Сравнение BETE с ULTY
BETE (Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF) and ULTY (YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - BETE is a Cryptocurrency fund managed by ProShares, while ULTY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Over the past year, BETE returned -46.25% vs -8.47% for ULTY. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BETE charges 0.95%/yr vs 1.14%/yr for ULTY.
Доходность
Сравнение доходности BETE и ULTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BETE показывает доходность -33.38%, что значительно ниже, чем у ULTY с доходностью 5.47%.
BETE
- 1 день
- -1.90%
- 1 месяц
- 1.02%
- 6 месяцев
- -38.98%
- С начала года
- -33.38%
- 1 год
- -46.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ULTY
- 1 день
- -2.52%
- 1 месяц
- -4.46%
- 6 месяцев
- 2.38%
- С начала года
- 5.47%
- 1 год
- -8.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BETE и ULTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BETE Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF | -33.38% | -8.17% | 18.62% |
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | 5.47% | -0.84% | -4.73% |
Correlation
The correlation between BETE and ULTY is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 февр. 2024 г. | 0.59 |
The correlation between BETE and ULTY has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BETE vs. ULTY — Ранг доходности на риск
BETE
ULTY
Сравнение BETE c ULTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF (BETE) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BETE | ULTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.95 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | -0.35 | -0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | -0.66 | -0.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BETE и ULTY
Максимальная просадка BETE за все время составила -61.75%, что больше максимальной просадки ULTY в -26.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BETE и ULTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BETE | ULTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.75% | -26.85% | -34.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.75% | -24.16% | -37.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.32% | -13.53% | -42.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.93% | -9.94% | -12.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.91% | 12.89% | +26.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности BETE и ULTY
Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF (BETE) имеет более высокую волатильность в 12.76% по сравнению с YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) с волатильностью 6.08%. Это указывает на то, что BETE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ULTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BETE | ULTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.76% | 6.08% | +6.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.89% | 16.60% | +24.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.70% | 21.84% | +33.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.32% | 27.15% | +29.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.32% | 27.15% | +29.17% |
Сравнение комиссий BETE и ULTY
BETE берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии ULTY в 1.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BETE и ULTY
Дивидендная доходность BETE за последние двенадцать месяцев составляет около 78.32%, что меньше доходности ULTY в 117.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BETE Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF | 78.32% | 68.22% | 15.22% | 0.78% |
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | 117.30% | 142.99% | 111.70% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BETE and ULTY have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BETE has higher volatility (12.76%) compared to ULTY (6.08%). In terms of maximum drawdown, BETE dropped -61.75% vs ULTY's -26.85%.
On 1-year performance, ULTY leads with -8.47% vs -46.25% for BETE. On fees, BETE is cheaper at 0.95% per year. On volatility, ULTY has been the lower-risk option at 6.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ULTY has performed better with a -8.47% return vs -46.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BETE is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.14% for ULTY.
ULTY has the higher dividend yield at 117.30%, compared with 78.32% for BETE.
BETE is categorized as Cryptocurrency, while ULTY is Derivative Income. They also come from different issuers: ProShares and YieldMax. Their fees differ too: 0.95% for BETE and 1.14% for ULTY.
ULTY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.39 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BETE и ULTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор