Сравнение BETH с BITW
BETH (ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF) and BITW (Bitwise 10 Crypto Index ETF) are both Cryptocurrency funds. BETH is actively managed, while BITW is passively managed. Over the past year, BETH returned -44.64% vs -40.47% for BITW. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. BETH charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for BITW.
Доходность
Сравнение доходности BETH и BITW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BETH показывает доходность -35.46%, а BITW немного выше – -35.16%.
BETH
- 1 день
- -4.20%
- 1 месяц
- -21.65%
- С начала года
- -35.46%
- 6 месяцев
- -35.23%
- 1 год
- -44.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITW
- 1 день
- -4.15%
- 1 месяц
- -21.33%
- С начала года
- -35.16%
- 6 месяцев
- -35.19%
- 1 год
- -40.47%
- 3 года*
- 49.95%
- 5 лет*
- 1.71%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BETH и BITW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BETH ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF | -35.46% | -11.20% | 85.03% | 39.34% |
BITW Bitwise 10 Crypto Index ETF | -35.16% | -2.63% | 160.69% | 94.18% |
Correlation
The correlation between BETH and BITW is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2023 г. | 0.86 |
The correlation between BETH and BITW shifts across timeframes, from 0.86 (all time) to 0.98 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BETH vs. BITW — Ранг доходности на риск
BETH
BITW
Сравнение BETH c BITW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF (BETH) и Bitwise 10 Crypto Index ETF (BITW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BETH | BITW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.88 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | -0.73 | -0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | -1.24 | -0.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BETH и BITW
Максимальная просадка BETH за все время составила -56.39%, что меньше максимальной просадки BITW в -96.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BETH и BITW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BETH | BITW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.39% | -96.46% | +40.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.39% | -55.84% | -0.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -55.84% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -91.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.39% | -72.59% | +16.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.36% | -69.56% | +51.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.20% | 32.75% | +0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности BETH и BITW
ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF (BETH) и Bitwise 10 Crypto Index ETF (BITW) имеют волатильность 14.04% и 14.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BETH | BITW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.04% | 14.37% | -0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.53% | 37.20% | -0.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.66% | 50.03% | -2.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.21% | 65.58% | -14.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.21% | 108.32% | -57.11% |
Сравнение комиссий BETH и BITW
BETH берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии BITW в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BETH и BITW
Дивидендная доходность BETH за последние двенадцать месяцев составляет около 63.32%, тогда как BITW не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BETH ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF | 63.32% | 57.68% | 19.71% | 0.36% |
BITW Bitwise 10 Crypto Index ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, BETH and BITW move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BITW has higher volatility (14.37%) compared to BETH (14.04%). In terms of maximum drawdown, BETH dropped -56.39% vs BITW's -96.46%.
On 1-year performance, BITW leads with -40.47% vs -44.64% for BETH. On fees, BITW is cheaper at 0.75% per year. On volatility, BETH has been the lower-risk option at 14.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BITW has performed better with a -40.47% return vs -44.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITW is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for BETH.
BETH has the higher dividend yield at 63.32%, compared with 0.00% for BITW.
They also come from different issuers: ProShares and Bitwise. Their fees differ too: 0.95% for BETH and 0.75% for BITW.
BITW currently has the higher Sharpe Ratio (-0.81 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BETH и BITW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор