Сравнение BETE с SBIT
BETE (Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF) and SBIT (Proshares Ultrashort Bitcoin ETF) are both Cryptocurrency funds from ProShares. Over the past year, BETE returned -36.77% vs 72.40% for SBIT. At a correlation of -0.93, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BETE и SBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BETE показывает доходность -35.53%, что значительно ниже, чем у SBIT с доходностью 44.52%.
BETE
- 1 день
- -2.12%
- 1 месяц
- -24.05%
- С начала года
- -35.53%
- 6 месяцев
- -39.17%
- 1 год
- -36.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SBIT
- 1 день
- 5.47%
- 1 месяц
- 61.07%
- С начала года
- 44.52%
- 6 месяцев
- 59.37%
- 1 год
- 72.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BETE и SBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BETE Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF | -35.53% | -8.17% | 14.82% |
SBIT Proshares Ultrashort Bitcoin ETF | 44.52% | -25.11% | -73.13% |
Correlation
The correlation between BETE and SBIT is -0.94, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2024 г. | -0.93 |
The correlation between BETE and SBIT has been stable across timeframes, ranging from -0.94 to -0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BETE vs. SBIT — Ранг доходности на риск
BETE
SBIT
Сравнение BETE c SBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF (BETE) и Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BETE | SBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.19 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | 1.52 | -2.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.09 | 2.94 | -4.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BETE | SBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.67 | 0.83 | -1.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | -0.45 | +0.67 |
Просадки
Сравнение просадок BETE и SBIT
Максимальная просадка BETE за все время составила -57.72%, что меньше максимальной просадки SBIT в -91.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BETE и SBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BETE | SBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.72% | -91.35% | +33.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.72% | -47.94% | -9.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.72% | -77.07% | +19.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.41% | -68.56% | +47.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.66% | 24.71% | +8.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности BETE и SBIT
Текущая волатильность для Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF (BETE) составляет 9.23%, в то время как у Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT) волатильность равна 17.43%. Это указывает на то, что BETE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BETE | SBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.23% | 17.43% | -8.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.37% | 67.15% | -27.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.92% | 87.25% | -32.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.45% | 97.45% | -41.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.45% | 97.45% | -41.00% |
Сравнение комиссий BETE и SBIT
И BETE, и SBIT имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BETE и SBIT
Дивидендная доходность BETE за последние двенадцать месяцев составляет около 85.72%, что больше доходности SBIT в 3.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BETE Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF | 85.72% | 68.22% | 15.22% | 0.78% |
SBIT Proshares Ultrashort Bitcoin ETF | 3.25% | 0.52% | 1.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BETE and SBIT have a correlation of -0.94, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SBIT has higher volatility (17.43%) compared to BETE (9.23%). In terms of maximum drawdown, BETE dropped -57.72% vs SBIT's -91.35%.
On 1-year performance, SBIT leads with 72.40% vs -36.77% for BETE. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, BETE has been the lower-risk option at 9.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SBIT has performed better with a 72.40% return vs -36.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BETE and SBIT have the same expense ratio: 0.95% per year.
BETE has the higher dividend yield at 85.72%, compared with 3.25% for SBIT.
SBIT currently has the higher Sharpe Ratio (0.83 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BETE и SBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор