PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BETH с UVXY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности BETH и UVXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF (BETH) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BETH показывает доходность -35.46%, что значительно ниже, чем у UVXY с доходностью -23.04%.


BETH

1 день
-4.20%
1 месяц
-21.65%
С начала года
-35.46%
6 месяцев
-35.23%
1 год
-44.64%
3 года*
5 лет*
10 лет*

UVXY

1 день
-1.25%
1 месяц
-15.98%
С начала года
-23.04%
6 месяцев
-25.05%
1 год
-71.58%
3 года*
-62.12%
5 лет*
-66.83%
10 лет*
-73.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BETH и UVXY


2026 (YTD)202520242023
BETH
ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF
-35.46%-11.20%85.03%39.34%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF
-23.04%-65.32%-50.90%-47.93%

Correlation

The correlation between BETH and UVXY is -0.40, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2023 г.

-0.33

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF

ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF

Доходность на риск

BETH vs. UVXY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BETH
Ранг доходности на риск BETH: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BETH: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BETH: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BETH: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BETH: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BETH: 22
Ранг коэф-та Мартина

UVXY
Ранг доходности на риск UVXY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVXY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVXY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVXY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVXY: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVXY: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BETH c UVXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF (BETH) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


BETHUVXYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

0.83

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.79

-0.98

+0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.35

-1.42

+0.08

BETH vs. UVXY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BETH на текущий момент составляет -0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UVXY равному -0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BETH и UVXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BETH и UVXY

Максимальная просадка BETH за все время составила -56.39%, что меньше максимальной просадки UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BETH и UVXY.


Загрузка графика...

Показатели просадок


BETHUVXYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.39%

-100.00%

+43.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.39%

-72.99%

+16.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-94.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-100.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.39%

-100.00%

+43.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.36%

-98.75%

+80.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.20%

51.19%

-17.99%

Волатильность

Сравнение волатильности BETH и UVXY

Текущая волатильность для ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF (BETH) составляет 14.04%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 25.80%. Это указывает на то, что BETH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


BETHUVXYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.04%

25.80%

-11.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.53%

66.21%

-29.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.66%

85.44%

-37.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.21%

103.95%

-52.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.21%

112.37%

-61.16%

Сравнение комиссий BETH и UVXY

И BETH, и UVXY имеют комиссию равную 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BETH и UVXY

Дивидендная доходность BETH за последние двенадцать месяцев составляет около 63.32%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM202520242023
BETH
ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF
63.32%57.68%19.71%0.36%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


BETH and UVXY have a correlation of -0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UVXY has higher volatility (25.80%) compared to BETH (14.04%). In terms of maximum drawdown, BETH dropped -56.39% vs UVXY's -100.00%.

On 1-year performance, BETH leads with -44.64% vs -71.58% for UVXY. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, BETH has been the lower-risk option at 14.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BETH has performed better with a -44.64% return vs -71.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BETH and UVXY have the same expense ratio: 0.95% per year.

BETH has the higher dividend yield at 63.32%, compared with 0.00% for UVXY.

BETH is categorized as Cryptocurrency, while UVXY is Volatility.

UVXY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.84 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BETH и UVXY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор