Сравнение BESF с BBSB
BESF (Bastion Energy ETF) and BBSB (JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF) are both exchange-traded funds - BESF is a Energy Equities fund actively managed by Bastion, while BBSB is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index. BESF is actively managed, while BBSB is passively managed. Over the past year, BESF returned 51.67% vs 2.85% for BBSB. Their -0.30 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. BESF charges 0.80%/yr vs 0.04%/yr for BBSB.
Доходность
Сравнение доходности BESF и BBSB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BESF показывает доходность 13.59%, что значительно выше, чем у BBSB с доходностью 1.00%.
BESF
- 1 день
- -1.91%
- 1 месяц
- -0.18%
- 6 месяцев
- 4.73%
- С начала года
- 13.59%
- 1 год
- 51.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 47.58%
BBSB
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.24%
- 6 месяцев
- 0.82%
- С начала года
- 1.00%
- 1 год
- 2.85%
- 3 года*
- 4.26%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.85%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $136.64K | $110.71K | $386.91K | |
| $49.77K | $88.61K | $89.98K |
Сравнение доходности по годам BESF и BBSB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BESF Bastion Energy ETF | 13.59% | 38.76% |
BBSB JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF | 1.00% | 2.94% |
Correlation
The correlation between BESF and BBSB is -0.34, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2025 г. | -0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BESF vs. BBSB — Ранг доходности на риск
BESF
BBSB
Сравнение BESF c BBSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bastion Energy ETF (BESF) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF (BBSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BESF | BBSB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.46 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.73 | 3.34 | +1.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.84 | 13.31 | -2.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BESF и BBSB
Максимальная просадка BESF за все время составила -10.97%, что больше максимальной просадки BBSB в -1.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BESF и BBSB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BESF | BBSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.97% | -1.57% | -9.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.97% | -0.86% | -10.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.72% | 0.00% | -10.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.28% | -0.30% | -2.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.78% | 0.21% | +4.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности BESF и BBSB
Bastion Energy ETF (BESF) имеет более высокую волатильность в 7.07% по сравнению с JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF (BBSB) с волатильностью 0.34%. Это указывает на то, что BESF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BESF | BBSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.07% | 0.34% | +6.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.39% | 0.96% | +14.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.01% | 1.19% | +23.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.30% | 1.65% | +22.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.30% | 1.65% | +22.65% |
Сравнение комиссий BESF и BBSB
BESF берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии BBSB в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BESF и BBSB
Дивидендная доходность BESF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.05%, что больше доходности BBSB в 3.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BBSB JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF | 3.78% | 3.69% | 4.84% | 3.50% |
BESF Bastion Energy ETF | 6.05% | 6.39% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BESF and BBSB have a correlation of -0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BESF has higher volatility (7.07%) compared to BBSB (0.34%). In terms of maximum drawdown, BESF dropped -10.97% vs BBSB's -1.57%.
On 1-year performance, BESF leads with 51.67% vs 2.85% for BBSB. On fees, BBSB is cheaper at 0.04% per year. On volatility, BBSB has been the lower-risk option at 0.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BESF has performed better with a 51.67% return vs 2.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BBSB is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.80% for BESF.
BESF has the higher dividend yield at 6.05%, compared with 3.78% for BBSB.
BESF is categorized as Energy Equities, while BBSB is Government Bonds. They also come from different issuers: Bastion and JPMorgan. Their fees differ too: 0.80% for BESF and 0.04% for BBSB.
BBSB currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BESF и BBSB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор