | -48.09% |
Доходность по периодам
С начала года, BETH показывает доходность -23.96%, что значительно ниже, чем у UVXY с доходностью 40.61%.
BETH
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -0.84%
- С начала года
- -23.96%
- 6 месяцев
- -44.92%
- 1 год
- -19.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UVXY
- 1 день
- -3.40%
- 1 месяц
- 25.05%
- С начала года
- 40.61%
- 6 месяцев
- -2.75%
- 1 год
- -57.00%
- 3 года*
- -64.84%
- 5 лет*
- -67.28%
- 10 лет*
- -72.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BETH и UVXY
И BETH, и UVXY имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
BETH vs. UVXY — Ранг доходности на риск
BETH
UVXY
Сравнение BETH c UVXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF (BETH) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BETH | UVXY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | -0.51 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.28 | -0.30 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.96 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | -0.66 | +0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.67 | -0.80 | +0.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BETH | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.40 | -0.51 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | -0.67 | +1.17 |
Корреляция
Корреляция между BETH и UVXY составляет -0.33. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BETH и UVXY
Дивидендная доходность BETH за последние двенадцать месяцев составляет около 62.89%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BETH ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF | 62.89% | 57.68% | 19.71% | 0.36% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BETH и UVXY
Максимальная просадка BETH за все время составила -52.55%, что меньше максимальной просадки UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BETH и UVXY.
Загрузка...
Показатели просадок
| BETH | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.55% | -100.00% | +47.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.55% | -85.64% | +33.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -99.77% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -100.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.62% | -100.00% | +51.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.81% | -98.53% | +82.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.90% | 71.09% | -46.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности BETH и UVXY
Текущая волатильность для ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF (BETH) составляет 13.77%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 45.03%. Это указывает на то, что BETH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BETH | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.77% | 45.03% | -31.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.46% | 71.80% | -32.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.58% | 113.07% | -64.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.11% | 105.47% | -53.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.11% | 114.51% | -62.40% |