Сравнение BETE с YBTC
BETE (Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF) and YBTC (Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds. Over the past year, BETE returned -46.25% vs -41.50% for YBTC. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BETE и YBTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BETE показывает доходность -33.38%, что значительно ниже, чем у YBTC с доходностью -22.75%.
BETE
- 1 день
- -1.90%
- 1 месяц
- 1.02%
- 6 месяцев
- -38.98%
- С начала года
- -33.38%
- 1 год
- -46.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YBTC
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 0.37%
- 6 месяцев
- -28.50%
- С начала года
- -22.75%
- 1 год
- -41.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BETE и YBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BETE Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF | -33.38% | -8.17% | 58.27% |
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | -22.75% | -4.23% | 55.31% |
Correlation
The correlation between BETE and YBTC is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 янв. 2024 г. | 0.84 |
The correlation between BETE and YBTC has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BETE vs. YBTC — Ранг доходности на риск
BETE
YBTC
Сравнение BETE c YBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF (BETE) и Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BETE | YBTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.82 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | -0.85 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | -1.38 | +0.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BETE и YBTC
Максимальная просадка BETE за все время составила -61.75%, что больше максимальной просадки YBTC в -48.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BETE и YBTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BETE | YBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.75% | -48.84% | -12.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.75% | -48.84% | -12.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.32% | -43.59% | -12.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.93% | -14.41% | -8.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.91% | 30.02% | +8.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности BETE и YBTC
Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF (BETE) имеет более высокую волатильность в 12.76% по сравнению с Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) с волатильностью 9.30%. Это указывает на то, что BETE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BETE | YBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.76% | 9.30% | +3.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.89% | 32.48% | +8.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.70% | 40.19% | +15.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.32% | 40.71% | +15.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.32% | 40.71% | +15.61% |
Сравнение комиссий BETE и YBTC
И BETE, и YBTC имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BETE и YBTC
Дивидендная доходность BETE за последние двенадцать месяцев составляет около 78.32%, что меньше доходности YBTC в 83.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BETE Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF | 78.32% | 68.22% | 15.22% | 0.78% |
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | 83.05% | 76.04% | 44.53% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BETE and YBTC have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BETE has higher volatility (12.76%) compared to YBTC (9.30%). In terms of maximum drawdown, BETE dropped -61.75% vs YBTC's -48.84%.
On 1-year performance, YBTC leads with -41.50% vs -46.25% for BETE. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, YBTC has been the lower-risk option at 9.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YBTC has performed better with a -41.50% return vs -46.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BETE and YBTC have the same expense ratio: 0.95% per year.
YBTC has the higher dividend yield at 83.05%, compared with 78.32% for BETE.
They also come from different issuers: ProShares and Roundhill.
BETE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.84 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BETE и YBTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор