Сравнение BETH с UVXY
BETH (ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF) and UVXY (ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF) are both exchange-traded funds - BETH is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares, while UVXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). BETH is actively managed, while UVXY is passively managed. Over the past year, BETH returned -44.64% vs -71.58% for UVXY. At a correlation of -0.33, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BETH и UVXY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BETH показывает доходность -35.46%, что значительно ниже, чем у UVXY с доходностью -23.04%.
BETH
- 1 день
- -4.20%
- 1 месяц
- -21.65%
- С начала года
- -35.46%
- 6 месяцев
- -35.23%
- 1 год
- -44.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UVXY
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- -15.98%
- С начала года
- -23.04%
- 6 месяцев
- -25.05%
- 1 год
- -71.58%
- 3 года*
- -62.12%
- 5 лет*
- -66.83%
- 10 лет*
- -73.88%
Сравнение доходности по годам BETH и UVXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BETH ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF | -35.46% | -11.20% | 85.03% | 39.34% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | -23.04% | -65.32% | -50.90% | -47.93% |
Correlation
The correlation between BETH and UVXY is -0.40, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2023 г. | -0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BETH vs. UVXY — Ранг доходности на риск
BETH
UVXY
Сравнение BETH c UVXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF (BETH) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BETH | UVXY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.83 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | -0.98 | +0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | -1.42 | +0.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BETH и UVXY
Максимальная просадка BETH за все время составила -56.39%, что меньше максимальной просадки UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BETH и UVXY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BETH | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.39% | -100.00% | +43.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.39% | -72.99% | +16.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -94.91% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -99.71% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -100.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.39% | -100.00% | +43.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.36% | -98.75% | +80.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.20% | 51.19% | -17.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности BETH и UVXY
Текущая волатильность для ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF (BETH) составляет 14.04%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 25.80%. Это указывает на то, что BETH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BETH | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.04% | 25.80% | -11.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.53% | 66.21% | -29.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.66% | 85.44% | -37.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.21% | 103.95% | -52.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.21% | 112.37% | -61.16% |
Сравнение комиссий BETH и UVXY
И BETH, и UVXY имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BETH и UVXY
Дивидендная доходность BETH за последние двенадцать месяцев составляет около 63.32%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BETH ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF | 63.32% | 57.68% | 19.71% | 0.36% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BETH and UVXY have a correlation of -0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UVXY has higher volatility (25.80%) compared to BETH (14.04%). In terms of maximum drawdown, BETH dropped -56.39% vs UVXY's -100.00%.
On 1-year performance, BETH leads with -44.64% vs -71.58% for UVXY. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, BETH has been the lower-risk option at 14.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BETH has performed better with a -44.64% return vs -71.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BETH and UVXY have the same expense ratio: 0.95% per year.
BETH has the higher dividend yield at 63.32%, compared with 0.00% for UVXY.
BETH is categorized as Cryptocurrency, while UVXY is Volatility.
UVXY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.84 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BETH и UVXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор