Сравнение BESF с IBMT
BESF (Bastion Energy ETF) and IBMT (iShares iBonds Dec 2031 Term Muni Bond ETF) are both exchange-traded funds - BESF is a Energy Equities fund actively managed by Bastion, while IBMT is a Municipal Bonds fund tracking the S&P AMT-Free Municipal Series Dec 2031 Index. BESF is actively managed, while IBMT is passively managed. Over the past year, BESF returned 61.61% vs 5.22% for IBMT. At a correlation of -0.27, they often move in opposite directions. BESF charges 0.80%/yr vs 0.18%/yr for IBMT.
Доходность
Сравнение доходности BESF и IBMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BESF показывает доходность 16.12%, что значительно выше, чем у IBMT с доходностью 1.28%.
BESF
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -6.28%
- С начала года
- 16.12%
- 6 месяцев
- 15.17%
- 1 год
- 61.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBMT
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 1.92%
- С начала года
- 1.28%
- 6 месяцев
- 1.36%
- 1 год
- 5.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BESF и IBMT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BESF Bastion Energy ETF | 16.12% | 38.76% |
IBMT iShares iBonds Dec 2031 Term Muni Bond ETF | 1.28% | 6.14% |
Correlation
The correlation between BESF and IBMT is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2025 г. | -0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BESF vs. IBMT — Ранг доходности на риск
BESF
IBMT
Сравнение BESF c IBMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bastion Energy ETF (BESF) и iShares iBonds Dec 2031 Term Muni Bond ETF (IBMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BESF | IBMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.38 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.64 | 1.69 | +3.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.57 | 4.85 | +10.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BESF и IBMT
Максимальная просадка BESF за все время составила -10.97%, что больше максимальной просадки IBMT в -3.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BESF и IBMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BESF | IBMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.97% | -3.18% | -7.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.97% | -3.10% | -7.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.73% | -0.58% | -8.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.74% | -0.75% | -1.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.97% | 1.08% | +2.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности BESF и IBMT
Bastion Energy ETF (BESF) имеет более высокую волатильность в 6.97% по сравнению с iShares iBonds Dec 2031 Term Muni Bond ETF (IBMT) с волатильностью 1.39%. Это указывает на то, что BESF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BESF | IBMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.97% | 1.39% | +5.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.93% | 2.38% | +12.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.75% | 3.01% | +21.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.39% | 3.95% | +20.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.39% | 3.95% | +20.44% |
Сравнение комиссий BESF и IBMT
BESF берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии IBMT в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BESF и IBMT
Дивидендная доходность BESF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.86%, что больше доходности IBMT в 3.48%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BESF Bastion Energy ETF | 5.86% | 6.39% |
IBMT iShares iBonds Dec 2031 Term Muni Bond ETF | 3.48% | 2.98% |
Часто задаваемые вопросы
BESF and IBMT have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BESF has higher volatility (6.97%) compared to IBMT (1.39%). In terms of maximum drawdown, BESF dropped -10.97% vs IBMT's -3.18%.
On 1-year performance, BESF leads with 61.61% vs 5.22% for IBMT. On fees, IBMT is cheaper at 0.18% per year. On volatility, IBMT has been the lower-risk option at 1.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BESF has performed better with a 61.61% return vs 5.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBMT is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.80% for BESF.
BESF has the higher dividend yield at 5.86%, compared with 3.48% for IBMT.
BESF is categorized as Energy Equities, while IBMT is Municipal Bonds. They also come from different issuers: Bastion and iShares. Their fees differ too: 0.80% for BESF and 0.18% for IBMT.
BESF currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BESF и IBMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор