PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BERZ с QLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BERZ с QLD

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

BERZ (MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN) and QLD (ProShares Ultra QQQ) are both exchange-traded funds - BERZ is a Inverse Equities fund tracking the Solactive FANG Innovation Index, while QLD is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (200%). Both are passively managed. Over the past 3 years, BERZ returned -74.39%/yr vs 43.16%/yr for QLD. At a correlation of -0.96, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности BERZ и QLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BERZ показывает доходность -54.07%, что значительно ниже, чем у QLD с доходностью 28.38%.

BERZ

1 день
3.58%
1 месяц
8.45%
С начала года
-54.07%
6 месяцев
-51.33%
1 год
-78.37%
3 года*
-74.39%
5 лет*
—
10 лет*
—

QLD

1 день
-0.93%
1 месяц
-2.93%
С начала года
28.38%
6 месяцев
24.28%
1 год
60.38%
3 года*
43.16%
5 лет*
21.23%
10 лет*
36.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BERZ и QLD

2026 (YTD)20252024202320222021
BERZ
MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN		-54.07%-78.81%-65.95%-89.12%102.85%-28.36%
QLD
ProShares Ultra QQQ		28.38%30.36%42.82%117.72%-60.52%16.81%

Correlation

The correlation between BERZ and QLD is -0.92, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2021 г.

-0.96

The correlation between BERZ and QLD has been stable across timeframes, ranging from -0.96 to -0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BERZ и QLD

Секторы
BERZ
QLD

Технологии

60.8%
58.7%

Коммуникационные услуги

26.2%
14.3%

Финансовые услуги

13.3%
0.2%

Потребительский циклический сектор

13.0%
11.4%

Сырьевые материалы

-

1.0%

Потребительский защитный сектор

-

6.4%

Энергетика

-

0.5%

Здравоохранение

-

3.7%

Промышленность

-

2.6%

Недвижимость

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

1.2%

Технологии

BERZ
60.8%
QLD
58.7%

Коммуникационные услуги

BERZ
26.2%
QLD
14.3%

Финансовые услуги

BERZ
13.3%
QLD
0.2%

Потребительский циклический сектор

BERZ
13.0%
QLD
11.4%

Сырьевые материалы

BERZ

-

QLD
1.0%

Потребительский защитный сектор

BERZ

-

QLD
6.4%

Энергетика

BERZ

-

QLD
0.5%

Здравоохранение

BERZ

-

QLD
3.7%

Промышленность

BERZ

-

QLD
2.6%

Недвижимость

BERZ

-

QLD
0.1%

Коммунальные услуги

BERZ

-

QLD
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN

ProShares Ultra QQQ

Часто сравнивают с BERZ:
BERZ с BULZBERZ с FNGDBERZ с EDZBERZ с TECSBERZ с QUSBERZ с WEBSBERZ с SOXS
Часто сравнивают с QLD:
QLD с QQQQLD с TQQQQLD с SSOQLD с QQQMQLD с UPROQLD с VOOQLD с SPY

Доходность на риск

BERZ vs. QLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BERZ
Ранг доходности на риск BERZ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BERZ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BERZ: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BERZ: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BERZ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BERZ: 11
Ранг коэф-та Мартина
QLD
Ранг доходности на риск QLD: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLD: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLD: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLD: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLD: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLD: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BERZ c QLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BERZQLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.97
1.70

-2.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.06
2.17

-4.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

1.29

-0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.93

2.41

-3.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.50

8.15

-9.65

BERZ vs. QLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BERZ на текущий момент составляет -0.97, что ниже коэффициента Шарпа QLD равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BERZ и QLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BERZ и QLD

Максимальная просадка BERZ за все время составила -99.80%, что больше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BERZ и QLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BERZQLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.80%

-83.13%

-16.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-84.60%

-25.13%

-59.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-98.87%

-42.29%

-56.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-63.68%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-63.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.72%

-10.11%

-89.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-71.83%

-18.14%

-53.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

52.07%

7.43%

+44.64%

Волатильность

Сравнение волатильности BERZ и QLD

MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) имеет более высокую волатильность в 34.25% по сравнению с ProShares Ultra QQQ (QLD) с волатильностью 18.22%. Это указывает на то, что BERZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BERZQLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

34.25%

18.22%

+16.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

63.61%

28.88%

+34.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

81.43%

35.74%

+45.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

92.78%

45.34%

+47.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

92.78%

44.79%

+47.99%

Сравнение комиссий BERZ и QLD

И BERZ, и QLD имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BERZ и QLD

BERZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BERZ
MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QLD
ProShares Ultra QQQ		0.13%0.17%0.25%0.33%0.31%0.00%0.00%0.13%0.06%0.02%0.21%0.11%

Часто задаваемые вопросы

BERZ and QLD have a correlation of -0.92, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BERZ has higher volatility (34.25%) compared to QLD (18.22%). In terms of maximum drawdown, BERZ dropped -99.80% vs QLD's -83.13%.

On 3-year performance, QLD leads with 43.16% vs -74.39% for BERZ. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, QLD has been the lower-risk option at 18.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QLD has performed better with a 43.16% return vs -74.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BERZ and QLD have the same expense ratio: 0.95% per year.

QLD has the higher dividend yield at 0.13%, compared with 0.00% for BERZ.

BERZ is categorized as Inverse Equities, while QLD is Leveraged Equities. BERZ tracks Solactive FANG Innovation Index, while QLD tracks NASDAQ-100 Index (200%). They also come from different issuers: BMO and ProShares.

QLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BERZ и QLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор