Сравнение BERIX с FPURX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Chartwell Income Fund (BERIX) и Fidelity Puritan Fund (FPURX).
BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г.. FPURX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 апр. 1947 г..
Доходность
Сравнение доходности BERIX и FPURX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BERIX и FPURX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BERIX Chartwell Income Fund | 4.02% | 13.23% | 7.20% | 7.77% | -10.14% | 7.35% | 4.49% | 9.69% | -0.81% | 3.92% |
FPURX Fidelity Puritan Fund | -1.27% | 12.22% | 18.94% | 20.20% | -17.35% | 18.92% | 20.58% | 21.27% | -4.18% | 18.28% |
Доходность по периодам
С начала года, BERIX показывает доходность 4.02%, что значительно выше, чем у FPURX с доходностью -1.27%. За последние 10 лет акции BERIX уступали акциям FPURX по среднегодовой доходности: 5.04% против 10.52% соответственно.
BERIX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- 4.02%
- 6 месяцев
- 6.47%
- 1 год
- 13.82%
- 3 года*
- 9.23%
- 5 лет*
- 4.92%
- 10 лет*
- 5.04%
FPURX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -4.07%
- С начала года
- -1.27%
- 6 месяцев
- 1.23%
- 1 год
- 14.77%
- 3 года*
- 14.48%
- 5 лет*
- 8.04%
- 10 лет*
- 10.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BERIX и FPURX
BERIX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии FPURX в 0.50%.
Доходность на риск
BERIX vs. FPURX — Ранг доходности на риск
BERIX
FPURX
Сравнение BERIX c FPURX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chartwell Income Fund (BERIX) и Fidelity Puritan Fund (FPURX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BERIX | FPURX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.57 | 1.21 | +1.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.30 | 1.74 | +1.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.26 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.77 | 1.84 | +2.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.74 | 7.80 | +9.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BERIX | FPURX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.57 | 1.21 | +1.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.61 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.81 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.07 | 0.71 | +0.35 |
Корреляция
Корреляция между BERIX и FPURX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BERIX и FPURX
Дивидендная доходность BERIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что меньше доходности FPURX в 6.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BERIX Chartwell Income Fund | 3.00% | 3.97% | 3.90% | 3.36% | 3.54% | 2.58% | 3.07% | 3.03% | 5.83% | 5.22% | 2.76% | 2.45% |
FPURX Fidelity Puritan Fund | 6.92% | 6.83% | 11.30% | 5.34% | 9.38% | 13.10% | 5.10% | 4.29% | 15.26% | 3.78% | 3.71% | 7.49% |
Просадки
Сравнение просадок BERIX и FPURX
Максимальная просадка BERIX за все время составила -20.34%, что меньше максимальной просадки FPURX в -31.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BERIX и FPURX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BERIX | FPURX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.34% | -31.76% | +11.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.95% | -8.48% | +5.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.73% | -22.53% | +6.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.34% | -23.93% | +3.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.79% | -5.06% | +4.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.60% | -4.66% | +2.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.79% | 2.00% | -1.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности BERIX и FPURX
Текущая волатильность для Chartwell Income Fund (BERIX) составляет 1.55%, в то время как у Fidelity Puritan Fund (FPURX) волатильность равна 4.70%. Это указывает на то, что BERIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPURX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BERIX | FPURX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.55% | 4.70% | -3.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.29% | 7.89% | -3.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.38% | 12.65% | -7.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.94% | 13.28% | -7.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.00% | 13.05% | -7.05% |