PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BETH с BTCZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BETH с BTCZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF (BETH) и T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ).

BETH и BTCZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BETH - это активно управляемый фонд от ProShares. Фонд был запущен 2 окт. 2023 г.. BTCZ - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 9 июл. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности BETH и BTCZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF (BETH) и T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BETH и BTCZ

2026 (YTD)20252024
BETH
ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF		-23.96%-11.20%42.98%
BTCZ
T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF		28.74%-29.11%-76.58%

Доходность по периодам

С начала года, BETH показывает доходность -23.96%, что значительно ниже, чем у BTCZ с доходностью 28.74%.

BETH

1 день
0.78%
1 месяц
-0.84%
С начала года
-23.96%
6 месяцев
-44.92%
1 год
-19.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BTCZ

1 день
-0.91%
1 месяц
-1.54%
С начала года
28.74%
6 месяцев
102.65%
1 год
-11.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF

T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF

Часто сравнивают с BETH:
BETH с BETEBETH с BTFBETH с BITOBETH с BTOPBETH с ARKYBETH с BTC-USDBETH с ^GSPC
Часто сравнивают с BTCZ:
BTCZ с BITXBTCZ с ETHDBTCZ с TSLTBTCZ с ARKBBTCZ с BTRNBTCZ с ETHUBTCZ с ETHV

Сравнение комиссий BETH и BTCZ

И BETH, и BTCZ имеют комиссию равную 0.95%.

BETH
ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF
BTCZ
T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF

Доходность на риск

BETH vs. BTCZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BETH
Ранг доходности на риск BETH: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BETH: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BETH: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BETH: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BETH: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BETH: 77
Ранг коэф-та Мартина
BTCZ
Ранг доходности на риск BTCZ: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCZ: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCZ: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCZ: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCZ: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCZ: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BETH c BTCZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF (BETH) и T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BETHBTCZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.40

-0.13

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.28

0.45

-0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

1.05

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.32

-0.26

-0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.67

-0.36

-0.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BETH vs. BTCZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BETH на текущий момент составляет -0.40, что ниже коэффициента Шарпа BTCZ равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BETH и BTCZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BETHBTCZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.40

-0.13

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

-0.60

+1.10

Корреляция

Корреляция между BETH и BTCZ составляет -0.99. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BETH и BTCZ

Дивидендная доходность BETH за последние двенадцать месяцев составляет около 62.89%, что больше доходности BTCZ в 0.01%

TTM202520242023
BETH
ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF		62.89%57.68%19.71%0.36%
BTCZ
T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF		0.01%0.02%0.08%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BETH и BTCZ

Максимальная просадка BETH за все время составила -52.55%, что меньше максимальной просадки BTCZ в -91.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BETH и BTCZ.

Загрузка...

Показатели просадок

BETHBTCZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.55%

-91.06%

+38.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.55%

-68.27%

+15.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.62%

-79.24%

+30.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.81%

-72.75%

+56.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.90%

48.60%

-23.70%

Волатильность

Сравнение волатильности BETH и BTCZ

Текущая волатильность для ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF (BETH) составляет 13.77%, в то время как у T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) волатильность равна 26.38%. Это указывает на то, что BETH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BETHBTCZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.77%

26.38%

-12.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.46%

73.37%

-33.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.58%

90.72%

-42.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.11%

99.57%

-47.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.11%

99.57%

-47.46%