Сравнение BERZ с QSIX
BERZ (MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN) and QSIX (Pacer Metarus Nasdaq 100 Dividend Multiplier 600 ETF) are both exchange-traded funds - BERZ is a Inverse Equities fund tracking the Solactive FANG Innovation Index, while QSIX is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. Both are passively managed. Over the past year, BERZ returned -79.59% vs 26.31% for QSIX. Their -0.93 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. BERZ charges 0.95%/yr vs 0.60%/yr for QSIX.
Доходность
Сравнение доходности BERZ и QSIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BERZ показывает доходность -61.34%, что значительно ниже, чем у QSIX с доходностью 15.79%.
BERZ
- 1 день
- 4.13%
- 1 месяц
- -7.94%
- 6 месяцев
- -66.38%
- С начала года
- -61.34%
- 1 год
- -79.59%
- 3 года*
- -74.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -66.47%
QSIX
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -0.53%
- 6 месяцев
- 17.33%
- С начала года
- 15.79%
- 1 год
- 26.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 21.57%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.42M | $1.78M | $2.10M | |
| $126.44K | $102.46K | $80.44K |
Сравнение доходности по годам BERZ и QSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BERZ MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN | -61.34% | -78.81% | -27.32% |
QSIX Pacer Metarus Nasdaq 100 Dividend Multiplier 600 ETF | 15.79% | 18.54% | 4.81% |
Correlation
The correlation between BERZ and QSIX is -0.94, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2024 г. | -0.93 |
The correlation between BERZ and QSIX has been stable across timeframes, ranging from -0.94 to -0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BERZ vs. QSIX — Ранг доходности на риск
BERZ
QSIX
Сравнение BERZ c QSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) и Pacer Metarus Nasdaq 100 Dividend Multiplier 600 ETF (QSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BERZ | QSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.26 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | 2.39 | -3.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.51 | 7.60 | -9.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BERZ и QSIX
Максимальная просадка BERZ за все время составила -99.80%, что больше максимальной просадки QSIX в -20.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BERZ и QSIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BERZ | QSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.80% | -20.72% | -79.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.07% | -11.05% | -71.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.77% | -3.54% | -96.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.48% | -3.18% | -69.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.65% | 3.47% | +50.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности BERZ и QSIX
MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) имеет более высокую волатильность в 37.85% по сравнению с Pacer Metarus Nasdaq 100 Dividend Multiplier 600 ETF (QSIX) с волатильностью 6.86%. Это указывает на то, что BERZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BERZ | QSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 37.85% | 6.86% | +30.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 72.82% | 14.86% | +57.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.13% | 17.87% | +70.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 93.29% | 19.98% | +73.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 93.29% | 19.98% | +73.31% |
Сравнение комиссий BERZ и QSIX
BERZ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QSIX в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BERZ и QSIX
BERZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BERZ MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QSIX Pacer Metarus Nasdaq 100 Dividend Multiplier 600 ETF | 3.63% | 4.02% | 1.07% |
Часто задаваемые вопросы
BERZ and QSIX have a correlation of -0.94, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BERZ has higher volatility (37.85%) compared to QSIX (6.86%). In terms of maximum drawdown, BERZ dropped -99.80% vs QSIX's -20.72%.
On 1-year performance, QSIX leads with 26.31% vs -79.59% for BERZ. On fees, QSIX is cheaper at 0.60% per year. On volatility, QSIX has been the lower-risk option at 6.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QSIX has performed better with a 26.31% return vs -79.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QSIX is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.95% for BERZ.
QSIX has the higher dividend yield at 3.63%, compared with 0.00% for BERZ.
BERZ is categorized as Inverse Equities, while QSIX is Nasdaq-100. BERZ tracks Solactive FANG Innovation Index, while QSIX tracks Nasdaq-100 Index. They also come from different issuers: BMO and Pacer. Their fees differ too: 0.95% for BERZ and 0.60% for QSIX.
QSIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BERZ и QSIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор