PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BETE с UPRO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BETE и UPRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF (BETE) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BETE и UPRO


2026 (YTD)202520242023
BETE
Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF
-26.05%-8.17%66.02%40.23%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500
-14.14%31.88%63.57%33.38%

Доходность по периодам

С начала года, BETE показывает доходность -26.05%, что значительно ниже, чем у UPRO с доходностью -14.14%.


BETE

1 день
1.38%
1 месяц
1.51%
С начала года
-26.05%
6 месяцев
-47.68%
1 год
-5.03%
3 года*
5 лет*
10 лет*

UPRO

1 день
2.26%
1 месяц
-13.81%
С начала года
-14.14%
6 месяцев
-11.56%
1 год
34.19%
3 года*
38.31%
5 лет*
17.16%
10 лет*
25.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF

ProShares UltraPro S&P 500

Сравнение комиссий BETE и UPRO

BETE берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.92%.


Доходность на риск

BETE vs. UPRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BETE
Ранг доходности на риск BETE: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BETE: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BETE: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BETE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BETE: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BETE: 1111
Ранг коэф-та Мартина

UPRO
Ранг доходности на риск UPRO: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPRO: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPRO: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPRO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPRO: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPRO: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BETE c UPRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF (BETE) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BETEUPRODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.09

0.63

-0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.30

1.21

-0.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.18

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.03

1.06

-1.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.06

4.22

-4.27

BETE vs. UPRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BETE на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа UPRO равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BETE и UPRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BETEUPROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

0.63

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.60

-0.24

Корреляция

Корреляция между BETE и UPRO составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BETE и UPRO

Дивидендная доходность BETE за последние двенадцать месяцев составляет около 80.31%, что больше доходности UPRO в 1.02%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BETE
Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF
80.31%68.22%15.22%0.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500
1.02%0.84%0.93%0.74%0.52%0.06%0.11%0.41%0.63%0.00%0.12%0.34%

Просадки

Сравнение просадок BETE и UPRO

Максимальная просадка BETE за все время составила -56.31%, что меньше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BETE и UPRO.


Загрузка...

Показатели просадок


BETEUPROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.31%

-76.82%

+20.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.31%

-33.38%

-22.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.51%

-18.68%

-32.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.52%

-14.53%

-4.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.99%

8.41%

+18.58%

Волатильность

Сравнение волатильности BETE и UPRO

Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF (BETE) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) имеют волатильность 16.07% и 16.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


BETEUPROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.07%

16.04%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.91%

28.48%

+16.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.78%

54.36%

+4.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

57.59%

50.34%

+7.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

57.59%

53.69%

+3.90%