PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BETH с BITW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BETH с BITW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BETH (ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF) is Cryptocurrency fund actively managed by ProShares, while BITW (Bitwise 10 Crypto Index Fund) is a stock. Over the past year, BETH returned -41.18% vs -33.43% for BITW. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure.

Доходность

Сравнение доходности BETH и BITW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF (BETH) и Bitwise 10 Crypto Index Fund (BITW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BETH показывает доходность -30.85%, а BITW немного выше – -30.38%.

BETH

1 день
-2.62%
1 месяц
-22.99%
С начала года
-30.85%
6 месяцев
-34.87%
1 год
-41.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BITW

1 день
-2.46%
1 месяц
-22.16%
С начала года
-30.38%
6 месяцев
-34.73%
1 год
-33.43%
3 года*
58.00%
5 лет*
-8.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BETH и BITW

2026 (YTD)202520242023
BETH
ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF		-30.85%-11.20%85.03%42.75%
BITW
Bitwise 10 Crypto Index Fund		-30.38%-2.63%160.69%90.85%

Correlation

The correlation between BETH and BITW is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2023 г.

0.86

The correlation between BETH and BITW shifts across timeframes, from 0.86 (all time) to 0.97 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF

Bitwise 10 Crypto Index Fund

Часто сравнивают с BETH:
BETH с BETEBETH с BTFBETH с BITOBETH с BTOPBETH с ARKYBETH с BTC-USDBETH с BKCH
Часто сравнивают с BITW:
BITW с BTC-USDBITW с BITQBITW с GDLCBITW с GBTCBITW с BITOBITW с BLOKBITW с VGT

Доходность на риск

BETH vs. BITW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BETH
Ранг доходности на риск BETH: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BETH: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BETH: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BETH: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BETH: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BETH: 22
Ранг коэф-та Мартина
BITW
Ранг доходности на риск BITW: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITW: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITW: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITW: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITW: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITW: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BETH c BITW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF (BETH) и Bitwise 10 Crypto Index Fund (BITW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BETHBITWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.88
-0.68

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.22
-0.81

-0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

0.91

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.78

-0.64

-0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.33

-1.10

-0.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BETH vs. BITW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BETH на текущий момент составляет -0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BITW равному -0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BETH и BITW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BETHBITWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.88

-0.68

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.12

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.22

+0.17

Просадки

Сравнение просадок BETH и BITW

Максимальная просадка BETH за все время составила -53.27%, что меньше максимальной просадки BITW в -96.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BETH и BITW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BETHBITWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.27%

-96.46%

+43.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.27%

-52.59%

-0.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-52.59%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-92.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-53.27%

-70.57%

+17.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.65%

-69.60%

+51.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.89%

30.43%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности BETH и BITW

ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF (BETH) и Bitwise 10 Crypto Index Fund (BITW) имеют волатильность 9.18% и 9.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BETHBITWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.18%

9.15%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.80%

36.54%

-0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.84%

49.07%

-2.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.17%

66.31%

-15.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.17%

108.72%

-57.55%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BETH и BITW

Дивидендная доходность BETH за последние двенадцать месяцев составляет около 59.10%, тогда как BITW не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
BETH
ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF		59.10%57.68%19.71%0.36%
BITW
Bitwise 10 Crypto Index Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, BETH and BITW move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BETH has higher volatility (9.18%) compared to BITW (9.15%). In terms of maximum drawdown, BETH dropped -53.27% vs BITW's -96.46%.

BITW currently has the higher Sharpe Ratio (-0.68 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BETH и BITW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор