Сравнение BESF с JMBS
BESF (Bastion Energy ETF) and JMBS (Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF) are both exchange-traded funds - BESF is a Energy Equities fund actively managed by Bastion, while JMBS is a Mortgage Backed Securities fund actively managed by Janus Henderson. Both are actively managed. At a correlation of -0.22, they often move in opposite directions. BESF charges 0.80%/yr vs 0.32%/yr for JMBS.
Доходность
Сравнение доходности BESF и JMBS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BESF показывает доходность 19.74%, что значительно выше, чем у JMBS с доходностью 0.51%.
BESF
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -4.08%
- С начала года
- 19.74%
- 6 месяцев
- 21.51%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JMBS
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 7.18%
- 3 года*
- 4.66%
- 5 лет*
- 0.74%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BESF и JMBS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BESF Bastion Energy ETF | 19.74% | 41.15% |
JMBS Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF | 0.51% | 5.89% |
Correlation
The correlation between BESF and JMBS is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | -0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BESF vs. JMBS — Ранг доходности на риск
BESF
JMBS
Сравнение BESF c JMBS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bastion Energy ETF (BESF) и Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF (JMBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BESF | JMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.67 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.11 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.87 | 0.42 | +2.45 |
Просадки
Сравнение просадок BESF и JMBS
Максимальная просадка BESF за все время составила -9.89%, что меньше максимальной просадки JMBS в -16.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BESF и JMBS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BESF | JMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.89% | -16.68% | +6.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.05% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -7.76% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.88% | -1.66% | -4.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.45% | -3.90% | +1.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.92% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BESF и JMBS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BESF | JMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.65% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.23% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.33% | 4.31% | +20.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.33% | 6.49% | +17.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.33% | 5.52% | +18.81% |
Сравнение комиссий BESF и JMBS
BESF берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии JMBS в 0.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BESF и JMBS
Дивидендная доходность BESF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.68%, что больше доходности JMBS в 5.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BESF Bastion Energy ETF | 5.68% | 6.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JMBS Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF | 5.19% | 5.03% | 5.53% | 4.38% | 2.73% | 1.16% | 2.92% | 3.63% | 0.89% |
Часто задаваемые вопросы
BESF and JMBS have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JMBS is cheaper at 0.32% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JMBS is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.80% for BESF.
BESF has the higher dividend yield at 5.68%, compared with 5.19% for JMBS.
BESF is categorized as Energy Equities, while JMBS is Mortgage Backed Securities. They also come from different issuers: Bastion and Janus Henderson. Their fees differ too: 0.80% for BESF and 0.32% for JMBS.
Подберите оптимальное распределение для BESF и JMBS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор