Сравнение BESF с ERX
BESF (Bastion Energy ETF) and ERX (Direxion Daily Energy Bull 2X Shares) are both Energy Equities funds. BESF is actively managed, while ERX is passively managed. Over the past year, BESF returned 51.67% vs 73.31% for ERX. Their 0.61 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. BESF charges 0.80%/yr vs 0.91%/yr for ERX.
Доходность
Сравнение доходности BESF и ERX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BESF показывает доходность 13.59%, что значительно ниже, чем у ERX с доходностью 58.73%.
BESF
- 1 день
- -1.91%
- 1 месяц
- -0.18%
- 6 месяцев
- 4.73%
- С начала года
- 13.59%
- 1 год
- 51.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 47.58%
ERX
- 1 день
- -3.72%
- 1 месяц
- 15.60%
- 6 месяцев
- 14.96%
- С начала года
- 58.73%
- 1 год
- 73.31%
- 3 года*
- 14.98%
- 5 лет*
- 33.57%
- 10 лет*
- -9.50%
- Всё время*
- -7.37%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $49.77K | $88.61K | $89.98K | |
| $23.06M | $23.66M | $27.73M |
Сравнение доходности по годам BESF и ERX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BESF Bastion Energy ETF | 13.59% | 38.76% |
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 58.73% | 14.04% |
Correlation
The correlation between BESF and ERX is 0.62, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2025 г. | 0.61 |
The correlation between BESF and ERX has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BESF vs. ERX — Ранг доходности на риск
BESF
ERX
Сравнение BESF c ERX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bastion Energy ETF (BESF) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BESF | ERX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.27 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.73 | 2.46 | +2.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.84 | 6.18 | +4.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BESF и ERX
Максимальная просадка BESF за все время составила -10.97%, что меньше максимальной просадки ERX в -99.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BESF и ERX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BESF | ERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.97% | -99.54% | +88.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.97% | -29.97% | +19.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -42.34% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.90% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -98.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.72% | -91.99% | +81.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.28% | -67.26% | +63.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.78% | 11.90% | -7.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности BESF и ERX
Текущая волатильность для Bastion Energy ETF (BESF) составляет 7.07%, в то время как у Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) волатильность равна 12.41%. Это указывает на то, что BESF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BESF | ERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.07% | 12.41% | -5.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.39% | 33.24% | -17.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.01% | 42.40% | -17.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.30% | 51.46% | -27.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.30% | 68.84% | -44.54% |
Сравнение комиссий BESF и ERX
BESF берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии ERX в 0.91%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BESF и ERX
Дивидендная доходность BESF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.05%, что больше доходности ERX в 1.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BESF Bastion Energy ETF | 6.05% | 6.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 1.61% | 2.54% | 2.94% | 3.17% | 2.23% | 2.16% | 2.35% | 1.56% | 3.10% | 0.85% |
Часто задаваемые вопросы
BESF and ERX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ERX has higher volatility (12.41%) compared to BESF (7.07%). In terms of maximum drawdown, BESF dropped -10.97% vs ERX's -99.54%.
On 1-year performance, ERX leads with 73.31% vs 51.67% for BESF. On fees, BESF is cheaper at 0.80% per year. On volatility, BESF has been the lower-risk option at 7.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ERX has performed better with a 73.31% return vs 51.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BESF is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 0.91% for ERX.
BESF has the higher dividend yield at 6.05%, compared with 1.61% for ERX.
They also come from different issuers: Bastion and Direxion. Their fees differ too: 0.80% for BESF and 0.91% for ERX.
BESF currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BESF и ERX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор