Сравнение BETE с BITI
BETE (Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF) and BITI (ProShares Short Bitcoin ETF) are both Cryptocurrency funds from ProShares. Over the past year, BETE returned -47.08% vs 64.56% for BITI. At a correlation of -0.92, they often move in opposite directions. BETE charges 0.95%/yr vs 1.03%/yr for BITI.
Доходность
Сравнение доходности BETE и BITI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BETE показывает доходность -34.01%, что значительно ниже, чем у BITI с доходностью 24.73%.
BETE
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- 2.98%
- 6 месяцев
- -39.69%
- С начала года
- -34.01%
- 1 год
- -47.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITI
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -0.52%
- 6 месяцев
- 36.51%
- С начала года
- 24.73%
- 1 год
- 64.56%
- 3 года*
- -31.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BETE и BITI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BETE Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF | -34.01% | -8.17% | 66.02% | 36.61% |
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 24.73% | -1.76% | -62.60% | -37.15% |
Correlation
The correlation between BETE and BITI is -0.95, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2023 г. | -0.92 |
The correlation between BETE and BITI has been stable across timeframes, ranging from -0.95 to -0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BETE vs. BITI — Ранг доходности на риск
BETE
BITI
Сравнение BETE c BITI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF (BETE) и ProShares Short Bitcoin ETF (BITI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BETE | BITI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.25 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 2.57 | -3.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | 6.36 | -7.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BETE и BITI
Максимальная просадка BETE за все время составила -61.75%, что меньше максимальной просадки BITI в -92.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BETE и BITI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BETE | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.75% | -92.16% | +30.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.75% | -25.28% | -36.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -84.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.73% | -86.38% | +29.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.98% | -68.42% | +45.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.07% | 10.18% | +28.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности BETE и BITI
Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF (BETE) имеет более высокую волатильность в 12.69% по сравнению с ProShares Short Bitcoin ETF (BITI) с волатильностью 10.69%. Это указывает на то, что BETE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BETE | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.69% | 10.69% | +2.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.62% | 34.09% | +6.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.23% | 44.07% | +11.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.28% | 52.21% | +4.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.28% | 52.21% | +4.07% |
Сравнение комиссий BETE и BITI
BETE берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии BITI в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BETE и BITI
Дивидендная доходность BETE за последние двенадцать месяцев составляет около 79.06%, что больше доходности BITI в 15.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BETE Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF | 79.06% | 68.22% | 15.22% | 0.78% | 0.00% |
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 15.59% | 1.60% | 3.91% | 3.33% | 0.06% |
Часто задаваемые вопросы
BETE and BITI have a correlation of -0.95, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BETE has higher volatility (12.69%) compared to BITI (10.69%). In terms of maximum drawdown, BETE dropped -61.75% vs BITI's -92.16%.
On 1-year performance, BITI leads with 64.56% vs -47.08% for BETE. On fees, BETE is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BITI has been the lower-risk option at 10.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BITI has performed better with a 64.56% return vs -47.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BETE is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.03% for BITI.
BETE has the higher dividend yield at 79.06%, compared with 15.59% for BITI.
Their fees differ too: 0.95% for BETE and 1.03% for BITI.
BITI currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BETE и BITI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор