Сравнение BETH с BITW

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BETH показывает доходность -23.96%, а BITW немного выше – -23.55%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF (BETH) и Bitwise 10 Crypto Index Fund (BITW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BETH на текущий момент составляет -0.40, что ниже коэффициента Шарпа BITW равного -0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BETH и BITW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между BETH и BITW составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность BETH за последние двенадцать месяцев составляет около 62.89%, тогда как BITW не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка BETH за все время составила -52.55%, что меньше максимальной просадки BITW в -96.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BETH и BITW.

ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF (BETH) и Bitwise 10 Crypto Index Fund (BITW) имеют волатильность 13.77% и 13.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.