Сравнение BETE с ULTY
BETE (Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF) and ULTY (YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - BETE is a Cryptocurrency fund managed by ProShares, while ULTY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Over the past year, BETE returned -36.77% vs 8.58% for ULTY. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BETE charges 0.95%/yr vs 1.14%/yr for ULTY.
Доходность
Сравнение доходности BETE и ULTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BETE показывает доходность -35.53%, что значительно ниже, чем у ULTY с доходностью 12.03%.
BETE
- 1 день
- -2.12%
- 1 месяц
- -24.05%
- С начала года
- -35.53%
- 6 месяцев
- -39.17%
- 1 год
- -36.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ULTY
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- 4.64%
- С начала года
- 12.03%
- 6 месяцев
- 10.17%
- 1 год
- 8.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BETE и ULTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BETE Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF | -35.53% | -8.17% | 14.94% |
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | 12.03% | -0.84% | 0.54% |
Correlation
The correlation between BETE and ULTY is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2024 г. | 0.60 |
The correlation between BETE and ULTY has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BETE vs. ULTY — Ранг доходности на риск
BETE
ULTY
Сравнение BETE c ULTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF (BETE) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BETE | ULTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.08 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | 0.36 | -1.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.09 | 0.70 | -1.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BETE | ULTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.67 | 0.42 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.19 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок BETE и ULTY
Максимальная просадка BETE за все время составила -57.72%, что больше максимальной просадки ULTY в -26.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BETE и ULTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BETE | ULTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.72% | -26.85% | -30.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.72% | -24.16% | -33.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.72% | -8.14% | -49.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.41% | -9.36% | -12.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.66% | 12.32% | +21.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности BETE и ULTY
Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF (BETE) имеет более высокую волатильность в 9.23% по сравнению с YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) с волатильностью 4.52%. Это указывает на то, что BETE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ULTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BETE | ULTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.23% | 4.52% | +4.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.37% | 15.02% | +24.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.92% | 20.77% | +34.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.45% | 26.90% | +29.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.45% | 26.90% | +29.55% |
Сравнение комиссий BETE и ULTY
BETE берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии ULTY в 1.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BETE и ULTY
Дивидендная доходность BETE за последние двенадцать месяцев составляет около 85.72%, что меньше доходности ULTY в 113.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BETE Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF | 85.72% | 68.22% | 15.22% | 0.78% |
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | 113.76% | 142.99% | 111.70% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BETE and ULTY have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BETE has higher volatility (9.23%) compared to ULTY (4.52%). In terms of maximum drawdown, BETE dropped -57.72% vs ULTY's -26.85%.
On 1-year performance, ULTY leads with 8.58% vs -36.77% for BETE. On fees, BETE is cheaper at 0.95% per year. On volatility, ULTY has been the lower-risk option at 4.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ULTY has performed better with a 8.58% return vs -36.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BETE is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.14% for ULTY.
ULTY has the higher dividend yield at 113.76%, compared with 85.72% for BETE.
BETE is categorized as Cryptocurrency, while ULTY is Derivative Income. They also come from different issuers: ProShares and YieldMax. Their fees differ too: 0.95% for BETE and 1.14% for ULTY.
ULTY currently has the higher Sharpe Ratio (0.42 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BETE и ULTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор