Сравнение BETE с BITI
BETE (Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF) and BITI (ProShares Shrt Bitcoin ETF) are both Cryptocurrency funds from ProShares. Over the past year, BETE returned -36.77% vs 47.79% for BITI. At a correlation of -0.93, they often move in opposite directions. BETE charges 0.95%/yr vs 1.03%/yr for BITI.
Доходность
Сравнение доходности BETE и BITI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BETE показывает доходность -35.53%, что значительно ниже, чем у BITI с доходностью 27.41%.
BETE
- 1 день
- -2.12%
- 1 месяц
- -24.05%
- С начала года
- -35.53%
- 6 месяцев
- -39.17%
- 1 год
- -36.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITI
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- 27.75%
- С начала года
- 27.41%
- 6 месяцев
- 34.37%
- 1 год
- 47.79%
- 3 года*
- -34.84%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BETE и BITI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BETE Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF | -35.53% | -8.17% | 66.02% | 40.23% |
BITI ProShares Shrt Bitcoin ETF | 27.41% | -1.76% | -62.60% | -34.59% |
Correlation
The correlation between BETE and BITI is -0.94, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2023 г. | -0.93 |
The correlation between BETE and BITI has been stable across timeframes, ranging from -0.94 to -0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BETE vs. BITI — Ранг доходности на риск
BETE
BITI
Сравнение BETE c BITI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF (BETE) и ProShares Shrt Bitcoin ETF (BITI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BETE | BITI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.20 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | 1.90 | -2.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.09 | 4.06 | -5.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BETE | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.67 | 1.10 | -1.77 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | -0.71 | +0.94 |
Просадки
Сравнение просадок BETE и BITI
Максимальная просадка BETE за все время составила -57.72%, что меньше максимальной просадки BITI в -92.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BETE и BITI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BETE | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.72% | -92.16% | +34.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.72% | -25.28% | -32.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -84.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.72% | -86.09% | +28.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.41% | -67.97% | +46.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.66% | 11.80% | +21.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности BETE и BITI
Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF (BETE) и ProShares Shrt Bitcoin ETF (BITI) имеют волатильность 9.23% и 8.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BETE | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.23% | 8.92% | +0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.37% | 33.40% | +5.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.92% | 43.55% | +11.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.45% | 52.50% | +3.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.45% | 52.50% | +3.95% |
Сравнение комиссий BETE и BITI
BETE берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии BITI в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BETE и BITI
Дивидендная доходность BETE за последние двенадцать месяцев составляет около 85.72%, что больше доходности BITI в 9.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BETE Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF | 85.72% | 68.22% | 15.22% | 0.78% | 0.00% |
BITI ProShares Shrt Bitcoin ETF | 9.27% | 1.60% | 3.91% | 3.33% | 0.06% |
Часто задаваемые вопросы
BETE and BITI have a correlation of -0.94, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BETE has higher volatility (9.23%) compared to BITI (8.92%). In terms of maximum drawdown, BETE dropped -57.72% vs BITI's -92.16%.
On 1-year performance, BITI leads with 47.79% vs -36.77% for BETE. On fees, BETE is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BITI has been the lower-risk option at 8.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BITI has performed better with a 47.79% return vs -36.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BETE is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.03% for BITI.
BETE has the higher dividend yield at 85.72%, compared with 9.27% for BITI.
Their fees differ too: 0.95% for BETE and 1.03% for BITI.
BITI currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BETE и BITI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор