Сравнение BERZ с QTOP
BERZ (MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN) and QTOP (iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF) are both exchange-traded funds - BERZ is a Inverse Equities fund tracking the Solactive FANG Innovation Index, while QTOP is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Top 30 Index. Both are passively managed. Over the past year, BERZ returned -79.59% vs 30.13% for QTOP. Their -0.94 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. BERZ charges 0.95%/yr vs 0.20%/yr for QTOP.
Доходность
Сравнение доходности BERZ и QTOP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BERZ показывает доходность -61.34%, что значительно ниже, чем у QTOP с доходностью 17.52%.
BERZ
- 1 день
- 4.13%
- 1 месяц
- -7.94%
- 6 месяцев
- -66.38%
- С начала года
- -61.34%
- 1 год
- -79.59%
- 3 года*
- -74.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -66.47%
QTOP
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- -0.82%
- 6 месяцев
- 19.91%
- С начала года
- 17.52%
- 1 год
- 30.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 26.80%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.42M | $1.78M | $2.10M | |
| $6.62M | $5.91M | $6.98M |
Сравнение доходности по годам BERZ и QTOP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BERZ MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN | -61.34% | -78.81% | -24.66% |
QTOP iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF | 17.52% | 22.19% | 6.25% |
Correlation
The correlation between BERZ and QTOP is -0.94, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2024 г. | -0.94 |
The correlation between BERZ and QTOP has been stable across timeframes, ranging from -0.94 to -0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов BERZ и QTOP
Секторы
BERZ
QTOP
Технологии
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
Финансовые услуги
-
Сырьевые материалы
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
BERZ
QTOP
Коммуникационные услуги
BERZ
QTOP
Потребительский циклический сектор
BERZ
QTOP
Финансовые услуги
BERZ
QTOP
-
Сырьевые материалы
BERZ
-
QTOP
Потребительский защитный сектор
BERZ
-
QTOP
Энергетика
BERZ
-
QTOP
-
Здравоохранение
BERZ
-
QTOP
Промышленность
BERZ
-
QTOP
Недвижимость
BERZ
-
QTOP
-
Коммунальные услуги
BERZ
-
QTOP
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BERZ vs. QTOP — Ранг доходности на риск
BERZ
QTOP
Сравнение BERZ c QTOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) и iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF (QTOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BERZ | QTOP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.25 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | 2.32 | -3.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.51 | 7.17 | -8.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BERZ и QTOP
Максимальная просадка BERZ за все время составила -99.80%, что больше максимальной просадки QTOP в -23.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BERZ и QTOP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BERZ | QTOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.80% | -23.28% | -76.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.07% | -13.02% | -69.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.77% | -4.43% | -95.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.48% | -3.93% | -68.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.65% | 4.21% | +49.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности BERZ и QTOP
MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) имеет более высокую волатильность в 37.85% по сравнению с iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF (QTOP) с волатильностью 8.83%. Это указывает на то, что BERZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BERZ | QTOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 37.85% | 8.83% | +29.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 72.82% | 18.31% | +54.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.13% | 21.59% | +66.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 93.29% | 23.91% | +69.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 93.29% | 23.91% | +69.38% |
Сравнение комиссий BERZ и QTOP
BERZ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QTOP в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BERZ и QTOP
BERZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QTOP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BERZ MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QTOP iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF | 0.33% | 0.38% | 0.11% |
Часто задаваемые вопросы
BERZ and QTOP have a correlation of -0.94, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BERZ has higher volatility (37.85%) compared to QTOP (8.83%). In terms of maximum drawdown, BERZ dropped -99.80% vs QTOP's -23.28%.
On 1-year performance, QTOP leads with 30.13% vs -79.59% for BERZ. On fees, QTOP is cheaper at 0.20% per year. On volatility, QTOP has been the lower-risk option at 8.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QTOP has performed better with a 30.13% return vs -79.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QTOP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.95% for BERZ.
QTOP has the higher dividend yield at 0.33%, compared with 0.00% for BERZ.
BERZ is categorized as Inverse Equities, while QTOP is Nasdaq-100. BERZ tracks Solactive FANG Innovation Index, while QTOP tracks Nasdaq-100 Top 30 Index. They also come from different issuers: BMO and iShares. Their fees differ too: 0.95% for BERZ and 0.20% for QTOP.
QTOP currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BERZ и QTOP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор