Сравнение BETH с ICOI
BETH (ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF) and ICOI (Bitwise COIN Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - BETH is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares, while ICOI is a Derivative Income fund actively managed by Bitwise. Both are actively managed. Over the past year, BETH returned -44.64% vs -50.72% for ICOI. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BETH charges 0.95%/yr vs 0.98%/yr for ICOI.
Доходность
Сравнение доходности BETH и ICOI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BETH показывает доходность -35.46%, что значительно ниже, чем у ICOI с доходностью -26.00%.
BETH
- 1 день
- -4.20%
- 1 месяц
- -21.65%
- С начала года
- -35.46%
- 6 месяцев
- -35.23%
- 1 год
- -44.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ICOI
- 1 день
- -4.55%
- 1 месяц
- -13.26%
- С начала года
- -26.00%
- 6 месяцев
- -30.27%
- 1 год
- -50.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BETH и ICOI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BETH ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF | -35.46% | 4.08% |
ICOI Bitwise COIN Option Income Strategy ETF | -26.00% | -6.51% |
Correlation
The correlation between BETH and ICOI is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2025 г. | 0.70 |
The correlation between BETH and ICOI has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BETH vs. ICOI — Ранг доходности на риск
BETH
ICOI
Сравнение BETH c ICOI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF (BETH) и Bitwise COIN Option Income Strategy ETF (ICOI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BETH | ICOI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.81 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | -0.88 | +0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | -1.31 | -0.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BETH и ICOI
Максимальная просадка BETH за все время составила -56.39%, примерно равная максимальной просадке ICOI в -58.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BETH и ICOI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BETH | ICOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.39% | -58.10% | +1.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.39% | -58.10% | +1.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.39% | -57.42% | +1.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.36% | -28.63% | +10.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.20% | 38.77% | -5.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности BETH и ICOI
ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF (BETH) и Bitwise COIN Option Income Strategy ETF (ICOI) имеют волатильность 14.04% и 14.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BETH | ICOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.04% | 14.07% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.53% | 35.69% | +0.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.66% | 49.45% | -1.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.21% | 50.10% | +1.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.21% | 50.10% | +1.11% |
Сравнение комиссий BETH и ICOI
BETH берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии ICOI в 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BETH и ICOI
Дивидендная доходность BETH за последние двенадцать месяцев составляет около 63.32%, что меньше доходности ICOI в 354.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BETH ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF | 63.32% | 57.68% | 19.71% | 0.36% |
ICOI Bitwise COIN Option Income Strategy ETF | 354.83% | 247.40% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BETH and ICOI have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ICOI has higher volatility (14.07%) compared to BETH (14.04%). In terms of maximum drawdown, BETH dropped -56.39% vs ICOI's -58.10%.
On 1-year performance, BETH leads with -44.64% vs -50.72% for ICOI. On fees, BETH is cheaper at 0.95% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BETH has performed better with a -44.64% return vs -50.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BETH is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.98% for ICOI.
ICOI has the higher dividend yield at 354.83%, compared with 63.32% for BETH.
BETH is categorized as Cryptocurrency, while ICOI is Derivative Income. They also come from different issuers: ProShares and Bitwise. Their fees differ too: 0.95% for BETH and 0.98% for ICOI.
BETH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.94 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BETH и ICOI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор