Сравнение BETE с YBTC
BETE (Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF) and YBTC (Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds. Over the past year, BETE returned -36.77% vs -36.84% for YBTC. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BETE и YBTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BETE показывает доходность -35.53%, что значительно ниже, чем у YBTC с доходностью -25.51%.
BETE
- 1 день
- -2.12%
- 1 месяц
- -24.05%
- С начала года
- -35.53%
- 6 месяцев
- -39.17%
- 1 год
- -36.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YBTC
- 1 день
- -2.77%
- 1 месяц
- -19.76%
- С начала года
- -25.51%
- 6 месяцев
- -28.64%
- 1 год
- -36.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BETE и YBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BETE Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF | -35.53% | -8.17% | 64.55% |
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | -25.51% | -4.23% | 58.55% |
Correlation
The correlation between BETE and YBTC is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 янв. 2024 г. | 0.83 |
The correlation between BETE and YBTC has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BETE vs. YBTC — Ранг доходности на риск
BETE
YBTC
Сравнение BETE c YBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF (BETE) и Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BETE | YBTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.84 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | -0.78 | +0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.09 | -1.43 | +0.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BETE | YBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.67 | -0.94 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.13 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок BETE и YBTC
Максимальная просадка BETE за все время составила -57.72%, что больше максимальной просадки YBTC в -47.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BETE и YBTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BETE | YBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.72% | -47.09% | -10.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.72% | -47.09% | -10.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.72% | -45.60% | -12.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.41% | -12.94% | -8.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.66% | 25.85% | +7.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности BETE и YBTC
Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF (BETE) имеет более высокую волатильность в 9.23% по сравнению с Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) с волатильностью 8.73%. Это указывает на то, что BETE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BETE | YBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.23% | 8.73% | +0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.37% | 31.30% | +8.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.92% | 39.25% | +15.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.45% | 40.82% | +15.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.45% | 40.82% | +15.63% |
Сравнение комиссий BETE и YBTC
И BETE, и YBTC имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BETE и YBTC
Дивидендная доходность BETE за последние двенадцать месяцев составляет около 85.72%, что меньше доходности YBTC в 90.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BETE Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF | 85.72% | 68.22% | 15.22% | 0.78% |
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | 90.64% | 76.04% | 44.53% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BETE and YBTC have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BETE has higher volatility (9.23%) compared to YBTC (8.73%). In terms of maximum drawdown, BETE dropped -57.72% vs YBTC's -47.09%.
On 1-year performance, BETE leads with -36.77% vs -36.84% for YBTC. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, YBTC has been the lower-risk option at 8.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BETE has performed better with a -36.77% return vs -36.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BETE and YBTC have the same expense ratio: 0.95% per year.
YBTC has the higher dividend yield at 90.64%, compared with 85.72% for BETE.
They also come from different issuers: ProShares and Roundhill.
BETE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.67 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BETE и YBTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор