PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BERZ с QQMG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BERZ с QQMG

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

BERZ (MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN) and QQMG (Invesco ESG NASDAQ 100 ETF) are both exchange-traded funds - BERZ is a Inverse Equities fund tracking the Solactive FANG Innovation Index, while QQMG is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 ESG Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, BERZ returned -74.58%/yr vs 26.43%/yr for QQMG. Their -0.95 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. BERZ charges 0.95%/yr vs 0.20%/yr for QQMG.

Доходность

Сравнение доходности BERZ и QQMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) и Invesco ESG NASDAQ 100 ETF (QQMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BERZ показывает доходность -61.34%, что значительно ниже, чем у QQMG с доходностью 18.58%.

BERZ

1 день
4.13%
1 месяц
-7.94%
6 месяцев
-66.38%
С начала года
-61.34%
1 год
-79.59%
3 года*
-74.58%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
-66.47%

QQMG

1 день
-0.62%
1 месяц
0.11%
6 месяцев
21.35%
С начала года
18.58%
1 год
31.07%
3 года*
26.43%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
16.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

BERZ

MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN
$2.42M$1.78M$2.10M

QQMG

Invesco ESG NASDAQ 100 ETF
$973.86K$1.34M$1.15M

Сравнение доходности по годам BERZ и QQMG

2026 (YTD)20252024202320222021
BERZ
MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN		-61.34%-78.81%-65.95%-89.12%102.85%-10.38%
QQMG
Invesco ESG NASDAQ 100 ETF		18.58%22.16%25.66%55.00%-31.56%5.26%

Correlation

The correlation between BERZ and QQMG is -0.94, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.94

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

-0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2021 г.

-0.95

The correlation between BERZ and QQMG has been stable across timeframes, ranging from -0.95 to -0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BERZ и QQMG

Секторы
BERZ
QQMG

Технологии

65.0%
66.2%

Коммуникационные услуги

20.9%
11.8%

Потребительский циклический сектор

14.2%
10.6%

Финансовые услуги

13.3%
0.2%

Сырьевые материалы

-

1.4%

Потребительский защитный сектор

-

5.2%

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

3.3%

Промышленность

-

1.2%

Недвижимость

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

0.2%

Технологии

BERZ
65.0%
QQMG
66.2%

Коммуникационные услуги

BERZ
20.9%
QQMG
11.8%

Потребительский циклический сектор

BERZ
14.2%
QQMG
10.6%

Финансовые услуги

BERZ
13.3%
QQMG
0.2%

Сырьевые материалы

BERZ

-

QQMG
1.4%

Потребительский защитный сектор

BERZ

-

QQMG
5.2%

Энергетика

BERZ

-

QQMG

-

Здравоохранение

BERZ

-

QQMG
3.3%

Промышленность

BERZ

-

QQMG
1.2%

Недвижимость

BERZ

-

QQMG
0.1%

Коммунальные услуги

BERZ

-

QQMG
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN

Invesco ESG NASDAQ 100 ETF

Часто сравнивают с BERZ:
BERZ с BULZBERZ с FNGDBERZ с TECSBERZ с EDZBERZ с QUSBERZ с WEBSBERZ с SOXS
Часто сравнивают с QQMG:
QQMG с QQQMQQMG с QQQQQMG с BBLUQQMG с QQQYQQMG с QQEWQQMG с SPTEQQMG с 500G.L

Доходность на риск

BERZ vs. QQMG — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
BERZ
Ранг доходности на риск BERZ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BERZ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BERZ: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BERZ: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BERZ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BERZ: 11
Ранг коэф-та Мартина
QQMG
Ранг доходности на риск QQMG: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQMG: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQMG: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQMG: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQMG: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQMG: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение BERZ c QQMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) и Invesco ESG NASDAQ 100 ETF (QQMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BERZQQMGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.90
1.54

-2.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.84
2.14

-3.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.26

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.97

2.46

-3.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.51

7.81

-9.32

BERZ vs. QQMG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BERZ на текущий момент составляет -0.90, что ниже коэффициента Шарпа QQMG равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BERZ и QQMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BERZ и QQMG

Максимальная просадка BERZ за все время составила -99.80%, что больше максимальной просадки QQMG в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BERZ и QQMG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BERZQQMGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.80%

-35.43%

-64.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-82.07%

-12.67%

-69.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-98.87%

-22.79%

-76.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.77%

-3.10%

-96.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-72.48%

-9.42%

-63.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

53.65%

3.99%

+49.66%

Волатильность

Сравнение волатильности BERZ и QQMG

MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) имеет более высокую волатильность в 37.85% по сравнению с Invesco ESG NASDAQ 100 ETF (QQMG) с волатильностью 7.73%. Это указывает на то, что BERZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BERZQQMGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

37.85%

7.73%

+30.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

72.82%

16.84%

+55.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

88.13%

20.25%

+67.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

93.29%

23.84%

+69.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

93.29%

23.84%

+69.45%

Сравнение комиссий BERZ и QQMG

BERZ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QQMG в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BERZ и QQMG

BERZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQMG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%.

ПозицияTTM20252024202320222021
BERZ
MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQMG
Invesco ESG NASDAQ 100 ETF		0.36%0.41%0.50%0.60%0.82%0.08%

Часто задаваемые вопросы

BERZ and QQMG have a correlation of -0.94, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BERZ has higher volatility (37.85%) compared to QQMG (7.73%). In terms of maximum drawdown, BERZ dropped -99.80% vs QQMG's -35.43%.

On 3-year performance, QQMG leads with 26.43% vs -74.58% for BERZ. On fees, QQMG is cheaper at 0.20% per year. On volatility, QQMG has been the lower-risk option at 7.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QQMG has performed better with a 26.43% return vs -74.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQMG is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.95% for BERZ.

QQMG has the higher dividend yield at 0.36%, compared with 0.00% for BERZ.

BERZ is categorized as Inverse Equities, while QQMG is Nasdaq-100. BERZ tracks Solactive FANG Innovation Index, while QQMG tracks Nasdaq-100 ESG Total Return Index. They also come from different issuers: BMO and Invesco. Their fees differ too: 0.95% for BERZ and 0.20% for QQMG.

QQMG currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BERZ и QQMG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор