PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BESIY с SPGI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BESIY с SPGI

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

BESIY (BE Semiconductor Industries NV ADR) and SPGI (S&P Global Inc.) are both stocks. BESIY operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology), while SPGI operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services). Over the past 10 years, BESIY returned 43.80%/yr vs 15.85%/yr for SPGI. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BESIY и SPGI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BE Semiconductor Industries NV ADR (BESIY) и S&P Global Inc. (SPGI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BESIY показывает доходность 134.97%, что значительно выше, чем у SPGI с доходностью -18.47%. За последние 10 лет акции BESIY превзошли акции SPGI по среднегодовой доходности: 43.80% против 15.85% соответственно.

BESIY

1 день
0.08%
1 месяц
20.68%
С начала года
134.97%
6 месяцев
137.27%
1 год
152.49%
3 года*
51.67%
5 лет*
37.25%
10 лет*
43.80%

SPGI

1 день
1.23%
1 месяц
5.43%
С начала года
-18.47%
6 месяцев
-14.73%
1 год
-14.73%
3 года*
3.21%
5 лет*
2.40%
10 лет*
15.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BESIY и SPGI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BESIY
BE Semiconductor Industries NV ADR		134.97%17.03%-7.84%167.54%-26.36%46.32%57.24%92.31%-46.43%164.12%
SPGI
S&P Global Inc.		-18.47%5.71%13.94%32.79%-28.38%44.68%21.40%62.27%1.37%59.32%

Correlation

The correlation between BESIY and SPGI is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2007 г.

0.10

The correlation between BESIY and SPGI shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.17 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BESIY:

$29.08B

SPGI:

$126.20B

EPS

BESIY:

€1.89

SPGI:

$15.79

Коэффициент P/E

BESIY:

166.87

SPGI:

26.86

Коэффициент P/S

BESIY:

40.08

SPGI:

8.16

Коэффициент P/B

BESIY:

54.82

SPGI:

4.03

Общая выручка (12 мес.)

BESIY:

€633.24M

SPGI:

$15.73B

Валовая прибыль (12 мес.)

BESIY:

€389.09M

SPGI:

$8.15B

EBITDA (12 мес.)

BESIY:

€243.80M

SPGI:

$7.83B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BE Semiconductor Industries NV ADR

S&P Global Inc.

Часто сравнивают с BESIY:
BESIY с ASMIYBESIY с ASMLBESIY с NVMIBESIY с ^GSPCBESIY с SPYBESIY с CAMTBESIY с SMCI
Часто сравнивают с SPGI:
SPGI с MCOSPGI с MSCISPGI с SPYSPGI с VOOSPGI с SPYGSPGI с BLKSPGI с SCHD

Доходность на риск

BESIY vs. SPGI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BESIY
Ранг доходности на риск BESIY: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BESIY: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BESIY: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BESIY: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BESIY: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BESIY: 9696
Ранг коэф-та Мартина
SPGI
Ранг доходности на риск SPGI: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPGI: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGI: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGI: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGI: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGI: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BESIY c SPGI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BE Semiconductor Industries NV ADR (BESIY) и S&P Global Inc. (SPGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BESIYSPGIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.85
-0.54

+3.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19
-0.54

+3.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

0.92

+0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.56

-0.49

+7.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.44

-0.91

+21.36

BESIY vs. SPGI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BESIY на текущий момент составляет 2.85, что выше коэффициента Шарпа SPGI равного -0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BESIY и SPGI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BESIY и SPGI

Максимальная просадка BESIY за все время составила -78.79%, что больше максимальной просадки SPGI в -74.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BESIY и SPGI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BESIYSPGIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.79%

-74.67%

-4.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.40%

-30.48%

+7.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.59%

-30.48%

-22.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.12%

-39.76%

-16.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.02%

-39.76%

-24.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.72%

-24.20%

+23.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.32%

-15.23%

-7.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.49%

16.14%

-8.65%

Волатильность

Сравнение волатильности BESIY и SPGI

BE Semiconductor Industries NV ADR (BESIY) имеет более высокую волатильность в 18.04% по сравнению с S&P Global Inc. (SPGI) с волатильностью 7.64%. Это указывает на то, что BESIY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BESIYSPGIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.04%

7.64%

+10.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.64%

24.13%

+19.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.87%

27.66%

+26.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.01%

24.52%

+28.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.15%

26.05%

+23.10%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BESIY и SPGI

Дивидендная доходность BESIY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности SPGI в 0.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BESIY
BE Semiconductor Industries NV ADR		0.51%1.59%1.67%2.07%6.00%2.44%1.66%4.12%13.32%2.37%1.42%7.74%
SPGI
S&P Global Inc.		0.91%0.73%0.73%0.82%0.99%0.65%0.82%0.84%1.18%0.97%1.34%1.34%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BESIY и SPGI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BE Semiconductor Industries NV ADR и S&P Global Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20222023202420252026
187.92M
4.17B
(BESIY) Общая выручка
(SPGI) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. BESIY значения в EUR, SPGI значения в USD

Сравнение рентабельности BESIY и SPGI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности BE Semiconductor Industries NV ADR и S&P Global Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
60.3%
0
Активы портфеля
BESIY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BE Semiconductor Industries NV ADR сообщила о валовой прибыли в 113.31M при выручке в 187.92M, что соответствует валовой рентабельности в 60.3%.

SPGI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., S&P Global Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.17B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

BESIY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BE Semiconductor Industries NV ADR сообщила об операционной прибыли в 64.98M при выручке в 187.92M, что соответствует операционной рентабельности 34.6%.

SPGI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., S&P Global Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.00B при выручке в 4.17B, что соответствует операционной рентабельности 48.0%.

BESIY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BE Semiconductor Industries NV ADR сообщила о чистой прибыли в 52.42M при выручке в 187.92M, что соответствует чистой рентабельности 27.9%.

SPGI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., S&P Global Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.40B при выручке в 4.17B, что соответствует чистой рентабельности 33.5%.

Часто задаваемые вопросы

BESIY and SPGI have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BESIY has higher volatility (18.04%) compared to SPGI (7.64%). In terms of maximum drawdown, BESIY dropped -78.79% vs SPGI's -74.67%.

BESIY currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BESIY и SPGI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор