Сравнение BETE с BTCZ
BETE (Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF) and BTCZ (T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF) are both Cryptocurrency funds. Over the past year, BETE returned -41.25% vs 92.12% for BTCZ. At a correlation of -0.93, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BETE и BTCZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BETE показывает доходность -41.67%, что значительно ниже, чем у BTCZ с доходностью 55.82%.
BETE
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- -23.42%
- С начала года
- -41.67%
- 6 месяцев
- -41.18%
- 1 год
- -41.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTCZ
- 1 день
- 2.34%
- 1 месяц
- 55.82%
- С начала года
- 55.82%
- 6 месяцев
- 54.90%
- 1 год
- 92.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BETE и BTCZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BETE Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF | -41.67% | -8.17% | 28.71% |
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 55.82% | -29.11% | -76.45% |
Correlation
The correlation between BETE and BTCZ is -0.95, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2024 г. | -0.93 |
The correlation between BETE and BTCZ has been stable across timeframes, ranging from -0.95 to -0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BETE vs. BTCZ — Ранг доходности на риск
BETE
BTCZ
Сравнение BETE c BTCZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF (BETE) и T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BETE | BTCZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.21 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 1.89 | -2.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | 3.88 | -5.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BETE и BTCZ
Максимальная просадка BETE за все время составила -61.75%, что меньше максимальной просадки BTCZ в -91.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BETE и BTCZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BETE | BTCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.75% | -91.06% | +29.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.75% | -49.02% | -12.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.75% | -74.87% | +13.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.21% | -73.68% | +51.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.38% | 23.81% | +12.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности BETE и BTCZ
Текущая волатильность для Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF (BETE) составляет 16.09%, в то время как у T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) волатильность равна 26.92%. Это указывает на то, что BETE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BETE | BTCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.09% | 26.92% | -10.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.25% | 68.80% | -28.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.79% | 88.95% | -33.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.57% | 97.08% | -40.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.57% | 97.08% | -40.51% |
Сравнение комиссий BETE и BTCZ
И BETE, и BTCZ имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BETE и BTCZ
Дивидендная доходность BETE за последние двенадцать месяцев составляет около 94.76%, что больше доходности BTCZ в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BETE Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF | 94.76% | 68.22% | 15.22% | 0.78% |
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 0.01% | 0.02% | 0.08% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BETE and BTCZ have a correlation of -0.95, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTCZ has higher volatility (26.92%) compared to BETE (16.09%). In terms of maximum drawdown, BETE dropped -61.75% vs BTCZ's -91.06%.
On 1-year performance, BTCZ leads with 92.12% vs -41.25% for BETE. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, BETE has been the lower-risk option at 16.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BTCZ has performed better with a 92.12% return vs -41.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BETE and BTCZ have the same expense ratio: 0.95% per year.
BETE has the higher dividend yield at 94.76%, compared with 0.01% for BTCZ.
They also come from different issuers: ProShares and T-Rex.
BTCZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.04 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BETE и BTCZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор