Сравнение BETE с WGMI
BETE (Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF) and WGMI (Valkyrie Bitcoin Miners ETF) are both Cryptocurrency funds. Over the past year, BETE returned -36.77% vs 261.44% for WGMI. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BETE charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for WGMI.
Доходность
Сравнение доходности BETE и WGMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BETE показывает доходность -35.53%, что значительно ниже, чем у WGMI с доходностью 81.24%.
BETE
- 1 день
- -2.12%
- 1 месяц
- -24.05%
- С начала года
- -35.53%
- 6 месяцев
- -39.17%
- 1 год
- -36.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WGMI
- 1 день
- -1.92%
- 1 месяц
- 25.79%
- С начала года
- 81.24%
- 6 месяцев
- 46.67%
- 1 год
- 261.44%
- 3 года*
- 88.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BETE и WGMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BETE Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF | -35.53% | -8.17% | 66.02% | 40.23% |
WGMI Valkyrie Bitcoin Miners ETF | 81.24% | 72.47% | 23.54% | 89.13% |
Correlation
The correlation between BETE and WGMI is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2023 г. | 0.61 |
The correlation between BETE and WGMI has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BETE vs. WGMI — Ранг доходности на риск
BETE
WGMI
Сравнение BETE c WGMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF (BETE) и Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BETE | WGMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.40 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | 5.17 | -5.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.09 | 10.48 | -11.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BETE | WGMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.67 | 3.48 | -4.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.30 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок BETE и WGMI
Максимальная просадка BETE за все время составила -57.72%, что меньше максимальной просадки WGMI в -85.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BETE и WGMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BETE | WGMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.72% | -85.76% | +28.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.72% | -50.94% | -6.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -62.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.72% | -3.01% | -54.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.41% | -42.86% | +21.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.66% | 25.08% | +8.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности BETE и WGMI
Текущая волатильность для Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF (BETE) составляет 9.23%, в то время как у Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI) волатильность равна 18.90%. Это указывает на то, что BETE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WGMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BETE | WGMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.23% | 18.90% | -9.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.37% | 55.08% | -15.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.92% | 75.99% | -21.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.45% | 81.50% | -25.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.45% | 81.50% | -25.05% |
Сравнение комиссий BETE и WGMI
BETE берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии WGMI в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BETE и WGMI
Дивидендная доходность BETE за последние двенадцать месяцев составляет около 85.72%, тогда как WGMI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BETE Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF | 85.72% | 68.22% | 15.22% | 0.78% |
WGMI Valkyrie Bitcoin Miners ETF | 0.00% | 0.00% | 0.22% | 0.31% |
Часто задаваемые вопросы
BETE and WGMI have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WGMI has higher volatility (18.90%) compared to BETE (9.23%). In terms of maximum drawdown, BETE dropped -57.72% vs WGMI's -85.76%.
On 1-year performance, WGMI leads with 261.44% vs -36.77% for BETE. On fees, WGMI is cheaper at 0.75% per year. On volatility, BETE has been the lower-risk option at 9.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WGMI has performed better with a 261.44% return vs -36.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WGMI is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for BETE.
BETE has the higher dividend yield at 85.72%, compared with 0.00% for WGMI.
They also come from different issuers: ProShares and Valkyrie. Their fees differ too: 0.95% for BETE and 0.75% for WGMI.
WGMI currently has the higher Sharpe Ratio (3.48 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BETE и WGMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор