Сравнение BETE с SQQQ
BETE (Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF) and SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) are both exchange-traded funds - BETE is a Cryptocurrency fund managed by ProShares, while SQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-300%). Over the past year, BETE returned -46.25% vs -54.36% for SQQQ. At a correlation of -0.43, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BETE и SQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BETE показывает доходность -33.38%, что значительно выше, чем у SQQQ с доходностью -38.86%.
BETE
- 1 день
- -1.90%
- 1 месяц
- 1.02%
- 6 месяцев
- -38.98%
- С начала года
- -33.38%
- 1 год
- -46.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SQQQ
- 1 день
- 5.01%
- 1 месяц
- 8.33%
- 6 месяцев
- -36.79%
- С начала года
- -38.86%
- 1 год
- -54.36%
- 3 года*
- -50.96%
- 5 лет*
- -45.88%
- 10 лет*
- -55.08%
Сравнение доходности по годам BETE и SQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BETE Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF | -33.38% | -8.17% | 66.02% | 36.61% |
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | -38.86% | -53.05% | -49.79% | -32.81% |
Correlation
The correlation between BETE and SQQQ is -0.52, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2023 г. | -0.43 |
The correlation between BETE and SQQQ has been stable across timeframes, ranging from -0.52 to -0.43 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BETE vs. SQQQ — Ранг доходности на риск
BETE
SQQQ
Сравнение BETE c SQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF (BETE) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BETE | SQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.83 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | -0.89 | +0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | -1.63 | +0.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BETE и SQQQ
Максимальная просадка BETE за все время составила -61.75%, что меньше максимальной просадки SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BETE и SQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BETE | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.75% | -100.00% | +38.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.75% | -61.03% | -0.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -92.51% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -97.27% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.32% | -100.00% | +43.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.93% | -92.76% | +69.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.91% | 33.36% | +5.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности BETE и SQQQ
Текущая волатильность для Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF (BETE) составляет 12.76%, в то время как у ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) волатильность равна 22.32%. Это указывает на то, что BETE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BETE | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.76% | 22.32% | -9.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.89% | 46.22% | -5.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.70% | 55.87% | -0.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.32% | 67.91% | -11.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.32% | 66.57% | -10.25% |
Сравнение комиссий BETE и SQQQ
И BETE, и SQQQ имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BETE и SQQQ
Дивидендная доходность BETE за последние двенадцать месяцев составляет около 78.32%, что больше доходности SQQQ в 9.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BETE Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF | 78.32% | 68.22% | 15.22% | 0.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | 9.77% | 9.36% | 10.23% | 8.01% | 0.28% | 0.00% | 2.15% | 2.92% | 1.47% | 0.14% |
Часто задаваемые вопросы
BETE and SQQQ have a correlation of -0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SQQQ has higher volatility (22.32%) compared to BETE (12.76%). In terms of maximum drawdown, BETE dropped -61.75% vs SQQQ's -100.00%.
On 1-year performance, BETE leads with -46.25% vs -54.36% for SQQQ. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, BETE has been the lower-risk option at 12.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BETE has performed better with a -46.25% return vs -54.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BETE and SQQQ have the same expense ratio: 0.95% per year.
BETE has the higher dividend yield at 78.32%, compared with 9.77% for SQQQ.
BETE is categorized as Cryptocurrency, while SQQQ is Leveraged Equities.
BETE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.84 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BETE и SQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор