Сравнение BERZ с EMTY
BERZ (MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN) and EMTY (ProShares Decline of the Retail Store ETF) are both Inverse Equities funds - BERZ tracks the Solactive FANG Innovation Index while EMTY tracks the Solactive-ProShares Bricks and Mortar Retail Store Index (-100%). Both are passively managed. Over the past 3 years, BERZ returned -74.58%/yr vs -4.45%/yr for EMTY. Their 0.44 correlation means their historical movements had little consistent relationship. BERZ charges 0.95%/yr vs 0.66%/yr for EMTY.
Доходность
Сравнение доходности BERZ и EMTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BERZ показывает доходность -61.34%, что значительно ниже, чем у EMTY с доходностью -4.88%.
BERZ
- 1 день
- 4.13%
- 1 месяц
- -7.94%
- 6 месяцев
- -66.38%
- С начала года
- -61.34%
- 1 год
- -79.59%
- 3 года*
- -74.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -66.47%
EMTY
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -5.42%
- 6 месяцев
- 4.00%
- С начала года
- -4.88%
- 1 год
- -1.14%
- 3 года*
- -4.45%
- 5 лет*
- -3.47%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -11.61%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.42M | $1.78M | $2.10M | |
| $42.12K | $40.50K | $50.28K |
Сравнение доходности по годам BERZ и EMTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BERZ MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN | -61.34% | -78.81% | -65.95% | -89.12% | 102.85% | -28.36% |
EMTY ProShares Decline of the Retail Store ETF | -4.88% | -1.76% | -4.13% | 0.27% | 4.32% | -9.86% |
Correlation
The correlation between BERZ and EMTY is 0.11, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.11 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2021 г. | 0.44 |
Over the past year, the correlation between BERZ and EMTY has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.44, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BERZ vs. EMTY — Ранг доходности на риск
BERZ
EMTY
Сравнение BERZ c EMTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) и ProShares Decline of the Retail Store ETF (EMTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BERZ | EMTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.00 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | -0.08 | -0.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.51 | -0.18 | -1.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BERZ и EMTY
Максимальная просадка BERZ за все время составила -99.80%, что больше максимальной просадки EMTY в -77.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BERZ и EMTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BERZ | EMTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.80% | -77.62% | -22.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.07% | -13.91% | -68.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.87% | -30.83% | -68.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.77% | -76.26% | -23.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.48% | -54.68% | -17.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.65% | 6.37% | +47.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности BERZ и EMTY
MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) имеет более высокую волатильность в 37.85% по сравнению с ProShares Decline of the Retail Store ETF (EMTY) с волатильностью 6.47%. Это указывает на то, что BERZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BERZ | EMTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 37.85% | 6.47% | +31.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 72.82% | 13.86% | +58.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.13% | 18.44% | +69.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 93.29% | 22.45% | +70.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 93.29% | 25.59% | +67.70% |
Сравнение комиссий BERZ и EMTY
BERZ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии EMTY в 0.66%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BERZ и EMTY
BERZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EMTY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BERZ MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EMTY ProShares Decline of the Retail Store ETF | 3.42% | 3.83% | 6.00% | 4.41% | 0.65% | 0.00% | 0.07% | 0.82% | 0.62% | 0.03% |
Часто задаваемые вопросы
BERZ and EMTY have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BERZ has higher volatility (37.85%) compared to EMTY (6.47%). In terms of maximum drawdown, BERZ dropped -99.80% vs EMTY's -77.62%.
On 3-year performance, EMTY leads with -4.45% vs -74.58% for BERZ. On fees, EMTY is cheaper at 0.66% per year. On volatility, EMTY has been the lower-risk option at 6.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, EMTY has performed better with a -4.45% return vs -74.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EMTY is cheaper with a 0.66% expense ratio, compared with 0.95% for BERZ.
EMTY has the higher dividend yield at 3.42%, compared with 0.00% for BERZ.
BERZ tracks Solactive FANG Innovation Index, while EMTY tracks Solactive-ProShares Bricks and Mortar Retail Store Index (-100%). They also come from different issuers: BMO and ProShares. Their fees differ too: 0.95% for BERZ and 0.66% for EMTY.
EMTY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.06 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BERZ и EMTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор