Сравнение BETE с UPRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF (BETE) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO).
BETE и UPRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BETE управляется ProShares. Фонд был запущен 2 окт. 2023 г.. UPRO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 23 июн. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности BETE и UPRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BETE и UPRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BETE Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF | -26.05% | -8.17% | 66.02% | 40.23% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | -14.14% | 31.88% | 63.57% | 33.38% |
Доходность по периодам
С начала года, BETE показывает доходность -26.05%, что значительно ниже, чем у UPRO с доходностью -14.14%.
BETE
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- 1.51%
- С начала года
- -26.05%
- 6 месяцев
- -47.68%
- 1 год
- -5.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UPRO
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -13.81%
- С начала года
- -14.14%
- 6 месяцев
- -11.56%
- 1 год
- 34.19%
- 3 года*
- 38.31%
- 5 лет*
- 17.16%
- 10 лет*
- 25.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BETE и UPRO
BETE берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.92%.
Доходность на риск
BETE vs. UPRO — Ранг доходности на риск
BETE
UPRO
Сравнение BETE c UPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF (BETE) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BETE | UPRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | 0.63 | -0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.30 | 1.21 | -0.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.18 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 1.06 | -1.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.06 | 4.22 | -4.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BETE | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 | 0.63 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.34 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.60 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между BETE и UPRO составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BETE и UPRO
Дивидендная доходность BETE за последние двенадцать месяцев составляет около 80.31%, что больше доходности UPRO в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BETE Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF | 80.31% | 68.22% | 15.22% | 0.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 1.02% | 0.84% | 0.93% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.41% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% |
Просадки
Сравнение просадок BETE и UPRO
Максимальная просадка BETE за все время составила -56.31%, что меньше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BETE и UPRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| BETE | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.31% | -76.82% | +20.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.31% | -33.38% | -22.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -63.94% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -76.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.51% | -18.68% | -32.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.52% | -14.53% | -4.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.99% | 8.41% | +18.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности BETE и UPRO
Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF (BETE) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) имеют волатильность 16.07% и 16.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BETE | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.07% | 16.04% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.91% | 28.48% | +16.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.78% | 54.36% | +4.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.59% | 50.34% | +7.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.59% | 53.69% | +3.90% |