Сравнение BETE с BTCI
BETE (Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF) and BTCI (NEOS Bitcoin High Income ETF) are both Cryptocurrency funds. Over the past year, BETE returned -36.77% vs -34.52% for BTCI. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. BETE charges 0.95%/yr vs 0.99%/yr for BTCI.
Доходность
Сравнение доходности BETE и BTCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BETE показывает доходность -35.53%, что значительно ниже, чем у BTCI с доходностью -24.80%.
BETE
- 1 день
- -2.12%
- 1 месяц
- -24.05%
- С начала года
- -35.53%
- 6 месяцев
- -39.17%
- 1 год
- -36.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTCI
- 1 день
- -2.67%
- 1 месяц
- -19.78%
- С начала года
- -24.80%
- 6 месяцев
- -28.14%
- 1 год
- -34.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BETE и BTCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BETE Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF | -35.53% | -8.17% | 31.55% |
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | -24.80% | -1.09% | 28.24% |
Correlation
The correlation between BETE and BTCI is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2024 г. | 0.92 |
The correlation between BETE and BTCI has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BETE vs. BTCI — Ранг доходности на риск
BETE
BTCI
Сравнение BETE c BTCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF (BETE) и NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BETE | BTCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.86 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | -0.77 | +0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.09 | -1.37 | +0.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BETE | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.67 | -0.89 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | -0.07 | +0.30 |
Просадки
Сравнение просадок BETE и BTCI
Максимальная просадка BETE за все время составила -57.72%, что больше максимальной просадки BTCI в -44.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BETE и BTCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BETE | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.72% | -44.98% | -12.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.72% | -44.98% | -12.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.72% | -44.39% | -13.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.41% | -15.25% | -6.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.66% | 25.20% | +8.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности BETE и BTCI
Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF (BETE) имеет более высокую волатильность в 9.23% по сравнению с NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) с волатильностью 8.15%. Это указывает на то, что BETE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BETE | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.23% | 8.15% | +1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.37% | 30.49% | +8.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.92% | 38.98% | +15.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.45% | 40.12% | +16.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.45% | 40.12% | +16.33% |
Сравнение комиссий BETE и BTCI
BETE берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии BTCI в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BETE и BTCI
Дивидендная доходность BETE за последние двенадцать месяцев составляет около 85.72%, что больше доходности BTCI в 44.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BETE Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF | 85.72% | 68.22% | 15.22% | 0.78% |
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | 44.34% | 36.46% | 6.76% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, BETE and BTCI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BETE has higher volatility (9.23%) compared to BTCI (8.15%). In terms of maximum drawdown, BETE dropped -57.72% vs BTCI's -44.98%.
On 1-year performance, BTCI leads with -34.52% vs -36.77% for BETE. On fees, BETE is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BTCI has been the lower-risk option at 8.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BTCI has performed better with a -34.52% return vs -36.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BETE is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for BTCI.
BETE has the higher dividend yield at 85.72%, compared with 44.34% for BTCI.
They also come from different issuers: ProShares and Neos. Their fees differ too: 0.95% for BETE and 0.99% for BTCI.
BETE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.67 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BETE и BTCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор