Сравнение BETH с UPRO
BETH (ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF) and UPRO (ProShares UltraPro S&P 500) are both exchange-traded funds - BETH is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares, while UPRO is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500. BETH is actively managed, while UPRO is passively managed. Over the past year, BETH returned -48.17% vs 54.64% for UPRO. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. BETH charges 0.95%/yr vs 0.89%/yr for UPRO.
Доходность
Сравнение доходности BETH и UPRO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BETH показывает доходность -29.78%, что значительно ниже, чем у UPRO с доходностью 24.61%.
BETH
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- -1.29%
- 6 месяцев
- -35.56%
- С начала года
- -29.78%
- 1 год
- -48.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UPRO
- 1 день
- -1.55%
- 1 месяц
- -0.15%
- 6 месяцев
- 19.67%
- С начала года
- 24.61%
- 1 год
- 54.64%
- 3 года*
- 43.89%
- 5 лет*
- 20.84%
- 10 лет*
- 28.60%
Сравнение доходности по годам BETH и UPRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BETH ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF | -29.78% | -11.20% | 85.03% | 39.34% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 24.61% | 31.88% | 63.57% | 33.25% |
Correlation
The correlation between BETH and UPRO is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2023 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BETH vs. UPRO — Ранг доходности на риск
BETH
UPRO
Сравнение BETH c UPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF (BETH) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BETH | UPRO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.25 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 2.05 | -2.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | 8.08 | -9.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BETH и UPRO
Максимальная просадка BETH за все время составила -57.12%, что меньше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BETH и UPRO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BETH | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.12% | -76.82% | +19.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.12% | -26.78% | -30.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -48.87% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -63.94% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -76.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.55% | -4.60% | -47.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.13% | -14.36% | -4.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.76% | 6.78% | +28.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности BETH и UPRO
ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF (BETH) имеет более высокую волатильность в 11.35% по сравнению с ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) с волатильностью 10.61%. Это указывает на то, что BETH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BETH | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.35% | 10.61% | +0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.88% | 30.01% | +6.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.64% | 37.59% | +10.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.92% | 50.67% | +0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.92% | 53.71% | -2.79% |
Сравнение комиссий BETH и UPRO
BETH берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BETH и UPRO
Дивидендная доходность BETH за последние двенадцать месяцев составляет около 52.87%, что больше доходности UPRO в 0.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BETH ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF | 52.87% | 57.68% | 19.71% | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 0.75% | 0.84% | 0.93% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.41% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% |
Часто задаваемые вопросы
BETH and UPRO have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BETH has higher volatility (11.35%) compared to UPRO (10.61%). In terms of maximum drawdown, BETH dropped -57.12% vs UPRO's -76.82%.
On 1-year performance, UPRO leads with 54.64% vs -48.17% for BETH. On fees, UPRO is cheaper at 0.89% per year. On volatility, UPRO has been the lower-risk option at 10.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, UPRO has performed better with a 54.64% return vs -48.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UPRO is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 0.95% for BETH.
BETH has the higher dividend yield at 52.87%, compared with 0.75% for UPRO.
BETH is categorized as Cryptocurrency, while UPRO is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.95% for BETH and 0.89% for UPRO.
UPRO currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BETH и UPRO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор