Сравнение BERZ с QSIX
BERZ (MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN) and QSIX (Pacer Metarus Nasdaq 100 Dividend Multiplier 600 ETF) are both exchange-traded funds - BERZ is a Inverse Equities fund tracking the Solactive FANG Innovation Index, while QSIX is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. Both are passively managed. Over the past year, BERZ returned -78.37% vs 29.55% for QSIX. At a correlation of -0.93, they often move in opposite directions. BERZ charges 0.95%/yr vs 0.60%/yr for QSIX.
Доходность
Сравнение доходности BERZ и QSIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BERZ показывает доходность -54.07%, что значительно ниже, чем у QSIX с доходностью 14.58%.
BERZ
- 1 день
- 3.58%
- 1 месяц
- 8.45%
- С начала года
- -54.07%
- 6 месяцев
- -51.33%
- 1 год
- -78.37%
- 3 года*
- -74.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QSIX
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- -0.97%
- С начала года
- 14.58%
- 6 месяцев
- 12.89%
- 1 год
- 29.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BERZ и QSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BERZ MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN | -54.07% | -78.81% | -27.32% |
QSIX Pacer Metarus Nasdaq 100 Dividend Multiplier 600 ETF | 14.58% | 18.54% | 4.81% |
Correlation
The correlation between BERZ and QSIX is -0.92, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2024 г. | -0.93 |
The correlation between BERZ and QSIX has been stable across timeframes, ranging from -0.93 to -0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BERZ vs. QSIX — Ранг доходности на риск
BERZ
QSIX
Сравнение BERZ c QSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) и Pacer Metarus Nasdaq 100 Dividend Multiplier 600 ETF (QSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BERZ | QSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.32 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | 2.69 | -3.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.50 | 10.11 | -11.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BERZ и QSIX
Максимальная просадка BERZ за все время составила -99.80%, что больше максимальной просадки QSIX в -20.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BERZ и QSIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BERZ | QSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.80% | -20.72% | -79.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.60% | -11.05% | -73.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.72% | -4.54% | -95.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.83% | -3.06% | -68.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.07% | 2.93% | +49.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности BERZ и QSIX
MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) имеет более высокую волатильность в 34.25% по сравнению с Pacer Metarus Nasdaq 100 Dividend Multiplier 600 ETF (QSIX) с волатильностью 8.16%. Это указывает на то, что BERZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BERZ | QSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 34.25% | 8.16% | +26.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 63.61% | 13.26% | +50.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 81.43% | 16.41% | +65.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 92.78% | 19.75% | +73.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 92.78% | 19.75% | +73.03% |
Сравнение комиссий BERZ и QSIX
BERZ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QSIX в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BERZ и QSIX
BERZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BERZ MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QSIX Pacer Metarus Nasdaq 100 Dividend Multiplier 600 ETF | 3.99% | 4.02% | 1.07% |
Часто задаваемые вопросы
BERZ and QSIX have a correlation of -0.92, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BERZ has higher volatility (34.25%) compared to QSIX (8.16%). In terms of maximum drawdown, BERZ dropped -99.80% vs QSIX's -20.72%.
On 1-year performance, QSIX leads with 29.55% vs -78.37% for BERZ. On fees, QSIX is cheaper at 0.60% per year. On volatility, QSIX has been the lower-risk option at 8.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QSIX has performed better with a 29.55% return vs -78.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QSIX is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.95% for BERZ.
QSIX has the higher dividend yield at 3.99%, compared with 0.00% for BERZ.
BERZ is categorized as Inverse Equities, while QSIX is Nasdaq-100. BERZ tracks Solactive FANG Innovation Index, while QSIX tracks Nasdaq-100 Index. They also come from different issuers: BMO and Pacer. Their fees differ too: 0.95% for BERZ and 0.60% for QSIX.
QSIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BERZ и QSIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор