Сравнение BERZ с EMTY
BERZ (MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN) and EMTY (ProShares Decline of the Retail Store ETF) are both Inverse Equities funds - BERZ tracks the Solactive FANG Innovation Index while EMTY tracks the Solactive-ProShares Bricks and Mortar Retail Store Index (-100%). Both are passively managed. Over the past 3 years, BERZ returned -74.39%/yr vs -4.59%/yr for EMTY. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. BERZ charges 0.95%/yr vs 0.66%/yr for EMTY.
Доходность
Сравнение доходности BERZ и EMTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BERZ показывает доходность -54.07%, что значительно ниже, чем у EMTY с доходностью -2.71%.
BERZ
- 1 день
- 3.58%
- 1 месяц
- 8.45%
- С начала года
- -54.07%
- 6 месяцев
- -51.33%
- 1 год
- -78.37%
- 3 года*
- -74.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EMTY
- 1 день
- -3.09%
- 1 месяц
- -2.77%
- С начала года
- -2.71%
- 6 месяцев
- -0.92%
- 1 год
- -3.78%
- 3 года*
- -4.59%
- 5 лет*
- -3.03%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BERZ и EMTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BERZ MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN | -54.07% | -78.81% | -65.95% | -89.12% | 102.85% | -28.36% |
EMTY ProShares Decline of the Retail Store ETF | -2.71% | -1.76% | -4.13% | 0.27% | 4.32% | -9.86% |
Correlation
The correlation between BERZ and EMTY is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2021 г. | 0.46 |
Over the past year, the correlation between BERZ and EMTY has dropped to 0.15 - well below their long-term average of 0.46, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BERZ vs. EMTY — Ранг доходности на риск
BERZ
EMTY
Сравнение BERZ c EMTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) и ProShares Decline of the Retail Store ETF (EMTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BERZ | EMTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 0.98 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | -0.27 | -0.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.50 | -0.52 | -0.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BERZ и EMTY
Максимальная просадка BERZ за все время составила -99.80%, что больше максимальной просадки EMTY в -77.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BERZ и EMTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BERZ | EMTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.80% | -77.62% | -22.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.60% | -13.91% | -70.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.87% | -30.83% | -68.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.72% | -75.72% | -24.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.83% | -54.40% | -17.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.07% | 7.28% | +44.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности BERZ и EMTY
MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) имеет более высокую волатильность в 34.25% по сравнению с ProShares Decline of the Retail Store ETF (EMTY) с волатильностью 6.07%. Это указывает на то, что BERZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BERZ | EMTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 34.25% | 6.07% | +28.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 63.61% | 13.18% | +50.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 81.43% | 17.97% | +63.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 92.78% | 22.40% | +70.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 92.78% | 25.65% | +67.13% |
Сравнение комиссий BERZ и EMTY
BERZ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии EMTY в 0.66%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BERZ и EMTY
BERZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EMTY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BERZ MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EMTY ProShares Decline of the Retail Store ETF | 3.59% | 3.83% | 6.00% | 4.41% | 0.65% | 0.00% | 0.07% | 0.82% | 0.62% | 0.03% |
Часто задаваемые вопросы
BERZ and EMTY have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BERZ has higher volatility (34.25%) compared to EMTY (6.07%). In terms of maximum drawdown, BERZ dropped -99.80% vs EMTY's -77.62%.
On 3-year performance, EMTY leads with -4.59% vs -74.39% for BERZ. On fees, EMTY is cheaper at 0.66% per year. On volatility, EMTY has been the lower-risk option at 6.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, EMTY has performed better with a -4.59% return vs -74.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EMTY is cheaper with a 0.66% expense ratio, compared with 0.95% for BERZ.
EMTY has the higher dividend yield at 3.59%, compared with 0.00% for BERZ.
BERZ tracks Solactive FANG Innovation Index, while EMTY tracks Solactive-ProShares Bricks and Mortar Retail Store Index (-100%). They also come from different issuers: BMO and ProShares. Their fees differ too: 0.95% for BERZ and 0.66% for EMTY.
EMTY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.21 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BERZ и EMTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор