Сравнение BETH с UPRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF (BETH) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO).
BETH и UPRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BETH - это активно управляемый фонд от ProShares. Фонд был запущен 2 окт. 2023 г.. UPRO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 23 июн. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности BETH и UPRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BETH и UPRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BETH ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF | -23.96% | -11.20% | 85.03% | 42.75% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | -14.14% | 31.88% | 63.57% | 33.38% |
Доходность по периодам
С начала года, BETH показывает доходность -23.96%, что значительно ниже, чем у UPRO с доходностью -14.14%.
BETH
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -0.84%
- С начала года
- -23.96%
- 6 месяцев
- -44.92%
- 1 год
- -19.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UPRO
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -13.81%
- С начала года
- -14.14%
- 6 месяцев
- -11.56%
- 1 год
- 34.19%
- 3 года*
- 38.31%
- 5 лет*
- 17.16%
- 10 лет*
- 25.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BETH и UPRO
BETH берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.92%.
Доходность на риск
BETH vs. UPRO — Ранг доходности на риск
BETH
UPRO
Сравнение BETH c UPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF (BETH) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BETH | UPRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | 0.63 | -1.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.28 | 1.21 | -1.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.18 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 1.06 | -1.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.67 | 4.22 | -4.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BETH | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.40 | 0.63 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.34 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.60 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между BETH и UPRO составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BETH и UPRO
Дивидендная доходность BETH за последние двенадцать месяцев составляет около 62.89%, что больше доходности UPRO в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BETH ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF | 62.89% | 57.68% | 19.71% | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 1.02% | 0.84% | 0.93% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.41% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% |
Просадки
Сравнение просадок BETH и UPRO
Максимальная просадка BETH за все время составила -52.55%, что меньше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BETH и UPRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| BETH | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.55% | -76.82% | +24.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.55% | -33.38% | -19.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -63.94% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -76.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.62% | -18.68% | -29.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.81% | -14.53% | -1.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.90% | 8.41% | +16.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности BETH и UPRO
Текущая волатильность для ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF (BETH) составляет 13.77%, в то время как у ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) волатильность равна 16.04%. Это указывает на то, что BETH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BETH | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.77% | 16.04% | -2.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.46% | 28.48% | +10.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.58% | 54.36% | -5.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.11% | 50.34% | +1.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.11% | 53.69% | -1.58% |