Сравнение BERZ с QQMG
BERZ (MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN) and QQMG (Invesco ESG NASDAQ 100 ETF) are both exchange-traded funds - BERZ is a Inverse Equities fund tracking the Solactive FANG Innovation Index, while QQMG is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 ESG Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, BERZ returned -72.79%/yr vs 24.28%/yr for QQMG. At a correlation of -0.95, they often move in opposite directions. BERZ charges 0.95%/yr vs 0.20%/yr for QQMG.
Доходность
Сравнение доходности BERZ и QQMG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BERZ показывает доходность -54.50%, что значительно ниже, чем у QQMG с доходностью 16.09%.
BERZ
- 1 день
- 8.13%
- 1 месяц
- 12.66%
- 6 месяцев
- -51.50%
- С начала года
- -54.50%
- 1 год
- -75.61%
- 3 года*
- -72.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQMG
- 1 день
- -1.65%
- 1 месяц
- -2.76%
- 6 месяцев
- 14.97%
- С начала года
- 16.09%
- 1 год
- 28.77%
- 3 года*
- 24.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BERZ и QQMG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BERZ MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN | -54.50% | -78.81% | -65.95% | -89.12% | 102.85% | -10.38% |
QQMG Invesco ESG NASDAQ 100 ETF | 16.09% | 22.16% | 25.66% | 55.00% | -31.56% | 5.26% |
Correlation
The correlation between BERZ and QQMG is -0.93, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2021 г. | -0.95 |
The correlation between BERZ and QQMG has been stable across timeframes, ranging from -0.95 to -0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов BERZ и QQMG
Секторы
BERZ
QQMG
Технологии
Коммуникационные услуги
Финансовые услуги
Потребительский циклический сектор
Сырьевые материалы
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
-
Технологии
BERZ
QQMG
Коммуникационные услуги
BERZ
QQMG
Финансовые услуги
BERZ
QQMG
Потребительский циклический сектор
BERZ
QQMG
Сырьевые материалы
BERZ
-
QQMG
Потребительский защитный сектор
BERZ
-
QQMG
Энергетика
BERZ
-
QQMG
-
Здравоохранение
BERZ
-
QQMG
Промышленность
BERZ
-
QQMG
Недвижимость
BERZ
-
QQMG
Коммунальные услуги
BERZ
-
QQMG
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BERZ vs. QQMG — Ранг доходности на риск
BERZ
QQMG
Сравнение BERZ c QQMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) и Invesco ESG NASDAQ 100 ETF (QQMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BERZ | QQMG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.26 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 2.28 | -3.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | 7.92 | -9.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BERZ и QQMG
Максимальная просадка BERZ за все время составила -99.80%, что больше максимальной просадки QQMG в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BERZ и QQMG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BERZ | QQMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.80% | -35.43% | -64.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -83.72% | -12.67% | -71.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.87% | -22.79% | -76.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.73% | -5.13% | -94.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.17% | -9.46% | -62.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.42% | 3.64% | +49.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности BERZ и QQMG
MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) имеет более высокую волатильность в 25.86% по сравнению с Invesco ESG NASDAQ 100 ETF (QQMG) с волатильностью 7.48%. Это указывает на то, что BERZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BERZ | QQMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.86% | 7.48% | +18.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.71% | 15.96% | +49.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.83% | 19.30% | +63.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 92.62% | 23.77% | +68.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 92.62% | 23.77% | +68.85% |
Сравнение комиссий BERZ и QQMG
BERZ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QQMG в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BERZ и QQMG
BERZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQMG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BERZ MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQMG Invesco ESG NASDAQ 100 ETF | 0.37% | 0.41% | 0.50% | 0.60% | 0.82% | 0.08% |
Часто задаваемые вопросы
BERZ and QQMG have a correlation of -0.93, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BERZ has higher volatility (25.86%) compared to QQMG (7.48%). In terms of maximum drawdown, BERZ dropped -99.80% vs QQMG's -35.43%.
On 3-year performance, QQMG leads with 24.28% vs -72.79% for BERZ. On fees, QQMG is cheaper at 0.20% per year. On volatility, QQMG has been the lower-risk option at 7.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, QQMG has performed better with a 24.28% return vs -72.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQMG is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.95% for BERZ.
QQMG has the higher dividend yield at 0.37%, compared with 0.00% for BERZ.
BERZ is categorized as Inverse Equities, while QQMG is Nasdaq-100. BERZ tracks Solactive FANG Innovation Index, while QQMG tracks Nasdaq-100 ESG Total Return Index. They also come from different issuers: BMO and Invesco. Their fees differ too: 0.95% for BERZ and 0.20% for QQMG.
QQMG currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BERZ и QQMG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор