Сравнение BETH с SSO
BETH (ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF) and SSO (ProShares Ultra S&P500) are both exchange-traded funds - BETH is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares, while SSO is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500. BETH is actively managed, while SSO is passively managed. Over the past year, BETH returned -40.13% vs 52.69% for SSO. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. BETH charges 0.95%/yr vs 0.87%/yr for SSO.
Доходность
Сравнение доходности BETH и SSO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BETH показывает доходность -28.99%, что значительно ниже, чем у SSO с доходностью 19.37%.
BETH
- 1 день
- -3.09%
- 1 месяц
- -19.49%
- С начала года
- -28.99%
- 6 месяцев
- -33.42%
- 1 год
- -40.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SSO
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- 9.75%
- С начала года
- 19.37%
- 6 месяцев
- 18.81%
- 1 год
- 52.69%
- 3 года*
- 37.56%
- 5 лет*
- 19.62%
- 10 лет*
- 24.21%
Сравнение доходности по годам BETH и SSO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BETH ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF | -28.99% | -11.20% | 85.03% | 42.75% |
SSO ProShares Ultra S&P500 | 19.37% | 26.19% | 43.48% | 22.19% |
Correlation
The correlation between BETH and SSO is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2023 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BETH vs. SSO — Ранг доходности на риск
BETH
SSO
Сравнение BETH c SSO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF (BETH) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BETH | SSO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.38 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 2.91 | -3.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.31 | 12.80 | -14.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BETH | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.86 | 2.25 | -3.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.42 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок BETH и SSO
Максимальная просадка BETH за все время составила -52.55%, что меньше максимальной просадки SSO в -84.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BETH и SSO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BETH | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.55% | -84.67% | +32.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.55% | -18.17% | -34.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -35.21% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.73% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.01% | -1.40% | -50.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.60% | -19.57% | +1.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.70% | 4.13% | +26.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности BETH и SSO
ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF (BETH) имеет более высокую волатильность в 9.53% по сравнению с ProShares Ultra S&P500 (SSO) с волатильностью 5.66%. Это указывает на то, что BETH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BETH | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.53% | 5.66% | +3.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.39% | 17.78% | +18.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.81% | 23.60% | +23.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.18% | 33.65% | +17.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.18% | 35.89% | +15.29% |
Сравнение комиссий BETH и SSO
BETH берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SSO в 0.87%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BETH и SSO
Дивидендная доходность BETH за последние двенадцать месяцев составляет около 57.55%, что больше доходности SSO в 0.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BETH ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF | 57.55% | 57.68% | 19.71% | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SSO ProShares Ultra S&P500 | 0.62% | 0.68% | 0.85% | 0.18% | 0.50% | 0.18% | 0.20% | 0.50% | 0.75% | 0.39% | 0.51% | 0.63% |
Часто задаваемые вопросы
BETH and SSO have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BETH has higher volatility (9.53%) compared to SSO (5.66%). In terms of maximum drawdown, BETH dropped -52.55% vs SSO's -84.67%.
On 1-year performance, SSO leads with 52.69% vs -40.13% for BETH. On fees, SSO is cheaper at 0.87% per year. On volatility, SSO has been the lower-risk option at 5.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SSO has performed better with a 52.69% return vs -40.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SSO is cheaper with a 0.87% expense ratio, compared with 0.95% for BETH.
BETH has the higher dividend yield at 57.55%, compared with 0.62% for SSO.
BETH is categorized as Cryptocurrency, while SSO is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.95% for BETH and 0.87% for SSO.
SSO currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BETH и SSO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор