Сравнение BESF с OILU
BESF (Bastion Energy ETF) and OILU (MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN) are both exchange-traded funds - BESF is a Energy Equities fund actively managed by Bastion, while OILU is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production Index. BESF is actively managed, while OILU is passively managed. Over the past year, BESF returned 51.67% vs 83.19% for OILU. Their 0.64 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. BESF charges 0.80%/yr vs 0.95%/yr for OILU.
Доходность
Сравнение доходности BESF и OILU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BESF показывает доходность 13.59%, что значительно ниже, чем у OILU с доходностью 71.73%.
BESF
- 1 день
- -1.91%
- 1 месяц
- -0.18%
- 6 месяцев
- 4.73%
- С начала года
- 13.59%
- 1 год
- 51.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 47.58%
OILU
- 1 день
- -6.98%
- 1 месяц
- 22.67%
- 6 месяцев
- 11.63%
- С начала года
- 71.73%
- 1 год
- 83.19%
- 3 года*
- -2.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.21%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $49.77K | $88.61K | $89.98K | |
| $7.83M | $7.76M | $7.68M |
Сравнение доходности по годам BESF и OILU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BESF Bastion Energy ETF | 13.59% | 38.76% |
OILU MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN | 71.73% | 9.82% |
Correlation
The correlation between BESF and OILU is 0.64, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2025 г. | 0.64 |
The correlation between BESF and OILU has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BESF vs. OILU — Ранг доходности на риск
BESF
OILU
Сравнение BESF c OILU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bastion Energy ETF (BESF) и MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BESF | OILU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.22 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.73 | 1.80 | +2.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.84 | 4.38 | +6.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BESF и OILU
Максимальная просадка BESF за все время составила -10.97%, что меньше максимальной просадки OILU в -81.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BESF и OILU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BESF | OILU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.97% | -81.00% | +70.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.97% | -46.49% | +35.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -69.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.72% | -53.81% | +43.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.28% | -50.69% | +47.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.78% | 19.07% | -14.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности BESF и OILU
Текущая волатильность для Bastion Energy ETF (BESF) составляет 7.07%, в то время как у MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU) волатильность равна 20.53%. Это указывает на то, что BESF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OILU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BESF | OILU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.07% | 20.53% | -13.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.39% | 51.48% | -36.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.01% | 64.61% | -39.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.30% | 80.79% | -56.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.30% | 80.79% | -56.49% |
Сравнение комиссий BESF и OILU
BESF берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии OILU в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BESF и OILU
Дивидендная доходность BESF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.05%, тогда как OILU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BESF Bastion Energy ETF | 6.05% | 6.39% |
OILU MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BESF and OILU have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OILU has higher volatility (20.53%) compared to BESF (7.07%). In terms of maximum drawdown, BESF dropped -10.97% vs OILU's -81.00%.
On 1-year performance, OILU leads with 83.19% vs 51.67% for BESF. On fees, BESF is cheaper at 0.80% per year. On volatility, BESF has been the lower-risk option at 7.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, OILU has performed better with a 83.19% return vs 51.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BESF is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 0.95% for OILU.
BESF has the higher dividend yield at 6.05%, compared with 0.00% for OILU.
BESF is categorized as Energy Equities, while OILU is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Bastion and BMO. Their fees differ too: 0.80% for BESF and 0.95% for OILU.
BESF currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BESF и OILU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор