PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BETE с UGA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности BETE и UGA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF (BETE) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BETE показывает доходность -35.53%, что значительно ниже, чем у UGA с доходностью 70.69%.


BETE

1 день
-2.12%
1 месяц
-24.05%
С начала года
-35.53%
6 месяцев
-39.17%
1 год
-36.77%
3 года*
5 лет*
10 лет*

UGA

1 день
-2.73%
1 месяц
-12.25%
С начала года
70.69%
6 месяцев
59.72%
1 год
79.48%
3 года*
20.80%
5 лет*
24.41%
10 лет*
14.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BETE и UGA


2026 (YTD)202520242023
BETE
Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF
-35.53%-8.17%66.02%40.23%
UGA
United States Gasoline Fund LP
70.69%-2.00%3.77%-10.58%

Correlation

The correlation between BETE and UGA is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2023 г.

-0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF

United States Gasoline Fund LP

Доходность на риск

BETE vs. UGA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BETE
Ранг доходности на риск BETE: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BETE: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BETE: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BETE: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BETE: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BETE: 44
Ранг коэф-та Мартина

UGA
Ранг доходности на риск UGA: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UGA: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGA: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGA: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGA: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGA: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BETE c UGA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF (BETE) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BETEUGADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.37

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.64

5.37

-6.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.09

12.86

-13.95

BETE vs. UGA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BETE на текущий момент составляет -0.67, что ниже коэффициента Шарпа UGA равного 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BETE и UGA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BETEUGAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.67

2.27

-2.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.12

+0.11

Просадки

Сравнение просадок BETE и UGA

Максимальная просадка BETE за все время составила -57.72%, что меньше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BETE и UGA.


Загрузка графика...

Показатели просадок


BETEUGAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.72%

-86.59%

+28.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-57.72%

-14.88%

-42.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.72%

-14.75%

-42.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.41%

-36.76%

+15.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.66%

6.20%

+27.46%

Волатильность

Сравнение волатильности BETE и UGA

Текущая волатильность для Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF (BETE) составляет 9.23%, в то время как у United States Gasoline Fund LP (UGA) волатильность равна 11.64%. Это указывает на то, что BETE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


BETEUGAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.23%

11.64%

-2.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.37%

30.48%

+8.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.92%

35.27%

+19.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.45%

34.40%

+22.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.45%

37.27%

+19.18%

Сравнение комиссий BETE и UGA

BETE берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии UGA в 0.75%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BETE и UGA

Дивидендная доходность BETE за последние двенадцать месяцев составляет около 85.72%, тогда как UGA не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM202520242023
BETE
Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF
85.72%68.22%15.22%0.78%
UGA
United States Gasoline Fund LP
0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


BETE and UGA have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UGA has higher volatility (11.64%) compared to BETE (9.23%). In terms of maximum drawdown, BETE dropped -57.72% vs UGA's -86.59%.

On 1-year performance, UGA leads with 79.48% vs -36.77% for BETE. On fees, UGA is cheaper at 0.75% per year. On volatility, BETE has been the lower-risk option at 9.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, UGA has performed better with a 79.48% return vs -36.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UGA is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for BETE.

BETE has the higher dividend yield at 85.72%, compared with 0.00% for UGA.

BETE is categorized as Cryptocurrency, while UGA is Oil & Gas. They also come from different issuers: ProShares and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.95% for BETE and 0.75% for UGA.

UGA currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BETE и UGA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор