PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BETE с SQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BETE с SQQQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BETE (Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF) and SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) are both exchange-traded funds - BETE is a Cryptocurrency fund managed by ProShares, while SQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-300%). Over the past year, BETE returned -36.77% vs -64.38% for SQQQ. At a correlation of -0.43, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности BETE и SQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF (BETE) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BETE показывает доходность -35.53%, что значительно выше, чем у SQQQ с доходностью -44.43%.

BETE

1 день
-2.12%
1 месяц
-24.05%
С начала года
-35.53%
6 месяцев
-39.17%
1 год
-36.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SQQQ

1 день
1.53%
1 месяц
-22.29%
С начала года
-44.43%
6 месяцев
-42.11%
1 год
-64.38%
3 года*
-55.94%
5 лет*
-49.01%
10 лет*
-55.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BETE и SQQQ

2026 (YTD)202520242023
BETE
Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF		-35.53%-8.17%66.02%40.23%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		-44.43%-53.05%-49.79%-31.16%

Correlation

The correlation between BETE and SQQQ is -0.53, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2023 г.

-0.43

The correlation between BETE and SQQQ has been stable across timeframes, ranging from -0.53 to -0.43 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF

ProShares UltraPro Short QQQ

Часто сравнивают с BETE:
BETE с BETHBETE с BITOBETE с GOOGBETE с BTOPBETE с VOOBETE с BTC-USDBETE с AAPL
Часто сравнивают с SQQQ:
SQQQ с TQQQSQQQ с QQQSQQQ с PSQSQQQ с SOXSSQQQ с UVXYSQQQ с SPXUSQQQ с QID

Доходность на риск

BETE vs. SQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BETE
Ранг доходности на риск BETE: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BETE: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BETE: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BETE: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BETE: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BETE: 44
Ранг коэф-та Мартина
SQQQ
Ранг доходности на риск SQQQ: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SQQQ: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQQQ: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQQQ: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQQQ: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQQQ: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BETE c SQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF (BETE) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BETESQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.67
-1.35

+0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.78
-2.57

+1.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

0.73

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.64

-0.98

+0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.09

-1.79

+0.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BETE vs. SQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BETE на текущий момент составляет -0.67, что выше коэффициента Шарпа SQQQ равного -1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BETE и SQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BETESQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.67

-1.35

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.74

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

-0.88

+1.10

Просадки

Сравнение просадок BETE и SQQQ

Максимальная просадка BETE за все время составила -57.72%, что меньше максимальной просадки SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BETE и SQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BETESQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.72%

-100.00%

+42.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-57.72%

-65.95%

+8.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-92.38%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-97.23%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-99.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.72%

-100.00%

+42.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.41%

-92.40%

+70.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.66%

35.96%

-2.30%

Волатильность

Сравнение волатильности BETE и SQQQ

Текущая волатильность для Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF (BETE) составляет 9.23%, в то время как у ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) волатильность равна 13.81%. Это указывает на то, что BETE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BETESQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.23%

13.81%

-4.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.37%

36.46%

+2.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.92%

47.79%

+7.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.45%

66.61%

-10.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.45%

66.10%

-9.65%

Сравнение комиссий BETE и SQQQ

И BETE, и SQQQ имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BETE и SQQQ

Дивидендная доходность BETE за последние двенадцать месяцев составляет около 85.72%, что больше доходности SQQQ в 12.29%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BETE
Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF		85.72%68.22%15.22%0.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		12.29%9.36%10.23%8.01%0.28%0.00%2.15%2.92%1.47%0.14%

Часто задаваемые вопросы

BETE and SQQQ have a correlation of -0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SQQQ has higher volatility (13.81%) compared to BETE (9.23%). In terms of maximum drawdown, BETE dropped -57.72% vs SQQQ's -100.00%.

On 1-year performance, BETE leads with -36.77% vs -64.38% for SQQQ. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, BETE has been the lower-risk option at 9.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BETE has performed better with a -36.77% return vs -64.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BETE and SQQQ have the same expense ratio: 0.95% per year.

BETE has the higher dividend yield at 85.72%, compared with 12.29% for SQQQ.

BETE is categorized as Cryptocurrency, while SQQQ is Leveraged Equities.

BETE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.67 vs -1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BETE и SQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор