PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BERZ с XNTK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BERZ с XNTK

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BERZ (MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN) and XNTK (SPDR NYSE Technology ETF) are both exchange-traded funds - BERZ is a Inverse Equities fund tracking the Solactive FANG Innovation Index, while XNTK is a Technology Equities fund tracking the NYSE Technology Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, BERZ returned -77.59%/yr vs 43.26%/yr for XNTK. At a correlation of -0.95, they often move in opposite directions. BERZ charges 0.95%/yr vs 0.35%/yr for XNTK.

Доходность

Сравнение доходности BERZ и XNTK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) и SPDR NYSE Technology ETF (XNTK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BERZ показывает доходность -65.19%, что значительно ниже, чем у XNTK с доходностью 39.32%.

BERZ

1 день
3.73%
1 месяц
-37.37%
С начала года
-65.19%
6 месяцев
-64.50%
1 год
-86.22%
3 года*
-77.59%
5 лет*
—
10 лет*
—

XNTK

1 день
-0.07%
1 месяц
22.50%
С начала года
39.32%
6 месяцев
37.26%
1 год
76.57%
3 года*
43.26%
5 лет*
21.36%
10 лет*
25.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BERZ и XNTK

2026 (YTD)20252024202320222021
BERZ
MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN		-65.19%-78.81%-65.95%-89.12%102.85%-30.19%
XNTK
SPDR NYSE Technology ETF		39.32%38.06%23.49%70.13%-41.07%6.74%

Correlation

The correlation between BERZ and XNTK is -0.91, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2021 г.

-0.95

The correlation between BERZ and XNTK has been stable across timeframes, ranging from -0.95 to -0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BERZ и XNTK

Секторы
BERZ
XNTK

Технологии

62.3%
80.9%

Коммуникационные услуги

25.0%
9.8%

Финансовые услуги

13.3%

-

Потребительский циклический сектор

12.8%
9.3%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

BERZ
62.3%
XNTK
80.9%

Коммуникационные услуги

BERZ
25.0%
XNTK
9.8%

Финансовые услуги

BERZ
13.3%
XNTK

-

Потребительский циклический сектор

BERZ
12.8%
XNTK
9.3%

Сырьевые материалы

BERZ

-

XNTK

-

Потребительский защитный сектор

BERZ

-

XNTK

-

Энергетика

BERZ

-

XNTK

-

Здравоохранение

BERZ

-

XNTK

-

Промышленность

BERZ

-

XNTK

-

Недвижимость

BERZ

-

XNTK

-

Коммунальные услуги

BERZ

-

XNTK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN

SPDR NYSE Technology ETF

Часто сравнивают с BERZ:
BERZ с BULZBERZ с FNGDBERZ с EDZBERZ с TECSBERZ с QUSBERZ с WEBSBERZ с SOXS
Часто сравнивают с XNTK:
XNTK с QQQXNTK с VGTXNTK с IYWXNTK с VOOXNTK с PNQIXNTK с OGIGXNTK с XSW

Доходность на риск

BERZ vs. XNTK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BERZ
Ранг доходности на риск BERZ: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BERZ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BERZ: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BERZ: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BERZ: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BERZ: 11
Ранг коэф-та Мартина
XNTK
Ранг доходности на риск XNTK: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XNTK: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XNTK: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XNTK: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XNTK: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XNTK: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BERZ c XNTK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) и SPDR NYSE Technology ETF (XNTK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BERZXNTKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.14
3.31

-4.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.96
3.91

-6.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.69

1.53

-0.84

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.99

4.53

-5.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.54

15.08

-16.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BERZ vs. XNTK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BERZ на текущий момент составляет -1.14, что ниже коэффициента Шарпа XNTK равного 3.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BERZ и XNTK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BERZXNTKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.14

3.31

-4.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.97

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.75

0.45

-1.19

Просадки

Сравнение просадок BERZ и XNTK

Максимальная просадка BERZ за все время составила -99.80%, что больше максимальной просадки XNTK в -72.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BERZ и XNTK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BERZXNTKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.80%

-72.38%

-27.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-87.32%

-17.00%

-70.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-98.97%

-28.11%

-70.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-48.28%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.79%

-0.07%

-99.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-71.57%

-21.30%

-50.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

56.07%

5.09%

+50.98%

Волатильность

Сравнение волатильности BERZ и XNTK

MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) имеет более высокую волатильность в 23.63% по сравнению с SPDR NYSE Technology ETF (XNTK) с волатильностью 7.52%. Это указывает на то, что BERZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XNTK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BERZXNTKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.63%

7.52%

+16.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

57.98%

18.05%

+39.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

75.77%

23.29%

+52.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

92.20%

27.90%

+64.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

92.20%

26.64%

+65.56%

Сравнение комиссий BERZ и XNTK

BERZ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XNTK в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BERZ и XNTK

BERZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XNTK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BERZ
MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XNTK
SPDR NYSE Technology ETF		0.16%0.23%0.42%0.34%0.85%0.34%0.30%0.61%29.64%1.29%0.81%0.93%

Часто задаваемые вопросы

BERZ and XNTK have a correlation of -0.91, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BERZ has higher volatility (23.63%) compared to XNTK (7.52%). In terms of maximum drawdown, BERZ dropped -99.80% vs XNTK's -72.38%.

On 3-year performance, XNTK leads with 43.26% vs -77.59% for BERZ. On fees, XNTK is cheaper at 0.35% per year. On volatility, XNTK has been the lower-risk option at 7.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, XNTK has performed better with a 43.26% return vs -77.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XNTK is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for BERZ.

XNTK has the higher dividend yield at 0.16%, compared with 0.00% for BERZ.

BERZ is categorized as Inverse Equities, while XNTK is Technology Equities. BERZ tracks Solactive FANG Innovation Index, while XNTK tracks NYSE Technology Index. They also come from different issuers: BMO and State Street. Their fees differ too: 0.95% for BERZ and 0.35% for XNTK.

XNTK currently has the higher Sharpe Ratio (3.31 vs -1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BERZ и XNTK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор