Сравнение BERIX с CWSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Chartwell Income Fund (BERIX) и Chartwell Small Cap Value Fund (CWSIX).
BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г.. CWSIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 16 мар. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности BERIX и CWSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BERIX и CWSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BERIX Chartwell Income Fund | 3.53% | 13.23% | 7.20% | 7.77% | -10.14% | 7.35% | 4.49% | 9.69% | -0.81% | 3.92% |
CWSIX Chartwell Small Cap Value Fund | 3.65% | -0.50% | 11.09% | 12.36% | -9.72% | 24.32% | -5.58% | 24.58% | -12.73% | 8.68% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BERIX показывает доходность 3.53%, а CWSIX немного выше – 3.65%. За последние 10 лет акции BERIX уступали акциям CWSIX по среднегодовой доходности: 4.99% против 7.11% соответственно.
BERIX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- 3.53%
- 6 месяцев
- 6.19%
- 1 год
- 13.23%
- 3 года*
- 9.06%
- 5 лет*
- 4.94%
- 10 лет*
- 4.99%
CWSIX
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- -9.37%
- С начала года
- 3.65%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 14.42%
- 3 года*
- 8.56%
- 5 лет*
- 4.29%
- 10 лет*
- 7.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BERIX и CWSIX
BERIX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии CWSIX в 1.05%.
Доходность на риск
BERIX vs. CWSIX — Ранг доходности на риск
BERIX
CWSIX
Сравнение BERIX c CWSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chartwell Income Fund (BERIX) и Chartwell Small Cap Value Fund (CWSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BERIX | CWSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.54 | 0.61 | +1.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.26 | 1.02 | +2.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.13 | +0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.62 | 0.78 | +3.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.20 | 2.56 | +14.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BERIX | CWSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.54 | 0.61 | +1.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.21 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.32 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.07 | 0.38 | +0.68 |
Корреляция
Корреляция между BERIX и CWSIX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BERIX и CWSIX
Дивидендная доходность BERIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что меньше доходности CWSIX в 21.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BERIX Chartwell Income Fund | 3.58% | 3.97% | 3.90% | 3.36% | 3.54% | 2.58% | 3.07% | 3.03% | 5.83% | 5.22% | 2.76% | 2.45% |
CWSIX Chartwell Small Cap Value Fund | 21.54% | 22.32% | 41.77% | 3.44% | 1.20% | 10.61% | 0.74% | 4.17% | 8.19% | 4.28% | 0.47% | 0.80% |
Просадки
Сравнение просадок BERIX и CWSIX
Максимальная просадка BERIX за все время составила -20.34%, что меньше максимальной просадки CWSIX в -44.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BERIX и CWSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BERIX | CWSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.34% | -44.08% | +23.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.95% | -15.74% | +12.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.73% | -29.09% | +13.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.34% | -44.08% | +23.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.25% | -11.57% | +10.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.60% | -6.84% | +4.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.79% | 4.76% | -3.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности BERIX и CWSIX
Текущая волатильность для Chartwell Income Fund (BERIX) составляет 1.47%, в то время как у Chartwell Small Cap Value Fund (CWSIX) волатильность равна 6.65%. Это указывает на то, что BERIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CWSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BERIX | CWSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.47% | 6.65% | -5.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.28% | 13.75% | -9.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.38% | 24.32% | -18.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.94% | 20.46% | -14.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.00% | 22.64% | -16.64% |